股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價41.56
收盤價標準差21.45
最高價117.50
最低價12.10
平均成交量(張)1445.32
成交量標準差(張)3412.55
平均成交金額95587014.33
平均成交筆數935.42
平均漲跌幅-0.23
上漲天數比例38.56
最大單日漲幅11.16
最大單日跌幅-12.22
年化波動率42.30
最大回撤-85.24

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一41.3821.241306.43841.49-0.3037.45
週二41.5921.471385.99907.50-0.2639.23
週三41.7521.701557.211008.35-0.0140.40
週四41.7021.541465.69943.17-0.2139.06
週五41.5621.461523.09986.10-0.4036.40
週六31.6811.61788.36408.470.2846.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2061.8066.670.62-1.000.39
2025-02-2162.0073.470.63-1.000.32
2025-02-2461.7071.290.60-1.000.24
2025-02-2560.9064.420.51-1.000.12
2025-02-2660.4052.810.39-1.000.00
2025-02-2760.0041.030.27-1.00-0.10
2025-03-0358.2037.650.02-1.00-0.28
2025-03-0458.6028.38-0.14-1.00-0.35
2025-03-0561.5049.02-0.03-1.00-0.20
2025-03-0660.2042.48-0.05-1.00-0.17

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2061.800中性
2025-02-2162.00-2強烈賣出
2025-02-2461.70-1賣出
2025-02-2560.900中性
2025-02-2660.400中性
2025-02-2760.001買入
2025-03-0358.20-1賣出
2025-03-0458.60-1賣出
2025-03-0561.50-2強烈賣出
2025-03-0660.20-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.60
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1175.43
索提諾比率0.49
波動率比率(上行/下行)1.34
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.66
年化波動率42.30
5日波動率2.22
10日波動率2.34
20日波動率2.42
60日波動率2.52
上行波動率2.25
下行波動率1.68
收益率峰度3.12
收益率偏度0.59
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.48
波動率比率(上行/下行)1.34
平均真實範圍(ATR)1.49
ATR百分比3.41

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.3634888.98711637.5-0.0589906
26.4538511.78521668.750.53348
30.46821212.151516500.0248154
4-1.0976512.20411553.3333-0.103598
51.7948312.33761546.66670.131968
6-3.391447.349431520-0.484133
7-1.5180311.37761526.6667-0.148071
8-0.7154659.734611540-0.0906181
91.4808316.201315400.0811147
10-6.4214413.88911533.3333-0.474336
1113.788326.56915600.512691
122.431179.993481546.66670.226598

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1113.788326.56915600.512691
26.4538511.78521668.750.53348
122.431179.993481546.66670.226598

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-6.4214413.88911533.3333-0.474336
6-3.391447.349431520-0.484133
7-1.5180311.37761526.6667-0.148071

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111013.788360
216.4538568.75
12112.4311746.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-6.4214466.6667
65-3.3914480
76-1.5180373.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性45.12

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.67
趨勢持續性45.58

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.49
趨勢持續性47.38

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.98
趨勢持續性48.00

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.13
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.09
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.42
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-19.90

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.31
成交量動量102.07
動量持續性45.12

10日動量


指標數值
價格動量0.67
成交量動量131.30
動量持續性45.58

20日動量


指標數值
價格動量1.49
成交量動量170.81
動量持續性47.38

60日動量


指標數值
價格動量4.98
成交量動量479.75
動量持續性48.00

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率31.03
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.42

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量694.49
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率39.33
長期上漲機率44.03

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.48120.07210.2044
Volume_Shares0.48121.00000.21280.3257
RSI_140.07210.21281.00000.5744
MACD0.20440.32570.57441.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.526%
下跌41.198%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-74.50%
2245.0-66.53%
3337.0-57.86%
4291.0-49.83%
5318.0-71.70%
6307.0-47.56%
7326.0-71.17%
8330.0-83.64%
9305.0-47.21%
10308.0-50.97%
11323.0-82.04%
12331.0-52.27%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 60.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 58.609

  • 56.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 63.300

  • 63.551


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.037
上漲比例39.826

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.112
上漲比例39.231

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06602270.13272739.3182
2-0.183024-0.025584537.4454
3-0.1031220.0030107439.4381
4-0.1200620.1294338.0457

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.081340639.1304
2-0.17791435.1981
3-0.12679640.4789
4-0.11604738.1395
5-0.031587842.2297

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.118
上漲天數比例38.559
下跌天數比例56.332
平盤天數比例5.109

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.829
平均漲幅2.881
平均成交量變化(張)166.375

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.188
平均漲幅1.273
平均成交量變化(張)-35.818

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.124
平均跌幅-1.939
平均成交量變化(張)85.603

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.858
平均跌幅-1.279
平均成交量變化(張)-36.463

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.272
平均漲跌幅2.443
上漲比例71.204
平均成交量(張)4870.804

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.481
成交量變化與價格變化相關係數0.185

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%42.48-35.61%-0.17
最近三天2.73%42.48-35.61%-0.17
最近一周-1.15%42.48-35.61%-0.17
最近半個月-2.75%42.48-35.61%-0.17
最近一個月3.79%42.48-35.61%-0.17

成交量分析


指標數值
近期平均成交量538.69張
成交量趨勢136.36%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點58.61
第2個買點56.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位55.66 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標63.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.03% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.55% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:74.71% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:44.57%

  • 中期(20日)波動率:52.38%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:41.56

  • 價格波動範圍:12.10 ~ 117.50

  • 價格變異係數:51.62%


風險指標



  • 最大回撤:-85.24%

  • 回撤恢復天數:-1777天

  • 風險調整後收益:0.31


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-6.08%

  • 近期波動率:23.58%

  • 近期最大回撤:-12.21%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2171.50%

  • 波動率相對表現:-18.95%

  • 回撤相對表現:+73.03%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:44.03%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:18:56



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