光群雷(2461)技術分析-2025-03-08更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.659 |
| MACD | 0.111 |
| MACD Signal | 0.165 |
| MACD Histogram | -0.053 |
| 布林帶上軌 | 21.007 |
| 布林帶中軌 | 20.322 |
| 布林帶下軌 | 19.638 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.995
- 19.638
- 19.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 21.000
- 21.007
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.954 |
| 年化波動率 | 31.011 |
| 5日波動率 | 1.621 |
| 10日波動率 | 1.721 |
| 20日波動率 | 1.788 |
| 60日波動率 | 1.853 |
| 上行波動率 | 1.563 |
| 下行波動率 | 1.366 |
| 收益率峰度 | 4.941 |
| 收益率偏度 | 0.335 |
| 最大單日漲幅 | 9.980 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.144 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.472 |
| ATR百分比 | 2.663 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.641% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.040% |
| 上漲天數比例 | 38.021% |
| 下跌天數比例 | 52.111% |
| 平盤天數比例 | 9.868% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.308% | 1.895% | 149.823% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.494% | 1.005% | -36.185% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.313% | -1.462% | 76.725% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.885% | -0.922% | -36.387% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.110% |
| 平均漲跌幅 | 1.489% |
| 上漲比例 | 68.883% |
| 平均成交量(張) | 5098 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.289 |
| 價量變化相關性 | 0.311 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 197 | 126 | 63.959% |
| 3 | 下跌 | 864 | 347 | 40.162% |
| 5 | 上漲 | 24 | 17 | 70.833% |
| 5 | 下跌 | 313 | 119 | 38.019% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 11 | 45.833% |
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