技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 73.333 |
| MACD | 0.137 |
| MACD Signal | 0.093 |
| MACD Histogram | 0.044 |
| 布林帶上軌 | 25.780 |
| 布林帶中軌 | 25.053 |
| 布林帶下軌 | 24.325 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.053
- 24.325
- 23.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.780
- 25.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.724 |
| 年化波動率 | 27.374 |
| 5日波動率 | 1.358 |
| 10日波動率 | 1.464 |
| 20日波動率 | 1.535 |
| 60日波動率 | 1.610 |
| 上行波動率 | 1.350 |
| 下行波動率 | 1.384 |
| 收益率峰度 | 11.253 |
| 收益率偏度 | -0.242 |
| 最大單日漲幅 | 15.884 |
| 最大單日跌幅 | -18.966 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.976 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.470 |
| ATR百分比 | 2.250 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.629% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.012% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.003% |
| 上漲天數比例 | 43.941% |
| 下跌天數比例 | 45.236% |
| 平盤天數比例 | 10.823% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.239% | 1.577% | 110.726% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.675% | 0.905% | -35.214% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.290% | -1.211% | 81.817% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.796% | -0.719% | -36.296% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.961% |
| 平均漲跌幅 | 0.684% |
| 上漲比例 | 57.831% |
| 平均成交量(張) | 6276 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.192 |
| 價量變化相關性 | 0.136 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 337 | 176 | 52.226% |
| 3 | 下跌 | 668 | 291 | 43.563% |
| 5 | 上漲 | 74 | 34 | 45.946% |
| 5 | 下跌 | 211 | 91 | 43.128% |
| 10 | 上漲 | 8 | 4 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 3 | 100.000% |
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