股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3709.00 |
平均收盤價 | 40.88 |
收盤價標準差 | 12.91 |
最高價 | 78.60 |
最低價 | 19.80 |
平均成交量(張) | 287.74 |
成交量標準差(張) | 629.32 |
平均成交金額 | 10278678.06 |
平均成交筆數 | 160.17 |
平均漲跌幅 | -0.05 |
上漲天數比例 | 41.57 |
最大單日漲幅 | 7.47 |
最大單日跌幅 | -7.17 |
年化波動率 | 20.81 |
最大回撤 | -39.82 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 40.86 | 13.03 | 283.87 | 160.75 | -0.09 | 41.40 |
週二 | 40.91 | 12.97 | 280.80 | 159.49 | -0.08 | 41.47 |
週三 | 40.92 | 12.84 | 286.06 | 161.61 | 0.03 | 45.32 |
週四 | 40.94 | 12.81 | 301.79 | 162.78 | -0.02 | 41.59 |
週五 | 40.92 | 13.01 | 288.41 | 157.45 | -0.09 | 38.02 |
週六 | 33.14 | 6.91 | 177.66 | 98.13 | -0.10 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 69.80 | 71.87 | 0.26 | -1.00 | 0.17 |
2025-02-21 | 70.80 | 76.71 | 0.34 | -1.00 | 0.19 |
2025-02-24 | 70.10 | 65.71 | 0.33 | -1.00 | 0.15 |
2025-02-25 | 70.00 | 61.54 | 0.32 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-26 | 70.10 | 48.98 | 0.31 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-27 | 70.10 | 54.55 | 0.30 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-03 | 70.20 | 50.00 | 0.30 | -1.00 | 0.05 |
2025-03-04 | 70.20 | 47.37 | 0.30 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-05 | 69.90 | 46.15 | 0.27 | -1.00 | 0.00 |
2025-03-06 | 70.20 | 53.85 | 0.26 | -1.00 | -0.00 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 69.80 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 70.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 70.10 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 70.00 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 70.10 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 70.10 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 70.20 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 70.20 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 69.90 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 70.20 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 16.49 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2073.00 |
索提諾比率 | 0.45 |
波動率比率(上行/下行) | 1.05 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.31 |
年化波動率 | 20.81 |
5日波動率 | 1.01 |
10日波動率 | 1.09 |
20日波動率 | 1.14 |
60日波動率 | 1.20 |
上行波動率 | 1.09 |
下行波動率 | 1.04 |
收益率峰度 | 15.29 |
收益率偏度 | 0.49 |
最大單日漲幅 | 16.88 |
最大單日跌幅 | -8.39 |
波動率比率(上行/下行) | 1.05 |
平均真實範圍(ATR) | 0.60 |
ATR百分比 | 1.55 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.240583 | 6.14452 | 16 | 43.75 | 0.0120297 |
2 | 2.64385 | 4.60211 | 16 | 68.75 | 0.53827 |
3 | 1.59851 | 5.44994 | 16 | 56.25 | 0.262726 |
4 | 0.626685 | 6.62772 | 15 | 60 | 0.0694082 |
5 | -0.780542 | 2.28453 | 15 | 40 | -0.414618 |
6 | 0.115399 | 3.06268 | 15 | 46.6667 | -0.0167396 |
7 | -2.86782 | 6.92747 | 15 | 20 | -0.438037 |
8 | 1.52864 | 8.16498 | 15 | 40 | 0.166807 |
9 | 0.775756 | 4.53435 | 15 | 33.3333 | 0.134328 |
10 | 2.18997 | 7.31621 | 15 | 60 | 0.27655 |
11 | 0.788259 | 4.98687 | 15 | 60 | 0.124646 |
12 | 1.01599 | 6.16297 | 15 | 40 | 0.13781 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2.64385 | 4.60211 | 16 | 68.75 | 0.53827 |
10 | 2.18997 | 7.31621 | 15 | 60 | 0.27655 |
3 | 1.59851 | 5.44994 | 16 | 56.25 | 0.262726 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -2.86782 | 6.92747 | 15 | 20 | -0.438037 |
5 | -0.780542 | 2.28453 | 15 | 40 | -0.414618 |
6 | 0.115399 | 3.06268 | 15 | 46.6667 | -0.0167396 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 2.64385 | 68.75 |
10 | 9 | 2.18997 | 60 |
3 | 2 | 1.59851 | 56.25 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -2.86782 | 80 |
5 | 4 | -0.780542 | 60 |
6 | 5 | 0.115399 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.19 |
趨勢持續性 | 52.87 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.38 |
趨勢持續性 | 53.44 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.76 |
趨勢持續性 | 53.65 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.32 |
趨勢持續性 | 56.21 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.14 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.23 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.20 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.87 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.19 |
