技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 69.737 |
| MACD | 6.023 |
| MACD Signal | 6.345 |
| MACD Histogram | -0.323 |
| 布林帶上軌 | 189.917 |
| 布林帶中軌 | 172.525 |
| 布林帶下軌 | 155.133 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 178.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 172.525
- 158.050
- 157.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 187.500
- 189.917
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.827 |
| 年化波動率 | 29.001 |
| 5日波動率 | 1.333 |
| 10日波動率 | 1.436 |
| 20日波動率 | 1.513 |
| 60日波動率 | 1.619 |
| 上行波動率 | 1.504 |
| 下行波動率 | 1.526 |
| 收益率峰度 | 19.139 |
| 收益率偏度 | -0.738 |
| 最大單日漲幅 | 9.974 |
| 最大單日跌幅 | -23.762 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.985 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.632 |
| ATR百分比 | 2.070 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.050% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.359% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.035% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.358% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.004% |
| 上漲天數比例 | 42.253% |
| 下跌天數比例 | 46.399% |
| 平盤天數比例 | 11.293% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.777% | 1.558% | 130.813% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.249% | 0.977% | -36.935% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.123% | -1.094% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.851% | -0.776% | -36.653% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.329% |
| 平均漲跌幅 | 0.887% |
| 上漲比例 | 63.158% |
| 平均成交量(張) | 678 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.085 |
| 價量變化相關性 | 0.010 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 277 | 164 | 59.206% |
| 3 | 下跌 | 688 | 306 | 44.477% |
| 5 | 上漲 | 45 | 29 | 64.444% |
| 5 | 下跌 | 217 | 95 | 43.779% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 4 | 30.769% |
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