股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 54.70 |
收盤價標準差 | 27.94 |
最高價 | 190.00 |
最低價 | 25.30 |
平均成交量(張) | 567.51 |
成交量標準差(張) | 1117.88 |
平均成交金額 | 51661599.18 |
平均成交筆數 | 369.89 |
平均漲跌幅 | -0.10 |
上漲天數比例 | 40.41 |
最大單日漲幅 | 9.60 |
最大單日跌幅 | -9.72 |
年化波動率 | 25.00 |
最大回撤 | -86.02 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 54.58 | 27.80 | 528.60 | 343.29 | -0.15 | 36.90 |
週二 | 54.45 | 27.73 | 573.39 | 375.21 | -0.13 | 40.56 |
週三 | 54.49 | 28.02 | 580.53 | 376.98 | -0.00 | 43.07 |
週四 | 54.62 | 28.03 | 584.98 | 381.81 | -0.05 | 40.40 |
週五 | 55.09 | 28.13 | 571.02 | 372.63 | -0.14 | 40.80 |
週六 | 67.77 | 30.36 | 475.02 | 315.53 | -0.24 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 34.40 | 85.42 | 0.34 | -1.00 | 0.20 |
2025-02-21 | 34.35 | 91.11 | 0.37 | -1.00 | 0.18 |
2025-02-24 | 34.30 | 89.13 | 0.38 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-25 | 34.35 | 87.50 | 0.40 | -1.00 | 0.14 |
2025-02-26 | 34.50 | 87.50 | 0.41 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-27 | 34.55 | 86.49 | 0.43 | -1.00 | 0.11 |
2025-03-03 | 34.35 | 80.00 | 0.42 | -1.00 | 0.08 |
2025-03-04 | 34.25 | 76.19 | 0.39 | -1.00 | 0.05 |
2025-03-05 | 34.35 | 75.61 | 0.38 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-06 | 34.45 | 75.00 | 0.37 | -1.00 | 0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 34.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 34.35 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 34.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 34.35 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 34.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 34.55 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 34.35 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 34.25 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 34.35 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 34.45 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 19.66 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 237.39 |
索提諾比率 | -0.06 |
波動率比率(上行/下行) | 1.06 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.57 |
年化波動率 | 25.00 |
5日波動率 | 1.17 |
10日波動率 | 1.24 |
20日波動率 | 1.29 |
60日波動率 | 1.35 |
上行波動率 | 1.31 |
下行波動率 | 1.24 |
收益率峰度 | 7.64 |
收益率偏度 | 0.17 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.85 |
波動率比率(上行/下行) | 1.06 |
平均真實範圍(ATR) | 1.25 |
ATR百分比 | 1.89 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.148569 | 7.64713 | 16 | 37.5 | -0.0412227 |
2 | 4.29222 | 6.00159 | 16 | 81.25 | 0.68741 |
3 | -0.0288755 | 6.17554 | 16 | 50 | -0.031664 |
4 | 0.823193 | 7.75102 | 15 | 33.3333 | 0.0847019 |
5 | 0.792387 | 11.6527 | 15 | 46.6667 | 0.0536972 |
6 | -0.68648 | 4.46811 | 15 | 33.3333 | -0.190941 |
7 | 3.12472 | 12.0074 | 15 | 40 | 0.246353 |
8 | -7.15151 | 9.55774 | 15 | 26.6667 | -0.765681 |
9 | -0.801689 | 9.23922 | 15 | 40 | -0.104809 |
10 | -1.61853 | 8.00081 | 15 | 26.6667 | -0.223127 |
11 | -0.123047 | 5.25044 | 15 | 60 | -0.0551788 |
12 | 1.13224 | 7.27288 | 15 | 53.3333 | 0.132764 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4.29222 | 6.00159 | 16 | 81.25 | 0.68741 |
7 | 3.12472 | 12.0074 | 15 | 40 | 0.246353 |
12 | 1.13224 | 7.27288 | 15 | 53.3333 | 0.132764 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -7.15151 | 9.55774 | 15 | 26.6667 | -0.765681 |
10 | -1.61853 | 8.00081 | 15 | 26.6667 | -0.223127 |
9 | -0.801689 | 9.23922 | 15 | 40 | -0.104809 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 4.29222 | 81.25 |
7 | 6 | 3.12472 | 40 |
12 | 11 | 1.13224 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -7.15151 | 73.3333 |
10 | 9 | -1.61853 | 73.3333 |
9 | 8 | -0.801689 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.03 |
趨勢持續性 | 48.72 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.07 |
趨勢持續性 | 49.93 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.14 |
趨勢持續性 | 49.29 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.34 |
趨勢持續性 | 44.21 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.06 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.11 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.55 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -5.22 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.03 |
