股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 53.95 |
收盤價標準差 | 39.34 |
最高價 | 234.00 |
最低價 | 4.65 |
平均成交量(張) | 214.93 |
成交量標準差(張) | 647.38 |
平均成交金額 | 25620860.50 |
平均成交筆數 | 216.44 |
平均漲跌幅 | 0.27 |
上漲天數比例 | 31.24 |
最大單日漲幅 | 15.03 |
最大單日跌幅 | -15.81 |
年化波動率 | 47.80 |
最大回撤 | -77.28 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 53.56 | 39.22 | 221.09 | 217.94 | 0.30 | 31.55 |
週二 | 54.84 | 39.13 | 229.56 | 240.15 | 0.23 | 32.05 |
週三 | 53.79 | 39.03 | 200.81 | 194.33 | 0.41 | 34.27 |
週四 | 53.50 | 39.44 | 207.01 | 209.96 | 0.30 | 30.47 |
週五 | 54.68 | 40.19 | 219.55 | 223.82 | 0.13 | 27.88 |
週六 | 25.59 | 9.99 | 56.90 | 25.13 | 0.28 | 26.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 94.10 | 65.98 | 0.47 | -1.00 | 0.26 |
2025-02-21 | 95.00 | 68.57 | 0.69 | -1.00 | 0.39 |
2025-02-24 | 94.90 | 69.90 | 0.85 | -1.00 | 0.44 |
2025-02-25 | 95.00 | 72.28 | 0.98 | -1.00 | 0.45 |
2025-02-26 | 94.50 | 70.87 | 1.02 | 1.00 | 0.40 |
2025-02-27 | 94.10 | 75.26 | 1.02 | 1.00 | 0.31 |
2025-03-03 | 93.50 | 67.74 | 0.95 | -1.00 | 0.20 |
2025-03-04 | 92.50 | 63.00 | 0.81 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-05 | 92.60 | 60.22 | 0.70 | -1.00 | -0.06 |
2025-03-06 | 91.00 | 43.01 | 0.47 | -1.00 | -0.22 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 94.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 95.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 94.90 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 95.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 94.50 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 94.10 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 93.50 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 92.50 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 92.60 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 91.00 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 47.50 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2373.88 |
索提諾比率 | 0.55 |
波動率比率(上行/下行) | 0.84 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.01 |
年化波動率 | 47.80 |
5日波動率 | 2.08 |
10日波動率 | 2.30 |
20日波動率 | 2.47 |
60日波動率 | 2.69 |
上行波動率 | 2.52 |
下行波動率 | 2.99 |
收益率峰度 | 29.63 |
收益率偏度 | -1.90 |
最大單日漲幅 | 14.41 |
最大單日跌幅 | -46.67 |
波動率比率(上行/下行) | 0.84 |
平均真實範圍(ATR) | 2.60 |
ATR百分比 | 3.49 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.812143 | 9.02847 | 12 | 31.25 | 0.0714934 |
2 | 1.59032 | 6.51582 | 9 | 25 | 0.218491 |
3 | 7.07432 | 20.8576 | 10 | 43.75 | 0.331182 |
4 | 25.3959 | 43.0224 | 10 | 46.6667 | 0.58642 |
5 | 21.6714 | 50.9376 | 10 | 40 | 0.422178 |
6 | -2.55921 | 12.0069 | 8 | 20 | -0.227026 |
7 | 0.493764 | 8.28589 | 9 | 33.3333 | 0.0394765 |
8 | 4.11091 | 16.3156 | 11 | 40 | 0.241747 |
9 | -5.34839 | 26.4764 | 10 | 26.6667 | -0.208301 |
10 | -2.93554 | 10.0279 | 9 | 26.6667 | -0.309358 |
11 | 1.55317 | 6.18754 | 10 | 40 | 0.224079 |
12 | 8.28225 | 11.7645 | 11 | 46.6667 | 0.689837 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 25.3959 | 43.0224 | 10 | 46.6667 | 0.58642 |
5 | 21.6714 | 50.9376 | 10 | 40 | 0.422178 |
12 | 8.28225 | 11.7645 | 11 | 46.6667 | 0.689837 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -5.34839 | 26.4764 | 10 | 26.6667 | -0.208301 |
10 | -2.93554 | 10.0279 | 9 | 26.6667 | -0.309358 |
6 | -2.55921 | 12.0069 | 8 | 20 | -0.227026 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 25.3959 | 46.6667 |
5 | 4 | 21.6714 | 40 |
12 | 11 | 8.28225 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -5.34839 | 73.3333 |
10 | 9 | -2.93554 | 73.3333 |
6 | 5 | -2.55921 | 80 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.62 |
趨勢持續性 | 41.27 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.31 |
趨勢持續性 | 42.38 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.91 |
趨勢持續性 | 44.88 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 10.31 |
