股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價53.95
收盤價標準差39.34
最高價234.00
最低價4.65
平均成交量(張)214.93
成交量標準差(張)647.38
平均成交金額25620860.50
平均成交筆數216.44
平均漲跌幅0.27
上漲天數比例31.24
最大單日漲幅15.03
最大單日跌幅-15.81
年化波動率47.80
最大回撤-77.28

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一53.5639.22221.09217.940.3031.55
週二54.8439.13229.56240.150.2332.05
週三53.7939.03200.81194.330.4134.27
週四53.5039.44207.01209.960.3030.47
週五54.6840.19219.55223.820.1327.88
週六25.599.9956.9025.130.2826.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2094.1065.980.47-1.000.26
2025-02-2195.0068.570.69-1.000.39
2025-02-2494.9069.900.85-1.000.44
2025-02-2595.0072.280.98-1.000.45
2025-02-2694.5070.871.021.000.40
2025-02-2794.1075.261.021.000.31
2025-03-0393.5067.740.95-1.000.20
2025-03-0492.5063.000.81-1.000.04
2025-03-0592.6060.220.70-1.00-0.06
2025-03-0691.0043.010.47-1.00-0.22

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2094.10-1賣出
2025-02-2195.00-1賣出
2025-02-2494.90-1賣出
2025-02-2595.00-1賣出
2025-02-2694.501買入
2025-02-2794.101買入
2025-03-0393.500中性
2025-03-0492.500中性
2025-03-0592.600中性
2025-03-0691.001買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險47.50
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2373.88
索提諾比率0.55
波動率比率(上行/下行)0.84
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.01
年化波動率47.80
5日波動率2.08
10日波動率2.30
20日波動率2.47
60日波動率2.69
上行波動率2.52
下行波動率2.99
收益率峰度29.63
收益率偏度-1.90
最大單日漲幅14.41
最大單日跌幅-46.67
波動率比率(上行/下行)0.84
平均真實範圍(ATR)2.60
ATR百分比3.49

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.8121439.028471231.250.0714934
21.590326.515829250.218491
37.0743220.85761043.750.331182
425.395943.02241046.66670.58642
521.671450.937610400.422178
6-2.5592112.0069820-0.227026
70.4937648.28589933.33330.0394765
84.1109116.315611400.241747
9-5.3483926.47641026.6667-0.208301
10-2.9355410.0279926.6667-0.309358
111.553176.1875410400.224079
128.2822511.76451146.66670.689837

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
425.395943.02241046.66670.58642
521.671450.937610400.422178
128.2822511.76451146.66670.689837

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-5.3483926.47641026.6667-0.208301
10-2.9355410.0279926.6667-0.309358
6-2.5592112.0069820-0.227026

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
4325.395946.6667
5421.671440
12118.2822546.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-5.3483973.3333
109-2.9355473.3333
65-2.5592180

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.62
趨勢持續性41.27

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.31
趨勢持續性42.38

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.91
趨勢持續性44.88

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度10.31
趨勢持續性47.38

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.07
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.52
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.58
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-16.96

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量1.06
成交量動量inf
動量持續性33.80

10日動量


指標數值
價格動量2.06
成交量動量inf
動量持續性34.34

20日動量


指標數值
價格動量3.97
成交量動量inf
動量持續性34.07

60日動量


指標數值
價格動量8.42
成交量動量inf
動量持續性34.50

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.09
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率16.50
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.58

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量667.31
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率46.07
長期上漲機率31.90

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.64520.07620.2211
Volume_Shares0.64521.00000.04970.1136
RSI_140.07620.04971.00000.3810
MACD0.22110.11360.38101.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲46.570%
下跌16.018%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-82.21%
2245.0-79.59%
3337.0-83.38%
4291.0-38.14%
5318.0-50.31%
6307.0-29.64%
7326.0-57.67%
8330.0-62.12%
9305.0-41.64%
10308.0-75.32%
11323.0-71.21%
12331.0-87.61%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 91.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 90.895

  • 88.710

  • 88.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 96.040

  • 97.800


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.131
上漲比例30.261

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.170
上漲比例33.462

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.06378590.037022729.4318
20.1670270.30674432.0961
30.0518949-0.029381530.4891
40.09632150.13445332.8482

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.050525528.6232
20.06995431.4685
30.15291732.4971
40.053400331.8605
50.2545732.4324

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.096
上漲天數比例31.245
下跌天數比例27.615
平盤天數比例16.322

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例16.967
平均漲幅2.805
平均成交量變化(張)279.692

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例14.923
平均漲幅2.057
平均成交量變化(張)-43.730

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.297
平均跌幅-1.968
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例41.812
平均跌幅-1.439
平均成交量變化(張)-60.528

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率12.853
平均漲跌幅1.062
上漲比例48.536
平均成交量(張)392.590

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.645
成交量變化與價格變化相關係數0.080

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%43.01-37.51%-0.22
最近三天-1.62%43.01-37.51%-0.22
最近一周-4.21%43.01-37.51%-0.22
最近半個月-1.41%43.01-37.51%-0.22
最近一個月-1.83%43.01-37.51%-0.22

成交量分析


指標數值
近期平均成交量887.47張
成交量趨勢-54.96%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點90.89
第2個買點88.71
第3個買點88.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位86.24 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標96.04 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.48% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.51% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:66.14% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.41個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:55.35%

  • 中期(20日)波動率:80.60%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:53.95

  • 價格波動範圍:4.65 ~ 234.00

  • 價格變異係數:72.92%


風險指標



  • 最大回撤:-77.28%

  • 回撤恢復天數:-188天

  • 風險調整後收益:0.55


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.11%

  • 近期波動率:35.51%

  • 近期最大回撤:-11.00%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2838.48%

  • 波動率相對表現:-12.48%

  • 回撤相對表現:+66.28%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:31.90%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:19:43



相關資訊

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