股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價28.80
收盤價標準差6.90
最高價61.90
最低價12.60
平均成交量(張)617.54
成交量標準差(張)1769.41
平均成交金額21728379.96
平均成交筆數333.94
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例40.17
最大單日漲幅13.89
最大單日跌幅-9.04
年化波動率31.00
最大回撤-78.58

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一28.826.88641.41348.40-0.1540.19
週二28.776.88565.72310.57-0.1736.84
週三28.736.93637.24339.48-0.0145.20
週四28.806.91615.56335.12-0.0838.39
週五28.916.86634.25339.85-0.0740.11
週六27.208.67356.87181.070.3546.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2027.2066.670.32-1.000.19
2025-02-2127.2073.680.34-1.000.16
2025-02-2427.4076.920.36-1.000.15
2025-02-2527.2069.010.36-1.000.12
2025-02-2627.1061.290.35-1.000.09
2025-02-2727.2063.490.35-1.000.07
2025-03-0327.1059.020.33-1.000.04
2025-03-0426.9562.070.30-1.000.01
2025-03-0527.1570.180.29-1.00-0.00
2025-03-0627.0561.220.27-1.00-0.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2027.20-1賣出
2025-02-2127.20-2強烈賣出
2025-02-2427.40-2強烈賣出
2025-02-2527.20-1賣出
2025-02-2627.100中性
2025-02-2727.20-1賣出
2025-03-0327.100中性
2025-03-0426.950中性
2025-03-0527.15-1賣出
2025-03-0627.050中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.07
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數31.00
索提諾比率-0.08
波動率比率(上行/下行)1.19
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.95
年化波動率31.00
5日波動率1.56
10日波動率1.67
20日波動率1.75
60日波動率1.83
上行波動率1.66
下行波動率1.39
收益率峰度5.82
收益率偏度0.52
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.70
波動率比率(上行/下行)1.19
平均真實範圍(ATR)0.70
ATR百分比2.38

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.5343597.889941656.250.0466027
23.861656.565131668.750.56282
30.02615287.291361637.5-0.0192713
4-2.754359.136081540-0.319723
50.8249467.015881553.33330.0938271
6-1.580257.805911540-0.223794
7-3.878997.934021533.3333-0.509913
8-1.296345.600241533.3333-0.261239
91.803227.370991546.66670.222026
10-0.9631359.955231526.6667-0.113488
110.03174619.471981553.3333-0.0142442
121.866954.7417815600.358574

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.861656.565131668.750.56282
121.866954.7417815600.358574
91.803227.370991546.66670.222026

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-3.878997.934021533.3333-0.509913
4-2.754359.136081540-0.319723
6-1.580257.805911540-0.223794

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.8616568.75
12111.8669560
981.8032246.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-3.8789966.6667
43-2.7543560
65-1.5802560

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.00
趨勢持續性47.73

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性47.00

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.03
趨勢持續性45.93

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.27
趨勢持續性47.75

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.48
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.50
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.64
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.87

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.00
成交量動量77.81
動量持續性47.73

10日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量96.54
動量持續性47.00

20日動量


指標數值
價格動量-0.03
成交量動量116.84
動量持續性45.93

60日動量


指標數值
價格動量-0.27
成交量動量154.21
動量持續性47.75

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率16.33
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.64

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量90.90
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率42.70
長期上漲機率43.68

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.32110.06970.1242
Volume_Shares0.32111.00000.17010.2647
RSI_140.06970.17011.00000.6460
MACD0.12420.26470.64601.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.848%
下跌39.800%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-82.55%
2245.0-76.33%
3337.0-64.99%
4291.0-82.47%
5318.0-94.03%
6307.0-85.67%
7326.0-85.58%
8330.0-101.82%
9305.0-101.64%
10308.0-91.88%
11323.0-91.64%
12331.0-96.07%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 27.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 26.915

  • 26.396

  • 26.082


潛在阻力位 (由低到高)



  • 27.450

  • 27.748


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.035
上漲比例39.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.043
上漲比例41.026

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02426140.094561438.6364
2-0.0544214-0.052417540.1747
3-0.0345994-0.044919639.5421
4-0.03773390.013166942.2037

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.041002438.4058
2-0.060023339.0443
3-0.021493741.049
4-0.030872141.0465
5-0.033445943.2432

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.038
上漲天數比例40.172
下跌天數比例51.304
平盤天數比例8.524

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.200
平均漲幅1.829
平均成交量變化(張)143.209

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.468
平均漲幅0.917
平均成交量變化(張)-36.321

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.039
平均跌幅-1.321
平均成交量變化(張)83.192

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.294
平均跌幅-0.938
平均成交量變化(張)-38.539

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.546
平均漲跌幅1.365
上漲比例66.479
平均成交量(張)2349.848

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.321
成交量變化與價格變化相關係數0.262

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%61.2216.21%-0.02
最近三天0.37%61.2216.21%-0.02
最近一周-0.55%61.2216.21%-0.02
最近半個月2.08%61.2216.21%-0.02
最近一個月8.63%61.2216.21%-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量157.25張
成交量趨勢10.79%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點26.91
第2個買點26.40
第3個買點26.08

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位25.56 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標27.45 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.16% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：93.22% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：59.40% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.74個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：31.13%

  • 中期(20日)波動率：29.98%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：28.80

  • 價格波動範圍：12.60 ~ 61.90

  • 價格變異係數：23.94%


風險指標



  • 最大回撤：-78.58%

  • 回撤恢復天數：2266天

  • 風險調整後收益：-0.05


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-0.37%

  • 近期波動率：19.83%

  • 近期最大回撤：-12.61%

  • 近期上漲天數比例：41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-70.49%

  • 波動率相對表現：-11.33%

  • 回撤相對表現：+65.97%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：48.28%

  • 近90日上漲機率：42.70%

  • 歷史整體上漲機率：43.68%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:17:43



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置