股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 41.56 |
收盤價標準差 | 21.45 |
最高價 | 117.50 |
最低價 | 12.10 |
平均成交量(張) | 1445.32 |
成交量標準差(張) | 3412.55 |
平均成交金額 | 95587014.33 |
平均成交筆數 | 935.42 |
平均漲跌幅 | -0.23 |
上漲天數比例 | 38.56 |
最大單日漲幅 | 11.16 |
最大單日跌幅 | -12.22 |
年化波動率 | 42.30 |
最大回撤 | -85.24 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 41.38 | 21.24 | 1306.43 | 841.49 | -0.30 | 37.45 |
週二 | 41.59 | 21.47 | 1385.99 | 907.50 | -0.26 | 39.23 |
週三 | 41.75 | 21.70 | 1557.21 | 1008.35 | -0.01 | 40.40 |
週四 | 41.70 | 21.54 | 1465.69 | 943.17 | -0.21 | 39.06 |
週五 | 41.56 | 21.46 | 1523.09 | 986.10 | -0.40 | 36.40 |
週六 | 31.68 | 11.61 | 788.36 | 408.47 | 0.28 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 61.80 | 66.67 | 0.62 | -1.00 | 0.39 |
2025-02-21 | 62.00 | 73.47 | 0.63 | -1.00 | 0.32 |
2025-02-24 | 61.70 | 71.29 | 0.60 | -1.00 | 0.24 |
2025-02-25 | 60.90 | 64.42 | 0.51 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-26 | 60.40 | 52.81 | 0.39 | -1.00 | 0.00 |
2025-02-27 | 60.00 | 41.03 | 0.27 | -1.00 | -0.10 |
2025-03-03 | 58.20 | 37.65 | 0.02 | -1.00 | -0.28 |
2025-03-04 | 58.60 | 28.38 | -0.14 | -1.00 | -0.35 |
2025-03-05 | 61.50 | 49.02 | -0.03 | -1.00 | -0.20 |
2025-03-06 | 60.20 | 42.48 | -0.05 | -1.00 | -0.17 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 61.80 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 62.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 61.70 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 60.90 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 60.40 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 60.00 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 58.20 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 58.60 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 61.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 60.20 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 26.60 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1175.43 |
索提諾比率 | 0.49 |
波動率比率(上行/下行) | 1.34 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.66 |
年化波動率 | 42.30 |
5日波動率 | 2.22 |
10日波動率 | 2.34 |
20日波動率 | 2.42 |
60日波動率 | 2.52 |
上行波動率 | 2.25 |
下行波動率 | 1.68 |
收益率峰度 | 3.12 |
收益率偏度 | 0.59 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.48 |
波動率比率(上行/下行) | 1.34 |
平均真實範圍(ATR) | 1.49 |
ATR百分比 | 3.41 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.363488 | 8.9871 | 16 | 37.5 | -0.0589906 |
2 | 6.45385 | 11.7852 | 16 | 68.75 | 0.53348 |
3 | 0.468212 | 12.1515 | 16 | 50 | 0.0248154 |
4 | -1.09765 | 12.2041 | 15 | 53.3333 | -0.103598 |
5 | 1.79483 | 12.3376 | 15 | 46.6667 | 0.131968 |
6 | -3.39144 | 7.34943 | 15 | 20 | -0.484133 |
7 | -1.51803 | 11.3776 | 15 | 26.6667 | -0.148071 |
8 | -0.715465 | 9.73461 | 15 | 40 | -0.0906181 |
9 | 1.48083 | 16.2013 | 15 | 40 | 0.0811147 |
10 | -6.42144 | 13.8891 | 15 | 33.3333 | -0.474336 |
11 | 13.7883 | 26.569 | 15 | 60 | 0.512691 |
12 | 2.43117 | 9.99348 | 15 | 46.6667 | 0.226598 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 13.7883 | 26.569 | 15 | 60 | 0.512691 |
2 | 6.45385 | 11.7852 | 16 | 68.75 | 0.53348 |
12 | 2.43117 | 9.99348 | 15 | 46.6667 | 0.226598 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -6.42144 | 13.8891 | 15 | 33.3333 | -0.474336 |
6 | -3.39144 | 7.34943 | 15 | 20 | -0.484133 |
7 | -1.51803 | 11.3776 | 15 | 26.6667 | -0.148071 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 13.7883 | 60 |
2 | 1 | 6.45385 | 68.75 |
12 | 11 | 2.43117 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -6.42144 | 66.6667 |
6 | 5 | -3.39144 | 80 |
7 | 6 | -1.51803 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.31 |
趨勢持續性 | 45.12 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.67 |
趨勢持續性 | 45.58 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.49 |
趨勢持續性 | 47.38 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.98 |
趨勢持續性 | 48.00 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.13 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.09 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.42 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -19.90 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.31 |
