技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.600 |
| MACD | 0.493 |
| MACD Signal | 1.104 |
| MACD Histogram | -0.611 |
| 布林帶上軌 | 69.297 |
| 布林帶中軌 | 64.815 |
| 布林帶下軌 | 60.333 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 62.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 60.333
- 60.060
- 59.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 69.297
- 71.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.316 |
| 年化波動率 | 36.771 |
| 5日波動率 | 1.913 |
| 10日波動率 | 2.033 |
| 20日波動率 | 2.105 |
| 60日波動率 | 2.176 |
| 上行波動率 | 2.008 |
| 下行波動率 | 1.496 |
| 收益率峰度 | 4.503 |
| 收益率偏度 | 0.704 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.343 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.689 |
| ATR百分比 | 2.935 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.304% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.086% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.615% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.071% |
| 上漲天數比例 | 34.525% |
| 下跌天數比例 | 56.063% |
| 平盤天數比例 | 9.411% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.850% | 2.408% | 208.018% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.091% | 1.129% | -36.507% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.372% | -1.582% | 86.001% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.687% | -1.080% | -39.657% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.132% |
| 平均漲跌幅 | 2.173% |
| 上漲比例 | 74.396% |
| 平均成交量(張) | 4301 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.405 |
| 價量變化相關性 | 0.211 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 155 | 101 | 65.161% |
| 3 | 下跌 | 1027 | 350 | 34.080% |
| 5 | 上漲 | 16 | 11 | 68.750% |
| 5 | 下跌 | 441 | 160 | 36.281% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 65 | 16 | 24.615% |
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