股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3712.00 |
平均收盤價 | 11.55 |
收盤價標準差 | 5.92 |
最高價 | 39.10 |
最低價 | 4.97 |
平均成交量(張) | 1644.13 |
成交量標準差(張) | 3172.97 |
平均成交金額 | 24288007.83 |
平均成交筆數 | 574.48 |
平均漲跌幅 | -0.19 |
上漲天數比例 | 39.22 |
最大單日漲幅 | 13.20 |
最大單日跌幅 | -11.93 |
年化波動率 | 37.54 |
最大回撤 | -75.97 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 11.61 | 6.03 | 1731.14 | 585.56 | -0.28 | 37.23 |
週二 | 11.58 | 5.91 | 1679.04 | 604.91 | -0.20 | 39.15 |
週三 | 11.49 | 5.84 | 1601.26 | 566.35 | -0.13 | 42.32 |
週四 | 11.53 | 5.89 | 1643.44 | 561.43 | -0.17 | 40.51 |
週五 | 11.59 | 6.00 | 1585.46 | 560.80 | -0.17 | 36.36 |
週六 | 8.32 | 2.65 | 687.47 | 228.47 | -0.02 | 60.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 27.05 | 73.26 | 0.53 | -1.00 | 0.19 |
2025-02-21 | 28.40 | 78.50 | 0.66 | -1.00 | 0.26 |
2025-02-24 | 28.10 | 82.35 | 0.74 | -1.00 | 0.26 |
2025-02-25 | 27.75 | 76.64 | 0.76 | -1.00 | 0.23 |
2025-02-26 | 27.55 | 70.41 | 0.75 | -1.00 | 0.18 |
2025-02-27 | 27.50 | 77.53 | 0.73 | -1.00 | 0.13 |
2025-03-03 | 27.20 | 68.67 | 0.69 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-04 | 26.85 | 64.04 | 0.61 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-05 | 27.00 | 60.49 | 0.56 | -1.00 | -0.05 |
2025-03-06 | 26.30 | 46.51 | 0.46 | -1.00 | -0.12 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 27.05 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 28.40 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 28.10 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 27.75 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 27.55 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 27.50 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 27.20 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 26.85 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 27.00 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 26.30 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 26.78 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 3246.47 |
索提諾比率 | 0.24 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.36 |
年化波動率 | 37.54 |
5日波動率 | 1.91 |
10日波動率 | 2.05 |
20日波動率 | 2.14 |
60日波動率 | 2.22 |
上行波動率 | 1.93 |
下行波動率 | 1.69 |
收益率峰度 | 4.49 |
收益率偏度 | 0.29 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -16.03 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
平均真實範圍(ATR) | 0.36 |
ATR百分比 | 3.02 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.342006 | 13.2754 | 16 | 37.5 | -0.0383169 |
2 | 1.21272 | 10.2855 | 16 | 62.5 | 0.101701 |
3 | 0.339571 | 10.4997 | 16 | 50 | 0.0164676 |
4 | 4.60899 | 11.6732 | 15 | 53.3333 | 0.380558 |
5 | -4.45166 | 10.9766 | 15 | 40 | -0.420742 |
6 | -2.50356 | 5.55278 | 15 | 33.3333 | -0.480881 |
7 | 2.21176 | 16.4197 | 15 | 40 | 0.124551 |
8 | 1.1008 | 17.4071 | 15 | 60 | 0.053664 |
9 | 1.52922 | 9.85673 | 15 | 60 | 0.138236 |
10 | -3.6259 | 7.7357 | 15 | 40 | -0.490269 |
11 | 2.38094 | 12.0719 | 15 | 46.6667 | 0.183423 |
12 | 3.9324 | 11.8215 | 15 | 73.3333 | 0.318551 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4.60899 | 11.6732 | 15 | 53.3333 | 0.380558 |
12 | 3.9324 | 11.8215 | 15 | 73.3333 | 0.318551 |
11 | 2.38094 | 12.0719 | 15 | 46.6667 | 0.183423 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -4.45166 | 10.9766 | 15 | 40 | -0.420742 |
10 | -3.6259 | 7.7357 | 15 | 40 | -0.490269 |
6 | -2.50356 | 5.55278 | 15 | 33.3333 | -0.480881 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 4.60899 | 53.3333 |
12 | 11 | 3.9324 | 73.3333 |
11 | 10 | 2.38094 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -4.45166 | 60 |
10 | 9 | -3.6259 | 60 |
6 | 5 | -2.50356 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.19 |
趨勢持續性 | 49.81 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.38 |
趨勢持續性 | 50.65 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.73 |
趨勢持續性 | 51.94 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.93 |
趨勢持續性 | 53.61 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.19 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 4.13 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 8.23 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.40 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.19 |
