技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.478 |
| MACD | -0.055 |
| MACD Signal | 0.118 |
| MACD Histogram | -0.173 |
| 布林帶上軌 | 63.551 |
| 布林帶中軌 | 61.080 |
| 布林帶下軌 | 58.609 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 60.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 58.609
- 56.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 63.300
- 63.551
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.664 |
| 年化波動率 | 42.296 |
| 5日波動率 | 2.218 |
| 10日波動率 | 2.342 |
| 20日波動率 | 2.425 |
| 60日波動率 | 2.517 |
| 上行波動率 | 2.252 |
| 下行波動率 | 1.676 |
| 收益率峰度 | 3.122 |
| 收益率偏度 | 0.595 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.484 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.344 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.489 |
| ATR百分比 | 3.407 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.112% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.118% |
| 上漲天數比例 | 38.559% |
| 下跌天數比例 | 56.332% |
| 平盤天數比例 | 5.109% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.829% | 2.881% | 166.375% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.188% | 1.273% | -35.818% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.124% | -1.939% | 85.603% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.858% | -1.279% | -36.463% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.272% |
| 平均漲跌幅 | 2.443% |
| 上漲比例 | 71.204% |
| 平均成交量(張) | 4871 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.481 |
| 價量變化相關性 | 0.185 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 190 | 115 | 60.526% |
| 3 | 下跌 | 818 | 337 | 41.198% |
| 5 | 上漲 | 28 | 18 | 64.286% |
| 5 | 下跌 | 280 | 110 | 39.286% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 9 | 50.000% |
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