技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.512 |
| MACD | 0.459 |
| MACD Signal | 0.579 |
| MACD Histogram | -0.120 |
| 布林帶上軌 | 28.505 |
| 布林帶中軌 | 26.753 |
| 布林帶下軌 | 25.000 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.582
- 25.000
- 24.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.500
- 28.505
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.364 |
| 年化波動率 | 37.535 |
| 5日波動率 | 1.911 |
| 10日波動率 | 2.048 |
| 20日波動率 | 2.136 |
| 60日波動率 | 2.221 |
| 上行波動率 | 1.935 |
| 下行波動率 | 1.687 |
| 收益率峰度 | 4.490 |
| 收益率偏度 | 0.285 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.031 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.147 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.363 |
| ATR百分比 | 3.018 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 39.224% |
| 下跌天數比例 | 53.448% |
| 平盤天數比例 | 7.328% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.165% | 2.337% | 178.794% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.828% | 1.114% | -37.151% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.818% | -1.632% | 95.026% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.190% | -1.145% | -37.733% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.995% |
| 平均漲跌幅 | 1.758% |
| 上漲比例 | 67.385% |
| 平均成交量(張) | 5995 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.279 |
| 價量變化相關性 | 0.195 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 225 | 134 | 59.556% |
| 3 | 下跌 | 835 | 323 | 38.683% |
| 5 | 上漲 | 38 | 21 | 55.263% |
| 5 | 下跌 | 307 | 123 | 40.065% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 8 | 50.000% |
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