技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 60.870 |
| MACD | 0.456 |
| MACD Signal | 0.487 |
| MACD Histogram | -0.031 |
| 布林帶上軌 | 55.865 |
| 布林帶中軌 | 53.535 |
| 布林帶下軌 | 51.205 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 54.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 53.535
- 52.583
- 51.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 55.865
- 56.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.683 |
| 年化波動率 | 26.711 |
| 5日波動率 | 1.270 |
| 10日波動率 | 1.348 |
| 20日波動率 | 1.411 |
| 60日波動率 | 1.509 |
| 上行波動率 | 1.300 |
| 下行波動率 | 1.570 |
| 收益率峰度 | 19.978 |
| 收益率偏度 | -1.431 |
| 最大單日漲幅 | 9.862 |
| 最大單日跌幅 | -18.801 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.828 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.627 |
| ATR百分比 | 1.865 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.058% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.974% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.018% |
| 上漲天數比例 | 42.001% |
| 下跌天數比例 | 41.221% |
| 平盤天數比例 | 15.515% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.780% | 1.338% | 243.480% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.978% | 0.966% | -42.663% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.481% | -0.949% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.761% | -0.703% | -45.921% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.809% |
| 平均漲跌幅 | 0.073% |
| 上漲比例 | 50.000% |
| 平均成交量(張) | 488 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.597 |
| 價量變化相關性 | 0.012 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 296 | 174 | 58.784% |
| 3 | 下跌 | 790 | 304 | 38.481% |
| 5 | 上漲 | 50 | 29 | 58.000% |
| 5 | 下跌 | 313 | 105 | 33.546% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 44 | 14 | 31.818% |
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