股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 28.80 |
收盤價標準差 | 6.90 |
最高價 | 61.90 |
最低價 | 12.60 |
平均成交量(張) | 617.54 |
成交量標準差(張) | 1769.41 |
平均成交金額 | 21728379.96 |
平均成交筆數 | 333.94 |
平均漲跌幅 | -0.09 |
上漲天數比例 | 40.17 |
最大單日漲幅 | 13.89 |
最大單日跌幅 | -9.04 |
年化波動率 | 31.00 |
最大回撤 | -78.58 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 28.82 | 6.88 | 641.41 | 348.40 | -0.15 | 40.19 |
週二 | 28.77 | 6.88 | 565.72 | 310.57 | -0.17 | 36.84 |
週三 | 28.73 | 6.93 | 637.24 | 339.48 | -0.01 | 45.20 |
週四 | 28.80 | 6.91 | 615.56 | 335.12 | -0.08 | 38.39 |
週五 | 28.91 | 6.86 | 634.25 | 339.85 | -0.07 | 40.11 |
週六 | 27.20 | 8.67 | 356.87 | 181.07 | 0.35 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 27.20 | 66.67 | 0.32 | -1.00 | 0.19 |
2025-02-21 | 27.20 | 73.68 | 0.34 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-24 | 27.40 | 76.92 | 0.36 | -1.00 | 0.15 |
2025-02-25 | 27.20 | 69.01 | 0.36 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-26 | 27.10 | 61.29 | 0.35 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-27 | 27.20 | 63.49 | 0.35 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-03 | 27.10 | 59.02 | 0.33 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-04 | 26.95 | 62.07 | 0.30 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-05 | 27.15 | 70.18 | 0.29 | -1.00 | -0.00 |
2025-03-06 | 27.05 | 61.22 | 0.27 | -1.00 | -0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 27.20 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 27.20 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 27.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 27.20 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 27.10 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 27.20 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 27.10 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 26.95 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 27.15 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 27.05 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.07 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 31.00 |
索提諾比率 | -0.08 |
波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.95 |
年化波動率 | 31.00 |
5日波動率 | 1.56 |
10日波動率 | 1.67 |
20日波動率 | 1.75 |
60日波動率 | 1.83 |
上行波動率 | 1.66 |
下行波動率 | 1.39 |
收益率峰度 | 5.82 |
收益率偏度 | 0.52 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.70 |
波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
平均真實範圍(ATR) | 0.70 |
ATR百分比 | 2.38 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.534359 | 7.88994 | 16 | 56.25 | 0.0466027 |
2 | 3.86165 | 6.56513 | 16 | 68.75 | 0.56282 |
3 | 0.0261528 | 7.29136 | 16 | 37.5 | -0.0192713 |
4 | -2.75435 | 9.13608 | 15 | 40 | -0.319723 |
5 | 0.824946 | 7.01588 | 15 | 53.3333 | 0.0938271 |
6 | -1.58025 | 7.80591 | 15 | 40 | -0.223794 |
7 | -3.87899 | 7.93402 | 15 | 33.3333 | -0.509913 |
8 | -1.29634 | 5.60024 | 15 | 33.3333 | -0.261239 |
9 | 1.80322 | 7.37099 | 15 | 46.6667 | 0.222026 |
10 | -0.963135 | 9.95523 | 15 | 26.6667 | -0.113488 |
11 | 0.0317461 | 9.47198 | 15 | 53.3333 | -0.0142442 |
12 | 1.86695 | 4.74178 | 15 | 60 | 0.358574 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3.86165 | 6.56513 | 16 | 68.75 | 0.56282 |
12 | 1.86695 | 4.74178 | 15 | 60 | 0.358574 |
9 | 1.80322 | 7.37099 | 15 | 46.6667 | 0.222026 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -3.87899 | 7.93402 | 15 | 33.3333 | -0.509913 |
4 | -2.75435 | 9.13608 | 15 | 40 | -0.319723 |
6 | -1.58025 | 7.80591 | 15 | 40 | -0.223794 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 3.86165 | 68.75 |
12 | 11 | 1.86695 | 60 |
9 | 8 | 1.80322 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -3.87899 | 66.6667 |
4 | 3 | -2.75435 | 60 |
6 | 5 | -1.58025 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.00 |
趨勢持續性 | 47.73 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.01 |
趨勢持續性 | 47.00 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.03 |
趨勢持續性 | 45.93 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.27 |
