技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 74.419 |
| MACD | 0.346 |
| MACD Signal | 0.271 |
| MACD Histogram | 0.075 |
| 布林帶上軌 | 12.260 |
| 布林帶中軌 | 11.305 |
| 布林帶下軌 | 10.350 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.305
- 10.890
- 10.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.260
- 12.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.711 |
| 年化波動率 | 27.161 |
| 5日波動率 | 1.381 |
| 10日波動率 | 1.466 |
| 20日波動率 | 1.529 |
| 60日波動率 | 1.607 |
| 上行波動率 | 1.401 |
| 下行波動率 | 1.213 |
| 收益率峰度 | 6.512 |
| 收益率偏度 | 0.415 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.910 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.155 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.189 |
| ATR百分比 | 2.146 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.590% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.017% |
| 上漲天數比例 | 36.919% |
| 下跌天數比例 | 56.252% |
| 平盤天數比例 | 6.830% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.114% | 1.621% | 129.255% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.274% | 0.796% | -32.013% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.995% | -1.304% | 55.724% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.616% | -0.793% | -34.195% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.658% |
| 平均漲跌幅 | 1.667% |
| 上漲比例 | 77.019% |
| 平均成交量(張) | 36309 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.469 |
| 價量變化相關性 | 0.376 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 184 | 111 | 60.326% |
| 3 | 下跌 | 899 | 360 | 40.044% |
| 5 | 上漲 | 30 | 17 | 56.667% |
| 5 | 下跌 | 321 | 141 | 43.925% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 5 | 50.000% |
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