技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 60.465 |
| MACD | 2.387 |
| MACD Signal | 2.489 |
| MACD Histogram | -0.102 |
| 布林帶上軌 | 78.751 |
| 布林帶中軌 | 71.960 |
| 布林帶下軌 | 65.169 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 74.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 71.960
- 67.037
- 65.169
潛在阻力位 (由低到高)
- 77.200
- 78.751
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.003 |
| 年化波動率 | 31.799 |
| 5日波動率 | 1.546 |
| 10日波動率 | 1.660 |
| 20日波動率 | 1.740 |
| 60日波動率 | 1.826 |
| 上行波動率 | 1.608 |
| 下行波動率 | 1.557 |
| 收益率峰度 | 8.323 |
| 收益率偏度 | -0.263 |
| 最大單日漲幅 | 9.984 |
| 最大單日跌幅 | -20.484 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.033 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.183 |
| ATR百分比 | 2.425 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.021% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.565% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.974% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.043% |
| 上漲天數比例 | 42.942% |
| 下跌天數比例 | 50.928% |
| 平盤天數比例 | 6.131% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.748% | 1.892% | 110.827% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.511% | 0.965% | -32.517% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.415% | -1.427% | 73.205% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.326% | -0.851% | -33.547% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.578% |
| 平均漲跌幅 | 1.379% |
| 上漲比例 | 71.160% |
| 平均成交量(張) | 2975 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.487 |
| 價量變化相關性 | 0.215 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 306 | 176 | 57.516% |
| 3 | 下跌 | 686 | 286 | 41.691% |
| 5 | 上漲 | 53 | 28 | 52.830% |
| 5 | 下跌 | 239 | 102 | 42.678% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 8 | 34.783% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