成交量動量 | 102.07 |
動量持續性 | 45.12 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.67 |
成交量動量 | 131.30 |
動量持續性 | 45.58 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.49 |
成交量動量 | 170.81 |
動量持續性 | 47.38 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.98 |
成交量動量 | 479.75 |
動量持續性 | 48.00 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 31.03 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 4.42 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 694.49 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 44.03 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4812 | 0.0721 | 0.2044 |
Volume_Shares | 0.4812 | 1.0000 | 0.2128 | 0.3257 |
RSI_14 | 0.0721 | 0.2128 | 1.0000 | 0.5744 |
MACD | 0.2044 | 0.3257 | 0.5744 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.526% |
下跌 | 41.198% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -74.50% |
2 | 245.0 | -66.53% |
3 | 337.0 | -57.86% |
4 | 291.0 | -49.83% |
5 | 318.0 | -71.70% |
6 | 307.0 | -47.56% |
7 | 326.0 | -71.17% |
8 | 330.0 | -83.64% |
9 | 305.0 | -47.21% |
10 | 308.0 | -50.97% |
11 | 323.0 | -82.04% |
12 | 331.0 | -52.27% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 60.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 58.609
- 56.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 63.300
- 63.551
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.037 |
上漲比例 | 39.826 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.112 |
上漲比例 | 39.231 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0660227 | 0.132727 | 39.3182 |
2 | -0.183024 | -0.0255845 | 37.4454 |
3 | -0.103122 | 0.00301074 | 39.4381 |
4 | -0.120062 | 0.12943 | 38.0457 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0813406 | 39.1304 |
2 | -0.177914 | 35.1981 |
3 | -0.126796 | 40.4789 |
4 | -0.116047 | 38.1395 |
5 | -0.0315878 | 42.2297 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.118 |
上漲天數比例 | 38.559 |
下跌天數比例 | 56.332 |
平盤天數比例 | 5.109 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.829 |
平均漲幅 | 2.881 |
平均成交量變化(張) | 166.375 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.188 |
平均漲幅 | 1.273 |
平均成交量變化(張) | -35.818 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.124 |
平均跌幅 | -1.939 |
平均成交量變化(張) | 85.603 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.858 |
平均跌幅 | -1.279 |
平均成交量變化(張) | -36.463 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.272 |
平均漲跌幅 | 2.443 |
上漲比例 | 71.204 |
平均成交量(張) | 4870.804 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.481 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.185 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 42.48 | -35.61% | -0.17 |
最近三天 | 2.73% | 42.48 | -35.61% | -0.17 |
最近一周 | -1.15% | 42.48 | -35.61% | -0.17 |
最近半個月 | -2.75% | 42.48 | -35.61% | -0.17 |
最近一個月 | 3.79% | 42.48 | -35.61% | -0.17 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 538.69張 |
成交量趨勢 | 136.36% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 58.61 |
第2個買點 | 56.80 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 55.66 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 63.30 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.03% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.55% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:74.71% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.77個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:44.57%
- 中期(20日)波動率:52.38%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:41.56
- 價格波動範圍:12.10 ~ 117.50
- 價格變異係數:51.62%
風險指標
- 最大回撤:-85.24%
- 回撤恢復天數:-1777天
- 風險調整後收益:0.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-6.08%
- 近期波動率:23.58%
- 近期最大回撤:-12.21%
- 近期上漲天數比例:38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2171.50%
- 波動率相對表現:-18.95%
- 回撤相對表現:+73.03%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:44.03%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:18:56
相關資訊
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