股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3705.00
平均收盤價20.99
收盤價標準差4.88
最高價42.25
最低價11.60
平均成交量(張)2210.96
成交量標準差(張)3448.13
平均成交金額49635696.85
平均成交筆數762.44
平均漲跌幅0.03
上漲天數比例43.94
最大單日漲幅9.01
最大單日跌幅-9.20
年化波動率27.37
最大回撤-68.02

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一21.044.902326.30769.08-0.0443.74
週二20.994.862170.14763.600.0143.47
週三20.944.872142.96750.160.1244.92
週四20.994.872151.68757.100.0544.67
週五21.024.922272.67774.250.0243.09
週六19.284.972001.87689.20-0.3033.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2025.2579.170.01-1.000.19
2025-02-2125.4078.260.05-1.000.19
2025-02-2425.6079.590.11-1.000.19
2025-02-2525.5076.000.14-1.000.18
2025-02-2625.3063.640.14-1.000.15
2025-02-2725.3070.000.15-1.000.12
2025-03-0325.2062.160.14-1.000.09
2025-03-0425.2572.730.14-1.000.07
2025-03-0525.3075.760.14-1.000.06
2025-03-0625.3073.330.14-1.000.04

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2025.25-1賣出
2025-02-2125.40-2強烈賣出
2025-02-2425.60-2強烈賣出
2025-02-2525.50-2強烈賣出
2025-02-2625.300中性
2025-02-2725.300中性
2025-03-0325.200中性
2025-03-0425.25-1賣出
2025-03-0525.30-1賣出
2025-03-0625.30-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.97
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1486.56
索提諾比率0.21
波動率比率(上行/下行)0.98
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.72
年化波動率27.37
5日波動率1.36
10日波動率1.46
20日波動率1.54
60日波動率1.61
上行波動率1.35
下行波動率1.38
收益率峰度11.25
收益率偏度-0.24
最大單日漲幅15.88
最大單日跌幅-18.97
波動率比率(上行/下行)0.98
平均真實範圍(ATR)0.47
ATR百分比2.25

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.38272210.62091643.75-0.0517272
21.397976.0217716750.204476
3-0.0639248.143831643.75-0.0283148
44.2217112.72781566.66670.318598
5-0.5801126.307681540-0.118392
6-0.7547635.239191546.6667-0.175873
71.230228.713041546.66670.122064
8-3.161411.10681540-0.299643
9-1.019486.202681540-0.191232
100.7868927.526651566.66670.0824039
113.771134.535241586.66670.794767
122.541038.1374415600.291783

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.2217112.72781566.66670.318598
113.771134.535241586.66670.794767
122.541038.1374415600.291783

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.161411.10681540-0.299643
9-1.019486.202681540-0.191232
6-0.7547635.239191546.6667-0.175873

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.2217166.6667
11103.7711386.6667
12112.5410360

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.161460
98-1.0194860
65-0.75476353.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.13
趨勢持續性49.69

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性51.39

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.46
趨勢持續性53.36

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.43
趨勢持續性56.57

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.59
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.10
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.19
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.97

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量50.03
動量持續性49.69

10日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量62.32
動量持續性51.39

20日動量


指標數值
價格動量0.46
成交量動量67.07
動量持續性53.36

60日動量


指標數值
價格動量1.43
成交量動量104.26
動量持續性56.57

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率12.62
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.19

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量554.65
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率62.07
中期上漲機率47.19
長期上漲機率43.93

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.19230.14670.2517
Volume_Shares0.19231.00000.17110.2325
RSI_140.14670.17111.00000.6204
MACD0.25170.23250.62041.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲52.226%
下跌43.563%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-88.93%
2245.0-106.12%
3337.0-79.53%
4291.0-91.07%
5318.0-88.05%
6307.0-84.36%
7326.0-103.99%
8330.0-110.61%
9305.0-111.15%
10308.0-77.27%
11323.0-109.91%
12317.0-107.57%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 25.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 25.053

  • 24.325

  • 23.950


潛在阻力位 (由低到高)



  • 25.780

  • 25.800


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.017
上漲比例45.629

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.012
上漲比例44.231

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.004318180.0047154144.0909
20.002401750.037397745.3057
3-5.20291e-05-0.046915641.5193
40.01513710.10890144.9367

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.013973345.9295
2-0.019670240.636
30.010946444.8119
4-0.0057558142.7907
50.044763548.6486

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.003
上漲天數比例43.941
下跌天數比例45.236
平盤天數比例10.823

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.239
平均漲幅1.577
平均成交量變化(張)110.726

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.675
平均漲幅0.905
平均成交量變化(張)-35.214

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.290
平均跌幅-1.211
平均成交量變化(張)81.817

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.796
平均跌幅-0.719
平均成交量變化(張)-36.296

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.961
平均漲跌幅0.684
上漲比例57.831
平均成交量(張)6276.299

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.192
成交量變化與價格變化相關係數0.136

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%73.3334.03%0.04
最近三天0.20%73.3334.03%0.04
最近一周-0.78%73.3334.03%0.04
最近半個月2.85%73.3334.03%0.04
最近一個月11.21%73.3334.03%0.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量455.58張
成交量趨勢-45.60%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點25.05
第2個買點24.33
第3個買點23.95

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位23.47 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標25.78 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.29% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.47% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:59.49% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.70個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:28.36%

  • 中期(20日)波動率:27.46%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:20.99

  • 價格波動範圍:11.60 ~ 42.25

  • 價格變異係數:23.26%


風險指標



  • 最大回撤:-68.02%

  • 回撤恢復天數:1158天

  • 風險調整後收益:0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.95%

  • 近期波動率:23.06%

  • 近期最大回撤:-17.87%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1301.85%

  • 波動率相對表現:-4.38%

  • 回撤相對表現:+50.15%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:62.07%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:43.93%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-08 06:19:30



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