趨勢持續性 | 47.75 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.48 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.50 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.64 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -11.87 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.00 |
成交量動量 | 77.81 |
動量持續性 | 47.73 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.01 |
成交量動量 | 96.54 |
動量持續性 | 47.00 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.03 |
成交量動量 | 116.84 |
動量持續性 | 45.93 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.27 |
成交量動量 | 154.21 |
動量持續性 | 47.75 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 16.33 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 5.64 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 90.90 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 42.70 |
長期上漲機率 | 43.68 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3211 | 0.0697 | 0.1242 |
Volume_Shares | 0.3211 | 1.0000 | 0.1701 | 0.2647 |
RSI_14 | 0.0697 | 0.1701 | 1.0000 | 0.6460 |
MACD | 0.1242 | 0.2647 | 0.6460 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 58.848% |
下跌 | 39.800% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -82.55% |
2 | 245.0 | -76.33% |
3 | 337.0 | -64.99% |
4 | 291.0 | -82.47% |
5 | 318.0 | -94.03% |
6 | 307.0 | -85.67% |
7 | 326.0 | -85.58% |
8 | 330.0 | -101.82% |
9 | 305.0 | -101.64% |
10 | 308.0 | -91.88% |
11 | 323.0 | -91.64% |
12 | 331.0 | -96.07% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 27.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.915
- 26.396
- 26.082
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.450
- 27.748
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.035 |
上漲比例 | 39.652 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.043 |
上漲比例 | 41.026 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0242614 | 0.0945614 | 38.6364 |
2 | -0.0544214 | -0.0524175 | 40.1747 |
3 | -0.0345994 | -0.0449196 | 39.5421 |
4 | -0.0377339 | 0.0131669 | 42.2037 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0410024 | 38.4058 |
2 | -0.0600233 | 39.0443 |
3 | -0.0214937 | 41.049 |
4 | -0.0308721 | 41.0465 |
5 | -0.0334459 | 43.2432 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.038 |
上漲天數比例 | 40.172 |
下跌天數比例 | 51.304 |
平盤天數比例 | 8.524 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.200 |
平均漲幅 | 1.829 |
平均成交量變化(張) | 143.209 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.468 |
平均漲幅 | 0.917 |
平均成交量變化(張) | -36.321 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.039 |
平均跌幅 | -1.321 |
平均成交量變化(張) | 83.192 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.294 |
平均跌幅 | -0.938 |
平均成交量變化(張) | -38.539 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.546 |
平均漲跌幅 | 1.365 |
上漲比例 | 66.479 |
平均成交量(張) | 2349.848 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.321 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.262 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 61.22 | 16.21% | -0.02 |
最近三天 | 0.37% | 61.22 | 16.21% | -0.02 |
最近一周 | -0.55% | 61.22 | 16.21% | -0.02 |
最近半個月 | 2.08% | 61.22 | 16.21% | -0.02 |
最近一個月 | 8.63% | 61.22 | 16.21% | -0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 157.25張 |
成交量趨勢 | 10.79% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 26.91 |
第2個買點 | 26.40 |
第3個買點 | 26.08 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 25.56 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 27.45 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.16% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.22% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:59.40% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.74個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:31.13%
- 中期(20日)波動率:29.98%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:28.80
- 價格波動範圍:12.60 ~ 61.90
- 價格變異係數:23.94%
風險指標
- 最大回撤:-78.58%
- 回撤恢復天數:2266天
- 風險調整後收益:-0.05
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-0.37%
- 近期波動率:19.83%
- 近期最大回撤:-12.61%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-70.49%
- 波動率相對表現:-11.33%
- 回撤相對表現:+65.97%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:42.70%
- 歷史整體上漲機率:43.68%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:17:43
相關資訊
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