股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 數據天數 | 3705.00 |
| 平均收盤價 | 20.99 |
| 收盤價標準差 | 4.88 |
| 最高價 | 42.25 |
| 最低價 | 11.60 |
| 平均成交量(張) | 2210.96 |
| 成交量標準差(張) | 3448.13 |
| 平均成交金額 | 49635696.85 |
| 平均成交筆數 | 762.44 |
| 平均漲跌幅 | 0.03 |
| 上漲天數比例 | 43.94 |
| 最大單日漲幅 | 9.01 |
| 最大單日跌幅 | -9.20 |
| 年化波動率 | 27.37 |
| 最大回撤 | -68.02 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|
| 週一 | 21.04 | 4.90 | 2326.30 | 769.08 | -0.04 | 43.74 |
| 週二 | 20.99 | 4.86 | 2170.14 | 763.60 | 0.01 | 43.47 |
| 週三 | 20.94 | 4.87 | 2142.96 | 750.16 | 0.12 | 44.92 |
| 週四 | 20.99 | 4.87 | 2151.68 | 757.10 | 0.05 | 44.67 |
| 週五 | 21.02 | 4.92 | 2272.67 | 774.25 | 0.02 | 43.09 |
| 週六 | 19.28 | 4.97 | 2001.87 | 689.20 | -0.30 | 33.33 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|
| 2025-02-20 | 25.25 | 79.17 | 0.01 | -1.00 | 0.19 |
| 2025-02-21 | 25.40 | 78.26 | 0.05 | -1.00 | 0.19 |
| 2025-02-24 | 25.60 | 79.59 | 0.11 | -1.00 | 0.19 |
| 2025-02-25 | 25.50 | 76.00 | 0.14 | -1.00 | 0.18 |
| 2025-02-26 | 25.30 | 63.64 | 0.14 | -1.00 | 0.15 |
| 2025-02-27 | 25.30 | 70.00 | 0.15 | -1.00 | 0.12 |
| 2025-03-03 | 25.20 | 62.16 | 0.14 | -1.00 | 0.09 |
| 2025-03-04 | 25.25 | 72.73 | 0.14 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-03-05 | 25.30 | 75.76 | 0.14 | -1.00 | 0.06 |
| 2025-03-06 | 25.30 | 73.33 | 0.14 | -1.00 | 0.04 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|
| 2025-02-20 | 25.25 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 25.40 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 25.60 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 25.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-26 | 25.30 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 25.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 25.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 25.25 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 25.30 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 25.30 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 下行風險 | 21.97 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1486.56 |
| 索提諾比率 | 0.21 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.98 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 1.72 |
| 年化波動率 | 27.37 |
| 5日波動率 | 1.36 |
| 10日波動率 | 1.46 |
| 20日波動率 | 1.54 |
| 60日波動率 | 1.61 |
| 上行波動率 | 1.35 |
| 下行波動率 | 1.38 |
| 收益率峰度 | 11.25 |
| 收益率偏度 | -0.24 |
| 最大單日漲幅 | 15.88 |
| 最大單日跌幅 | -18.97 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.98 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.47 |
| ATR百分比 | 2.25 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 1 | -0.382722 | 10.6209 | 16 | 43.75 | -0.0517272 |
| 2 | 1.39797 | 6.02177 | 16 | 75 | 0.204476 |
| 3 | -0.063924 | 8.14383 | 16 | 43.75 | -0.0283148 |
| 4 | 4.22171 | 12.7278 | 15 | 66.6667 | 0.318598 |
| 5 | -0.580112 | 6.30768 | 15 | 40 | -0.118392 |
| 6 | -0.754763 | 5.23919 | 15 | 46.6667 | -0.175873 |
| 7 | 1.23022 | 8.71304 | 15 | 46.6667 | 0.122064 |
| 8 | -3.1614 | 11.1068 | 15 | 40 | -0.299643 |
| 9 | -1.01948 | 6.20268 | 15 | 40 | -0.191232 |
| 10 | 0.786892 | 7.52665 | 15 | 66.6667 | 0.0824039 |
| 11 | 3.77113 | 4.53524 | 15 | 86.6667 | 0.794767 |
| 12 | 2.54103 | 8.13744 | 15 | 60 | 0.291783 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 4 | 4.22171 | 12.7278 | 15 | 66.6667 | 0.318598 |
| 11 | 3.77113 | 4.53524 | 15 | 86.6667 | 0.794767 |
| 12 | 2.54103 | 8.13744 | 15 | 60 | 0.291783 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 8 | -3.1614 | 11.1068 | 15 | 40 | -0.299643 |
| 9 | -1.01948 | 6.20268 | 15 | 40 | -0.191232 |
| 6 | -0.754763 | 5.23919 | 15 | 46.6667 | -0.175873 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|
| 4 | 3 | 4.22171 | 66.6667 |
| 11 | 10 | 3.77113 | 86.6667 |
| 12 | 11 | 2.54103 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|
| 8 | 7 | -3.1614 | 60 |
| 9 | 8 | -1.01948 | 60 |
| 6 | 5 | -0.754763 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.13 |
| 趨勢持續性 | 49.69 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.24 |
| 趨勢持續性 | 51.39 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.46 |
| 趨勢持續性 | 53.36 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.43 |
