技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.387 |
| MACD | 0.431 |
| MACD Signal | 0.516 |
| MACD Histogram | -0.085 |
| 布林帶上軌 | 118.269 |
| 布林帶中軌 | 113.575 |
| 布林帶下軌 | 108.881 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 111.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 109.500
- 108.881
潛在阻力位 (由低到高)
- 118.000
- 118.269
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.602 |
| 年化波動率 | 25.435 |
| 5日波動率 | 1.264 |
| 10日波動率 | 1.340 |
| 20日波動率 | 1.390 |
| 60日波動率 | 1.443 |
| 上行波動率 | 1.205 |
| 下行波動率 | 1.287 |
| 收益率峰度 | 11.384 |
| 收益率偏度 | -0.508 |
| 最大單日漲幅 | 9.963 |
| 最大單日跌幅 | -19.261 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.936 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.609 |
| ATR百分比 | 1.939 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.062% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.062% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.974% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.060% |
| 上漲天數比例 | 42.538% |
| 下跌天數比例 | 50.067% |
| 平盤天數比例 | 7.394% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.824% | 1.407% | 71.482% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.151% | 0.806% | -28.847% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.141% | -1.161% | 59.551% |
| 價格下跌_成交量下降 | 27.884% | -0.755% | -32.181% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.341% |
| 平均漲跌幅 | 0.238% |
| 上漲比例 | 56.777% |
| 平均成交量(張) | 3293 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.287 |
| 價量變化相關性 | 0.121 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 263 | 157 | 59.696% |
| 3 | 下跌 | 683 | 290 | 42.460% |
| 5 | 上漲 | 45 | 22 | 48.889% |
| 5 | 下跌 | 223 | 90 | 40.359% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
