股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價54.70
收盤價標準差27.94
最高價190.00
最低價25.30
平均成交量(張)567.51
成交量標準差(張)1117.88
平均成交金額51661599.18
平均成交筆數369.89
平均漲跌幅-0.10
上漲天數比例40.41
最大單日漲幅9.60
最大單日跌幅-9.72
年化波動率25.00
最大回撤-86.02

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一54.5827.80528.60343.29-0.1536.90
週二54.4527.73573.39375.21-0.1340.56
週三54.4928.02580.53376.98-0.0043.07
週四54.6228.03584.98381.81-0.0540.40
週五55.0928.13571.02372.63-0.1440.80
週六67.7730.36475.02315.53-0.2453.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2034.4085.420.34-1.000.20
2025-02-2134.3591.110.37-1.000.18
2025-02-2434.3089.130.38-1.000.16
2025-02-2534.3587.500.40-1.000.14
2025-02-2634.5087.500.41-1.000.12
2025-02-2734.5586.490.43-1.000.11
2025-03-0334.3580.000.42-1.000.08
2025-03-0434.2576.190.39-1.000.05
2025-03-0534.3575.610.38-1.000.03
2025-03-0634.4575.000.37-1.000.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2034.40-2強烈賣出
2025-02-2134.35-2強烈賣出
2025-02-2434.30-2強烈賣出
2025-02-2534.35-2強烈賣出
2025-02-2634.50-2強烈賣出
2025-02-2734.55-2強烈賣出
2025-03-0334.35-1賣出
2025-03-0434.25-1賣出
2025-03-0534.35-1賣出
2025-03-0634.45-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.66
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數237.39
索提諾比率-0.06
波動率比率(上行/下行)1.06
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.57
年化波動率25.00
5日波動率1.17
10日波動率1.24
20日波動率1.29
60日波動率1.35
上行波動率1.31
下行波動率1.24
收益率峰度7.64
收益率偏度0.17
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.85
波動率比率(上行/下行)1.06
平均真實範圍(ATR)1.25
ATR百分比1.89

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.1485697.647131637.5-0.0412227
24.292226.001591681.250.68741
3-0.02887556.175541650-0.031664
40.8231937.751021533.33330.0847019
50.79238711.65271546.66670.0536972
6-0.686484.468111533.3333-0.190941
73.1247212.007415400.246353
8-7.151519.557741526.6667-0.765681
9-0.8016899.239221540-0.104809
10-1.618538.000811526.6667-0.223127
11-0.1230475.250441560-0.0551788
121.132247.272881553.33330.132764

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.292226.001591681.250.68741
73.1247212.007415400.246353
121.132247.272881553.33330.132764

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-7.151519.557741526.6667-0.765681
10-1.618538.000811526.6667-0.223127
9-0.8016899.239221540-0.104809

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.2922281.25
763.1247240
12111.1322453.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-7.1515173.3333
109-1.6185373.3333
98-0.80168960

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性48.72

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.07
趨勢持續性49.93

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性49.29

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.34
趨勢持續性44.21

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.06
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.11
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.55
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.22

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量48.30
動量持續性48.72

10日動量


指標數值
價格動量0.07
成交量動量54.47
動量持續性49.93

20日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量56.64
動量持續性49.29

60日動量


指標數值
價格動量0.34
成交量動量78.70
動量持續性44.21

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率7.84
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.55

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量45.89
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率65.52
中期上漲機率51.69
長期上漲機率45.27

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.65860.02500.1783
Volume_Shares0.65861.00000.08610.0950
RSI_140.02500.08611.00000.4586
MACD0.17830.09500.45861.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲50.877%
下跌41.323%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-64.09%
2245.0-99.59%
3337.0-46.59%
4291.0-75.95%
5318.0-66.98%
6307.0-81.43%
7326.0-67.48%
8330.0-50.61%
9305.0-92.79%
10308.0-82.47%
11323.0-89.16%
12331.0-89.73%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 34.450


潛在支撐位 (由高到低)



  • 33.960

  • 33.382

  • 32.869


潛在阻力位 (由低到高)



  • 34.700

  • 35.051


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.010
上漲比例40.870

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.046
上漲比例42.564

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05278410.090527442.7273
2-0.04459610.018083341.4847
3-0.0841831-0.079147340.7908
4-0.104782-0.0068250936.9023

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.044323740.0966
2-0.11142237.9953
3-0.084264541.1631
4-0.061569841.2791
5-0.03327743.5811

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.072
上漲天數比例40.414
下跌天數比例50.013
平盤天數比例9.572

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.447
平均漲幅1.309
平均成交量變化(張)94.830

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.807
平均漲幅0.789
平均成交量變化(張)-33.262

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.469
平均跌幅-1.024
平均成交量變化(張)85.024

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.277
平均跌幅-0.743
平均成交量變化(張)-34.113

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.120
平均漲跌幅0.602
上漲比例59.272
平均成交量(張)1236.608

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.659
成交量變化與價格變化相關係數0.130

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%75.0044.92%0.02
最近三天0.58%75.0044.92%0.02
最近一周0.29%75.0044.92%0.02
最近半個月2.99%75.0044.92%0.02
最近一個月6.82%75.0044.92%0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量57.23張
成交量趨勢160.69%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點33.96
第2個買點33.38
第3個買點32.87

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位32.21 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標34.70 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.25% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.85% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:84.02% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:27.70%

  • 中期(20日)波動率:28.83%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:54.70

  • 價格波動範圍:25.30 ~ 190.00

  • 價格變異係數:51.09%


風險指標



  • 最大回撤:-86.02%

  • 回撤恢復天數:819天

  • 風險調整後收益:-0.04


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.57%

  • 近期波動率:13.18%

  • 近期最大回撤:-9.23%

  • 近期上漲天數比例:51.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-256.79%

  • 波動率相對表現:-11.96%

  • 回撤相對表現:+76.79%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:65.52%

  • 近90日上漲機率:51.69%

  • 歷史整體上漲機率:45.27%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 71.43%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-08 06:17:02



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