成交量動量 | 48.30 |
動量持續性 | 48.72 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.07 |
成交量動量 | 54.47 |
動量持續性 | 49.93 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.14 |
成交量動量 | 56.64 |
動量持續性 | 49.29 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.34 |
成交量動量 | 78.70 |
動量持續性 | 44.21 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 7.84 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 4.55 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 45.89 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 65.52 |
中期上漲機率 | 51.69 |
長期上漲機率 | 45.27 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.6586 | 0.0250 | 0.1783 |
Volume_Shares | 0.6586 | 1.0000 | 0.0861 | 0.0950 |
RSI_14 | 0.0250 | 0.0861 | 1.0000 | 0.4586 |
MACD | 0.1783 | 0.0950 | 0.4586 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 50.877% |
下跌 | 41.323% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -64.09% |
2 | 245.0 | -99.59% |
3 | 337.0 | -46.59% |
4 | 291.0 | -75.95% |
5 | 318.0 | -66.98% |
6 | 307.0 | -81.43% |
7 | 326.0 | -67.48% |
8 | 330.0 | -50.61% |
9 | 305.0 | -92.79% |
10 | 308.0 | -82.47% |
11 | 323.0 | -89.16% |
12 | 331.0 | -89.73% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 34.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.960
- 33.382
- 32.869
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.700
- 35.051
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.010 |
上漲比例 | 40.870 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.046 |
上漲比例 | 42.564 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0527841 | 0.0905274 | 42.7273 |
2 | -0.0445961 | 0.0180833 | 41.4847 |
3 | -0.0841831 | -0.0791473 | 40.7908 |
4 | -0.104782 | -0.00682509 | 36.9023 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0443237 | 40.0966 |
2 | -0.111422 | 37.9953 |
3 | -0.0842645 | 41.1631 |
4 | -0.0615698 | 41.2791 |
5 | -0.033277 | 43.5811 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.072 |
上漲天數比例 | 40.414 |
下跌天數比例 | 50.013 |
平盤天數比例 | 9.572 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.447 |
平均漲幅 | 1.309 |
平均成交量變化(張) | 94.830 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.807 |
平均漲幅 | 0.789 |
平均成交量變化(張) | -33.262 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.469 |
平均跌幅 | -1.024 |
平均成交量變化(張) | 85.024 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.277 |
平均跌幅 | -0.743 |
平均成交量變化(張) | -34.113 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.120 |
平均漲跌幅 | 0.602 |
上漲比例 | 59.272 |
平均成交量(張) | 1236.608 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.659 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.130 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 75.00 | 44.92% | 0.02 |
最近三天 | 0.58% | 75.00 | 44.92% | 0.02 |
最近一周 | 0.29% | 75.00 | 44.92% | 0.02 |
最近半個月 | 2.99% | 75.00 | 44.92% | 0.02 |
最近一個月 | 6.82% | 75.00 | 44.92% | 0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 57.23張 |
成交量趨勢 | 160.69% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 33.96 |
第2個買點 | 33.38 |
第3個買點 | 32.87 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 32.21 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 34.70 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.25% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.85% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:84.02% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.73個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:27.70%
- 中期(20日)波動率:28.83%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:54.70
- 價格波動範圍:25.30 ~ 190.00
- 價格變異係數:51.09%
風險指標
- 最大回撤:-86.02%
- 回撤恢復天數:819天
- 風險調整後收益:-0.04
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-1.57%
- 近期波動率:13.18%
- 近期最大回撤:-9.23%
- 近期上漲天數比例:51.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-256.79%
- 波動率相對表現:-11.96%
- 回撤相對表現:+76.79%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:65.52%
- 近90日上漲機率:51.69%
- 歷史整體上漲機率:45.27%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 71.43%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:17:02
相關資訊
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