技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 75.000 |
| MACD | 0.374 |
| MACD Signal | 0.359 |
| MACD Histogram | 0.015 |
| 布林帶上軌 | 35.051 |
| 布林帶中軌 | 33.960 |
| 布林帶下軌 | 32.869 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.960
- 33.382
- 32.869
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.700
- 35.051
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.575 |
| 年化波動率 | 24.995 |
| 5日波動率 | 1.171 |
| 10日波動率 | 1.240 |
| 20日波動率 | 1.291 |
| 60日波動率 | 1.347 |
| 上行波動率 | 1.312 |
| 下行波動率 | 1.238 |
| 收益率峰度 | 7.638 |
| 收益率偏度 | 0.167 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.849 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.059 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.250 |
| ATR百分比 | 1.888 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.010% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.564% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.072% |
| 上漲天數比例 | 40.414% |
| 下跌天數比例 | 50.013% |
| 平盤天數比例 | 9.572% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.447% | 1.309% | 94.830% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.807% | 0.789% | -33.262% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.469% | -1.024% | 85.024% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.277% | -0.743% | -34.113% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.120% |
| 平均漲跌幅 | 0.602% |
| 上漲比例 | 59.272% |
| 平均成交量(張) | 1237 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.659 |
| 價量變化相關性 | 0.130 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 285 | 145 | 50.877% |
| 3 | 下跌 | 801 | 331 | 41.323% |
| 5 | 上漲 | 70 | 36 | 51.429% |
| 5 | 下跌 | 261 | 115 | 44.061% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 12 | 46.154% |
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