技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.011 |
| MACD | 0.473 |
| MACD Signal | 0.696 |
| MACD Histogram | -0.223 |
| 布林帶上軌 | 96.040 |
| 布林帶中軌 | 92.375 |
| 布林帶下軌 | 88.710 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 91.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 90.895
- 88.710
- 88.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 96.040
- 97.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.011 |
| 年化波動率 | 47.805 |
| 5日波動率 | 2.084 |
| 10日波動率 | 2.296 |
| 20日波動率 | 2.468 |
| 60日波動率 | 2.688 |
| 上行波動率 | 2.520 |
| 下行波動率 | 2.992 |
| 收益率峰度 | 29.633 |
| 收益率偏度 | -1.897 |
| 最大單日漲幅 | 14.407 |
| 最大單日跌幅 | -46.667 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.842 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.603 |
| ATR百分比 | 3.489 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.131% |
| 月初效應-上漲比例 | 30.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.170% |
| 月底效應-上漲比例 | 33.462% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.096% |
| 上漲天數比例 | 31.245% |
| 下跌天數比例 | 27.615% |
| 平盤天數比例 | 16.322% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 16.967% | 2.805% | 279.692% |
| 價格上漲_成交量下降 | 14.923% | 2.057% | -43.730% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.297% | -1.968% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 41.812% | -1.439% | -60.528% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.853% |
| 平均漲跌幅 | 1.062% |
| 上漲比例 | 48.536% |
| 平均成交量(張) | 393 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.645 |
| 價量變化相關性 | 0.080 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 277 | 129 | 46.570% |
| 3 | 下跌 | 1542 | 247 | 16.018% |
| 5 | 上漲 | 86 | 37 | 43.023% |
| 5 | 下跌 | 1133 | 122 | 10.768% |
| 10 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 10 | 下跌 | 755 | 42 | 5.563% |
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