成交量動量 | 86.81 |
動量持續性 | 49.81 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.38 |
成交量動量 | 115.89 |
動量持續性 | 50.65 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.73 |
成交量動量 | 150.98 |
動量持續性 | 51.94 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.93 |
成交量動量 | 177.29 |
動量持續性 | 53.61 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 28.65 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 8.23 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1270.79 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 48.31 |
長期上漲機率 | 44.00 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2788 | 0.0918 | 0.2158 |
Volume_Shares | 0.2788 | 1.0000 | 0.2190 | 0.3028 |
RSI_14 | 0.0918 | 0.2190 | 1.0000 | 0.5635 |
MACD | 0.2158 | 0.3028 | 0.5635 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 59.556% |
下跌 | 38.683% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -79.19% |
2 | 245.0 | -97.14% |
3 | 337.0 | -77.74% |
4 | 291.0 | -96.22% |
5 | 318.0 | -81.13% |
6 | 307.0 | -72.31% |
7 | 326.0 | -94.17% |
8 | 330.0 | -104.55% |
9 | 305.0 | -72.79% |
10 | 308.0 | -80.19% |
11 | 316.0 | -80.70% |
12 | 331.0 | -90.63% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 26.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.582
- 25.000
- 24.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.500
- 28.505
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.007 |
上漲比例 | 42.609 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.013 |
上漲比例 | 41.923 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0284886 | 0.0290148 | 40.4545 |
2 | -0.0383406 | -0.0170716 | 35.5895 |
3 | -0.00582726 | 0.0752966 | 42.5598 |
4 | -0.0187225 | 0.0442635 | 38.2199 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0202174 | 41.4251 |
2 | -0.0438785 | 34.5794 |
3 | -0.0168234 | 39.6789 |
4 | -0.0105814 | 40.1163 |
5 | -0.0189189 | 42.5676 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.023 |
上漲天數比例 | 39.224 |
下跌天數比例 | 53.448 |
平盤天數比例 | 7.328 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.165 |
平均漲幅 | 2.337 |
平均成交量變化(張) | 178.794 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.828 |
平均漲幅 | 1.114 |
平均成交量變化(張) | -37.151 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.818 |
平均跌幅 | -1.632 |
平均成交量變化(張) | 95.026 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.190 |
平均跌幅 | -1.145 |
平均成交量變化(張) | -37.733 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.995 |
平均漲跌幅 | 1.758 |
上漲比例 | 67.385 |
平均成交量(張) | 5994.732 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.279 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.195 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 46.51 | -25.83% | -0.12 |
最近三天 | -2.05% | 46.51 | -25.83% | -0.12 |
最近一周 | -5.23% | 46.51 | -25.83% | -0.12 |
最近半個月 | -1.13% | 46.51 | -25.83% | -0.12 |
最近一個月 | 11.44% | 46.51 | -25.83% | -0.12 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1068.94張 |
成交量趨勢 | 157.78% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 25.58 |
第2個買點 | 25.00 |
第3個買點 | 24.85 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 24.35 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 28.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.17% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.01% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:83.39% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.74個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:39.54%
- 中期(20日)波動率:37.96%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:11.55
- 價格波動範圍:4.97 ~ 39.10
- 價格變異係數:51.28%
風險指標
- 最大回撤:-75.97%
- 回撤恢復天數:-330天
- 風險調整後收益:0.17
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:0.38%
- 近期波動率:30.88%
- 近期最大回撤:-11.86%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-796.17%
- 波動率相對表現:-6.75%
- 回撤相對表現:+64.11%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:48.31%
- 歷史整體上漲機率:44.00%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:16:53
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