股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 31.60 |
收盤價標準差 | 10.77 |
最高價 | 84.90 |
最低價 | 16.50 |
平均成交量(張) | 196.58 |
成交量標準差(張) | 436.31 |
平均成交金額 | 8987536.85 |
平均成交筆數 | 141.28 |
平均漲跌幅 | 0.08 |
上漲天數比例 | 42.00 |
最大單日漲幅 | 9.14 |
最大單日跌幅 | -8.00 |
年化波動率 | 26.71 |
最大回撤 | -51.26 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 31.72 | 10.95 | 204.45 | 154.73 | -0.01 | 40.19 |
週二 | 31.71 | 10.86 | 183.72 | 136.19 | 0.12 | 41.49 |
週三 | 31.58 | 10.63 | 213.22 | 144.33 | 0.11 | 43.07 |
週四 | 31.56 | 10.57 | 186.69 | 135.44 | 0.09 | 42.15 |
週五 | 31.54 | 10.91 | 198.47 | 138.44 | 0.09 | 43.13 |
週六 | 25.99 | 4.14 | 25.37 | 16.73 | 0.14 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 53.90 | 54.84 | 0.24 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-21 | 56.00 | 65.43 | 0.48 | -1.00 | 0.26 |
2025-02-24 | 56.00 | 70.67 | 0.66 | -1.00 | 0.35 |
2025-02-25 | 55.00 | 69.74 | 0.71 | -1.00 | 0.32 |
2025-02-26 | 54.10 | 63.86 | 0.67 | -1.00 | 0.22 |
2025-02-27 | 53.90 | 60.00 | 0.61 | -1.00 | 0.14 |
2025-03-03 | 53.90 | 56.16 | 0.56 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-04 | 54.00 | 58.33 | 0.53 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-05 | 53.70 | 60.87 | 0.47 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-06 | 54.20 | 60.87 | 0.46 | -1.00 | -0.03 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 53.90 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 56.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 56.00 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 55.00 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 54.10 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 53.90 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 53.90 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 54.00 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 53.70 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 54.20 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.93 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2589.21 |
索提諾比率 | 0.23 |
波動率比率(上行/下行) | 0.83 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.68 |
年化波動率 | 26.71 |
5日波動率 | 1.27 |
10日波動率 | 1.35 |
20日波動率 | 1.41 |
60日波動率 | 1.51 |
上行波動率 | 1.30 |
下行波動率 | 1.57 |
收益率峰度 | 19.98 |
收益率偏度 | -1.43 |
最大單日漲幅 | 9.86 |
最大單日跌幅 | -18.80 |
波動率比率(上行/下行) | 0.83 |
平均真實範圍(ATR) | 0.63 |
ATR百分比 | 1.87 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.459005 | 4.31167 | 16 | 56.25 | -0.145111 |
2 | 2.50576 | 6.18443 | 15 | 62.5 | 0.378223 |
3 | 6.60918 | 7.27638 | 16 | 87.5 | 0.885401 |
4 | 2.11664 | 7.25914 | 15 | 53.3333 | 0.268623 |
5 | 0.666387 | 4.05289 | 14 | 60 | 0.1233 |
6 | 2.16821 | 2.56253 | 13 | 66.6667 | 0.781081 |
7 | 0.103311 | 8.22547 | 15 | 66.6667 | -0.00770232 |
8 | -4.96304 | 9.5326 | 15 | 33.3333 | -0.538122 |
9 | -3.8409 | 7.89127 | 15 | 26.6667 | -0.507848 |
10 | -0.569026 | 2.81558 | 14 | 40 | -0.261294 |
11 | 1.73209 | 3.65883 | 15 | 73.3333 | 0.427849 |
12 | 1.72827 | 3.7884 | 15 | 53.3333 | 0.412208 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6.60918 | 7.27638 | 16 | 87.5 | 0.885401 |
2 | 2.50576 | 6.18443 | 15 | 62.5 | 0.378223 |
6 | 2.16821 | 2.56253 | 13 | 66.6667 | 0.781081 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -4.96304 | 9.5326 | 15 | 33.3333 | -0.538122 |
9 | -3.8409 | 7.89127 | 15 | 26.6667 | -0.507848 |
10 | -0.569026 | 2.81558 | 14 | 40 | -0.261294 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 6.60918 | 87.5 |
2 | 1 | 2.50576 | 62.5 |
6 | 5 | 2.16821 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -4.96304 | 66.6667 |
9 | 8 | -3.8409 | 73.3333 |
10 | 9 | -0.569026 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.14 |
趨勢持續性 | 50.01 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.28 |
趨勢持續性 | 54.24 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.58 |
趨勢持續性 | 56.33 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.89 |