成交量動量 | 69.52 |
動量持續性 | 52.87 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.38 |
成交量動量 | 78.16 |
動量持續性 | 53.44 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.76 |
成交量動量 | 89.15 |
動量持續性 | 53.65 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.32 |
成交量動量 | 102.86 |
動量持續性 | 56.21 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.07 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 12.38 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.20 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 38.52 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 37.08 |
長期上漲機率 | 46.52 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.1826 | 0.0708 | 0.1896 |
Volume_Shares | -0.1826 | 1.0000 | 0.1758 | 0.2370 |
RSI_14 | 0.0708 | 0.1758 | 1.0000 | 0.6554 |
MACD | 0.1896 | 0.2370 | 0.6554 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 55.380% |
下跌 | 40.961% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -87.58% |
2 | 245.0 | -131.02% |
3 | 337.0 | -68.55% |
4 | 291.0 | -64.60% |
5 | 318.0 | -100.94% |
6 | 307.0 | -107.82% |
7 | 326.0 | -78.53% |
8 | 330.0 | -104.24% |
9 | 297.0 | -99.66% |
10 | 306.0 | -112.75% |
11 | 323.0 | -91.95% |
12 | 331.0 | -95.77% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 70.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 70.080
- 69.562
- 69.539
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.621
- 70.800
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.009 |
上漲比例 | 41.536 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.037 |
上漲比例 | 39.691 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.0185227 | 0.083038 | 44.7727 |
2 | -0.0187227 | -0.00692974 | 42.4672 |
3 | -0.0264953 | -0.00904256 | 39.8741 |
4 | -0.0375521 | 0.084018 | 39.4792 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0121065 | 42.2518 |
2 | -0.0268648 | 41.2587 |
3 | 0.00622146 | 42.3516 |
4 | -0.0347368 | 40.3509 |
5 | -0.0164966 | 41.8367 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.017 |
上漲天數比例 | 41.575 |
下跌天數比例 | 48.126 |
平盤天數比例 | 10.299 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.077 |
平均漲幅 | 1.101 |
平均成交量變化(張) | 136.028 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.432 |
平均漲幅 | 0.679 |
平均成交量變化(張) | -36.409 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.403 |
平均跌幅 | -0.847 |
平均成交量變化(張) | 101.362 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.089 |
平均跌幅 | -0.604 |
平均成交量變化(張) | -37.303 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.601 |
平均漲跌幅 | 0.680 |
上漲比例 | 65.204 |
平均成交量(張) | 985.560 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.183 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.217 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 53.85 | 22.17% | -0.00 |
最近三天 | 0.00% | 53.85 | 22.17% | -0.00 |
最近一周 | 0.29% | 53.85 | 22.17% | -0.00 |
最近半個月 | 0.43% | 53.85 | 22.17% | -0.00 |
最近一個月 | 3.24% | 53.85 | 22.17% | -0.00 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 56.05張 |
成交量趨勢 | 10.68% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 70.08 |
第2個買點 | 69.56 |
第3個買點 | 69.54 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 68.15 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 70.62 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.61% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.63% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:91.11% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.72個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:21.67%
- 中期(20日)波動率:20.51%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:40.88
- 價格波動範圍:19.80 ~ 78.60
- 價格變異係數:31.59%
風險指標
- 最大回撤:-39.82%
- 回撤恢復天數:135天
- 風險調整後收益:0.36
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-0.43%
- 近期波動率:9.49%
- 近期最大回撤:-5.25%
- 近期上漲天數比例:35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1000.82%
- 波動率相對表現:-11.45%
- 回撤相對表現:+34.58%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:37.08%
- 歷史整體上漲機率:46.52%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:17:33
相關資訊
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