| 趨勢持續性 | 56.57 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.59 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.10 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.19 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.97 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 0.13 |
| 成交量動量 | 50.03 |
| 動量持續性 | 49.69 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 0.24 |
| 成交量動量 | 62.32 |
| 動量持續性 | 51.39 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 0.46 |
| 成交量動量 | 67.07 |
| 動量持續性 | 53.36 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 1.43 |
| 成交量動量 | 104.26 |
| 動量持續性 | 56.57 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|
| 當前波動率 | 12.62 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
市場情緒
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|
| 當前成交量 | 554.65 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 近期上漲機率 | 62.07 |
| 中期上漲機率 | 47.19 |
| 長期上漲機率 | 43.93 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|
| Close | 1.0000 | 0.1923 | 0.1467 | 0.2517 |
| Volume_Shares | 0.1923 | 1.0000 | 0.1711 | 0.2325 |
| RSI_14 | 0.1467 | 0.1711 | 1.0000 | 0.6204 |
| MACD | 0.2517 | 0.2325 | 0.6204 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|
| 1 | 298.0 | -88.93% |
| 2 | 245.0 | -106.12% |
| 3 | 337.0 | -79.53% |
| 4 | 291.0 | -91.07% |
| 5 | 318.0 | -88.05% |
| 6 | 307.0 | -84.36% |
| 7 | 326.0 | -103.99% |
| 8 | 330.0 | -110.61% |
| 9 | 305.0 | -111.15% |
| 10 | 308.0 | -77.27% |
| 11 | 323.0 | -109.91% |
| 12 | 317.0 | -107.57% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 25.300
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
月底效應(後5-6天)
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|
| 1 | -0.00431818 | 0.00471541 | 44.0909 |
| 2 | 0.00240175 | 0.0373977 | 45.3057 |
| 3 | -5.20291e-05 | -0.0469156 | 41.5193 |
| 4 | 0.0151371 | 0.108901 | 44.9367 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|
| 1 | 0.0139733 | 45.9295 |
| 2 | -0.0196702 | 40.636 |
| 3 | 0.0109464 | 44.8119 |
| 4 | -0.00575581 | 42.7907 |
| 5 | 0.0447635 | 48.6486 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.003 |
| 上漲天數比例 | 43.941 |
| 下跌天數比例 | 45.236 |
| 平盤天數比例 | 10.823 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 23.239 |
| 平均漲幅 | 1.577 |
| 平均成交量變化(張) | 110.726 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 20.675 |
| 平均漲幅 | 0.905 |
| 平均成交量變化(張) | -35.214 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 25.290 |
| 平均跌幅 | -1.211 |
| 平均成交量變化(張) | 81.817 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 30.796 |
| 平均跌幅 | -0.719 |
| 平均成交量變化(張) | -36.296 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 8.961 |
| 平均漲跌幅 | 0.684 |
| 上漲比例 | 57.831 |
| 平均成交量(張) | 6276.299 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|
| 相關係數 | 0.192 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.136 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|
| 最近一天 | 0.00% | 73.33 | 34.03% | 0.04 |
| 最近三天 | 0.20% | 73.33 | 34.03% | 0.04 |
| 最近一周 | -0.78% | 73.33 | 34.03% | 0.04 |
| 最近半個月 | 2.85% | 73.33 | 34.03% | 0.04 |
| 最近一個月 | 11.21% | 73.33 | 34.03% | 0.04 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 近期平均成交量 | 455.58張 |
| 成交量趨勢 | -45.60% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|
| 第1個買點 | 25.05 |
| 第2個買點 | 24.33 |
| 第3個買點 | 23.95 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|
| 止損位 | 23.47 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 25.78 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.29% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.47% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：59.49% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.70個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：28.36%
- 中期(20日)波動率：27.46%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：20.99
- 價格波動範圍：11.60 ~ 42.25
- 價格變異係數：23.26%
風險指標
- 最大回撤：-68.02%
- 回撤恢復天數：1158天
- 風險調整後收益：0.17
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-5.95%
- 近期波動率：23.06%
- 近期最大回撤：-17.87%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1301.85%
- 波動率相對表現：-4.38%
- 回撤相對表現：+50.15%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：62.07%
- 近90日上漲機率：47.19%
- 歷史整體上漲機率：43.93%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
基於上漲機率的交易建議
報告生成時間：2025-03-08 06:19:30
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