趨勢持續性 | 56.49 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.93 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 3.14 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.27 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.24 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.15 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 48.91 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.31 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 53.27 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.61 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 55.23 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.92 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 55.31 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 20.53 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.27 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 303.04 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 40.45 |
長期上漲機率 | 41.77 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5973 | 0.1480 | 0.2423 |
Volume_Shares | 0.5973 | 1.0000 | 0.0859 | 0.1361 |
RSI_14 | 0.1480 | 0.0859 | 1.0000 | 0.5351 |
MACD | 0.2423 | 0.1361 | 0.5351 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 58.784% |
下跌 | 38.481% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -92.62% |
2 | 245.0 | -109.80% |
3 | 337.0 | -86.94% |
4 | 291.0 | -59.11% |
5 | 318.0 | -78.30% |
6 | 307.0 | -73.29% |
7 | 326.0 | -73.01% |
8 | 330.0 | -85.15% |
9 | 305.0 | -80.33% |
10 | 308.0 | -106.17% |
11 | 323.0 | -82.66% |
12 | 331.0 | -79.46% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 54.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 53.535
- 52.583
- 51.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 55.865
- 56.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.004 |
上漲比例 | 41.391 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.058 |
上漲比例 | 43.974 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.0459101 | 0.15079 | 44.0909 |
2 | 0.027398 | 0.0802567 | 45.8515 |
3 | 0.0106316 | -0.14262 | 41.7274 |
4 | -0.0092925 | 0.0451653 | 36.6944 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.00485855 | 40.5797 |
2 | -0.0057126 | 41.1422 |
3 | 0.028629 | 42.8734 |
4 | 0.0364118 | 41.6279 |
5 | 0.0650685 | 46.9595 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.018 |
上漲天數比例 | 42.001 |
下跌天數比例 | 41.221 |
平盤天數比例 | 15.515 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.780 |
平均漲幅 | 1.338 |
平均成交量變化(張) | 243.480 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.978 |
平均漲幅 | 0.966 |
平均成交量變化(張) | -42.663 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 27.481 |
平均跌幅 | -0.949 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.761 |
平均跌幅 | -0.703 |
平均成交量變化(張) | -45.921 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.809 |
平均漲跌幅 | 0.073 |
上漲比例 | 50.000 |
平均成交量(張) | 487.555 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.597 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.012 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 60.87 | 28.54% | -0.03 |
最近三天 | 0.37% | 60.87 | 28.54% | -0.03 |
最近一周 | -1.45% | 60.87 | 28.54% | -0.03 |
最近半個月 | 2.85% | 60.87 | 28.54% | -0.03 |
最近一個月 | 6.69% | 60.87 | 28.54% | -0.03 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 535.56張 |
成交量趨勢 | -11.37% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 53.54 |
第2個買點 | 52.58 |
第3個買點 | 51.40 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 50.37 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 55.86 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.22% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.55% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:73.80% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.52個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:23.59%
- 中期(20日)波動率:23.45%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:31.60
- 價格波動範圍:16.50 ~ 84.90
- 價格變異係數:34.07%
風險指標
- 最大回撤:-51.26%
- 回撤恢復天數:-377天
- 風險調整後收益:0.21
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:2.26%
- 近期波動率:23.53%
- 近期最大回撤:-6.54%
- 近期上漲天數比例:38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-536.19%
- 波動率相對表現:-3.23%
- 回撤相對表現:+44.72%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:40.45%
- 歷史整體上漲機率:41.77%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:19:41
相關資訊
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