技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 61.224 |
| MACD | 0.273 |
| MACD Signal | 0.289 |
| MACD Histogram | -0.016 |
| 布林帶上軌 | 27.748 |
| 布林帶中軌 | 26.915 |
| 布林帶下軌 | 26.082 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.915
- 26.396
- 26.082
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.450
- 27.748
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.953 |
| 年化波動率 | 31.005 |
| 5日波動率 | 1.557 |
| 10日波動率 | 1.671 |
| 20日波動率 | 1.748 |
| 60日波動率 | 1.833 |
| 上行波動率 | 1.661 |
| 下行波動率 | 1.390 |
| 收益率峰度 | 5.824 |
| 收益率偏度 | 0.516 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.696 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.195 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.704 |
| ATR百分比 | 2.384 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.035% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.026% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.038% |
| 上漲天數比例 | 40.172% |
| 下跌天數比例 | 51.304% |
| 平盤天數比例 | 8.524% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.200% | 1.829% | 143.209% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.468% | 0.917% | -36.321% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.039% | -1.321% | 83.192% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.294% | -0.938% | -38.539% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.546% |
| 平均漲跌幅 | 1.365% |
| 上漲比例 | 66.479% |
| 平均成交量(張) | 2350 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.321 |
| 價量變化相關性 | 0.262 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 243 | 143 | 58.848% |
| 3 | 下跌 | 799 | 318 | 39.800% |
| 5 | 上漲 | 41 | 21 | 51.220% |
| 5 | 下跌 | 291 | 122 | 41.924% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 30 | 9 | 30.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