趨勢持續性 | 47.38 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.07 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.52 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.58 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -16.96 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.06 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 33.80 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.06 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 34.34 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.97 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 34.07 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 8.42 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 34.50 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.09 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 16.50 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.58 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 667.31 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 46.07 |
長期上漲機率 | 31.90 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.6452 | 0.0762 | 0.2211 |
Volume_Shares | 0.6452 | 1.0000 | 0.0497 | 0.1136 |
RSI_14 | 0.0762 | 0.0497 | 1.0000 | 0.3810 |
MACD | 0.2211 | 0.1136 | 0.3810 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 46.570% |
下跌 | 16.018% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -82.21% |
2 | 245.0 | -79.59% |
3 | 337.0 | -83.38% |
4 | 291.0 | -38.14% |
5 | 318.0 | -50.31% |
6 | 307.0 | -29.64% |
7 | 326.0 | -57.67% |
8 | 330.0 | -62.12% |
9 | 305.0 | -41.64% |
10 | 308.0 | -75.32% |
11 | 323.0 | -71.21% |
12 | 331.0 | -87.61% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 91.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 90.895
- 88.710
- 88.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 96.040
- 97.800
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.131 |
上漲比例 | 30.261 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.170 |
上漲比例 | 33.462 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.0637859 | 0.0370227 | 29.4318 |
2 | 0.167027 | 0.306744 | 32.0961 |
3 | 0.0518949 | -0.0293815 | 30.4891 |
4 | 0.0963215 | 0.134453 | 32.8482 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0505255 | 28.6232 |
2 | 0.069954 | 31.4685 |
3 | 0.152917 | 32.4971 |
4 | 0.0534003 | 31.8605 |
5 | 0.25457 | 32.4324 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.096 |
上漲天數比例 | 31.245 |
下跌天數比例 | 27.615 |
平盤天數比例 | 16.322 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 16.967 |
平均漲幅 | 2.805 |
平均成交量變化(張) | 279.692 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 14.923 |
平均漲幅 | 2.057 |
平均成交量變化(張) | -43.730 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.297 |
平均跌幅 | -1.968 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 41.812 |
平均跌幅 | -1.439 |
平均成交量變化(張) | -60.528 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 12.853 |
平均漲跌幅 | 1.062 |
上漲比例 | 48.536 |
平均成交量(張) | 392.590 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.645 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.080 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 43.01 | -37.51% | -0.22 |
最近三天 | -1.62% | 43.01 | -37.51% | -0.22 |
最近一周 | -4.21% | 43.01 | -37.51% | -0.22 |
最近半個月 | -1.41% | 43.01 | -37.51% | -0.22 |
最近一個月 | -1.83% | 43.01 | -37.51% | -0.22 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 887.47張 |
成交量趨勢 | -54.96% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 90.89 |
第2個買點 | 88.71 |
第3個買點 | 88.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 86.24 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 96.04 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.48% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.51% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:66.14% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.41個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:55.35%
- 中期(20日)波動率:80.60%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:53.95
- 價格波動範圍:4.65 ~ 234.00
- 價格變異係數:72.92%
風險指標
- 最大回撤:-77.28%
- 回撤恢復天數:-188天
- 風險調整後收益:0.55
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:0.11%
- 近期波動率:35.51%
- 近期最大回撤:-11.00%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2838.48%
- 波動率相對表現:-12.48%
- 回撤相對表現:+66.28%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:46.07%
- 歷史整體上漲機率:31.90%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:19:43
相關資訊
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