股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3709.00
平均收盤價40.88
收盤價標準差12.91
最高價78.60
最低價19.80
平均成交量(張)287.74
成交量標準差(張)629.32
平均成交金額10278678.06
平均成交筆數160.17
平均漲跌幅-0.05
上漲天數比例41.57
最大單日漲幅7.47
最大單日跌幅-7.17
年化波動率20.81
最大回撤-39.82

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一40.8613.03283.87160.75-0.0941.40
週二40.9112.97280.80159.49-0.0841.47
週三40.9212.84286.06161.610.0345.32
週四40.9412.81301.79162.78-0.0241.59
週五40.9213.01288.41157.45-0.0938.02
週六33.146.91177.6698.13-0.1040.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2069.8071.870.26-1.000.17
2025-02-2170.8076.710.34-1.000.19
2025-02-2470.1065.710.33-1.000.15
2025-02-2570.0061.540.32-1.000.11
2025-02-2670.1048.980.31-1.000.08
2025-02-2770.1054.550.30-1.000.06
2025-03-0370.2050.000.30-1.000.05
2025-03-0470.2047.370.30-1.000.03
2025-03-0569.9046.150.27-1.000.00
2025-03-0670.2053.850.26-1.00-0.00

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2069.80-1賣出
2025-02-2170.80-2強烈賣出
2025-02-2470.100中性
2025-02-2570.000中性
2025-02-2670.100中性
2025-02-2770.100中性
2025-03-0370.200中性
2025-03-0470.200中性
2025-03-0569.900中性
2025-03-0670.200中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.49
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2073.00
索提諾比率0.45
波動率比率(上行/下行)1.05
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.31
年化波動率20.81
5日波動率1.01
10日波動率1.09
20日波動率1.14
60日波動率1.20
上行波動率1.09
下行波動率1.04
收益率峰度15.29
收益率偏度0.49
最大單日漲幅16.88
最大單日跌幅-8.39
波動率比率(上行/下行)1.05
平均真實範圍(ATR)0.60
ATR百分比1.55

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.2405836.144521643.750.0120297
22.643854.602111668.750.53827
31.598515.449941656.250.262726
40.6266856.6277215600.0694082
5-0.7805422.284531540-0.414618
60.1153993.062681546.6667-0.0167396
7-2.867826.927471520-0.438037
81.528648.1649815400.166807
90.7757564.534351533.33330.134328
102.189977.3162115600.27655
110.7882594.9868715600.124646
121.015996.1629715400.13781

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
22.643854.602111668.750.53827
102.189977.3162115600.27655
31.598515.449941656.250.262726

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-2.867826.927471520-0.438037
5-0.7805422.284531540-0.414618
60.1153993.062681546.6667-0.0167396

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
212.6438568.75
1092.1899760
321.5985156.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-2.8678280
54-0.78054260
650.11539953.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性52.87

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.38
趨勢持續性53.44

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.76
趨勢持續性53.65

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.32
趨勢持續性56.21

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.14
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.23
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.20
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.87

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量69.52
動量持續性52.87

10日動量


指標數值
價格動量0.38
成交量動量78.16
動量持續性53.44

20日動量


指標數值
價格動量0.76
成交量動量89.15
動量持續性53.65

60日動量


指標數值
價格動量2.32
成交量動量102.86
動量持續性56.21

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.07

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率12.38
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.20

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量38.52
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率37.08
長期上漲機率46.52

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.18260.07080.1896
Volume_Shares-0.18261.00000.17580.2370
RSI_140.07080.17581.00000.6554
MACD0.18960.23700.65541.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.380%
下跌40.961%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-87.58%
2245.0-131.02%
3337.0-68.55%
4291.0-64.60%
5318.0-100.94%
6307.0-107.82%
7326.0-78.53%
8330.0-104.24%
9297.0-99.66%
10306.0-112.75%
11323.0-91.95%
12331.0-95.77%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 70.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 70.080

  • 69.562

  • 69.539


潛在阻力位 (由低到高)



  • 70.621

  • 70.800


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.009
上漲比例41.536

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.037
上漲比例39.691

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.01852270.08303844.7727
2-0.0187227-0.0069297442.4672
3-0.0264953-0.0090425639.8741
4-0.03755210.08401839.4792

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.012106542.2518
2-0.026864841.2587
30.0062214642.3516
4-0.034736840.3509
5-0.016496641.8367

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.017
上漲天數比例41.575
下跌天數比例48.126
平盤天數比例10.299

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.077
平均漲幅1.101
平均成交量變化(張)136.028

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.432
平均漲幅0.679
平均成交量變化(張)-36.409

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.403
平均跌幅-0.847
平均成交量變化(張)101.362

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.089
平均跌幅-0.604
平均成交量變化(張)-37.303

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.601
平均漲跌幅0.680
上漲比例65.204
平均成交量(張)985.560

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.183
成交量變化與價格變化相關係數0.217

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%53.8522.17%-0.00
最近三天0.00%53.8522.17%-0.00
最近一周0.29%53.8522.17%-0.00
最近半個月0.43%53.8522.17%-0.00
最近一個月3.24%53.8522.17%-0.00

成交量分析


指標數值
近期平均成交量56.05張
成交量趨勢10.68%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點70.08
第2個買點69.56
第3個買點69.54

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位68.15 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標70.62 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.61% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.63% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:91.11% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.72個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:21.67%

  • 中期(20日)波動率:20.51%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:40.88

  • 價格波動範圍:19.80 ~ 78.60

  • 價格變異係數:31.59%


風險指標



  • 最大回撤:-39.82%

  • 回撤恢復天數:135天

  • 風險調整後收益:0.36


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-0.43%

  • 近期波動率:9.49%

  • 近期最大回撤:-5.25%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1000.82%

  • 波動率相對表現:-11.45%

  • 回撤相對表現:+34.58%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:46.52%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:17:33



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