技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.747 |
| MACD | 5.210 |
| MACD Signal | 6.390 |
| MACD Histogram | -1.181 |
| 布林帶上軌 | 115.223 |
| 布林帶中軌 | 102.445 |
| 布林帶下軌 | 89.667 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 104.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 102.445
- 89.667
- 88.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 115.000
- 115.223
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.182 |
| 年化波動率 | 34.641 |
| 5日波動率 | 1.628 |
| 10日波動率 | 1.725 |
| 20日波動率 | 1.785 |
| 60日波動率 | 1.852 |
| 上行波動率 | 2.034 |
| 下行波動率 | 1.518 |
| 收益率峰度 | 7.700 |
| 收益率偏度 | 0.782 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -17.899 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.340 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.495 |
| ATR百分比 | 2.788 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.026% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.003% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.410% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.007% |
| 上漲天數比例 | 37.376% |
| 下跌天數比例 | 51.035% |
| 平盤天數比例 | 11.428% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.775% | 1.954% | 289.840% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.672% | 1.170% | -45.159% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.249% | -1.219% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.304% | -0.974% | -46.315% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.831% |
| 平均漲跌幅 | 1.251% |
| 上漲比例 | 58.409% |
| 平均成交量(張) | 2897 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.781 |
| 價量變化相關性 | 0.345 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 236 | 127 | 53.814% |
| 3 | 下跌 | 964 | 322 | 33.402% |
| 5 | 上漲 | 55 | 29 | 52.727% |
| 5 | 下跌 | 435 | 137 | 31.494% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 77 | 23 | 29.870% |
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