技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 16.393 |
MACD | 0.811 |
MACD Signal | 1.190 |
MACD Histogram | -0.379 |
布林帶上軌 | 42.613 |
布林帶中軌 | 35.610 |
布林帶下軌 | 28.607 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.617
- 28.607
- 25.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.800
- 42.613
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 5.862 |
年化波動率 | 93.056 |
5日波動率 | 2.841 |
10日波動率 | 3.111 |
20日波動率 | 3.349 |
60日波動率 | 3.768 |
上行波動率 | 8.004 |
下行波動率 | 2.050 |
收益率峰度 | 1073.808 |
收益率偏度 | 26.522 |
最大單日漲幅 | 256.250 |
最大單日跌幅 | -12.500 |
波動率比率(上行/下行) | 3.905 |
平均真實範圍(ATR) | 0.506 |
ATR百分比 | 4.077 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
月初效應-上漲比例 | 42.982% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
月底效應-上漲比例 | 39.664% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.005% |
上漲天數比例 | 42.384% |
下跌天數比例 | 39.777% |
平盤天數比例 | 15.829% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 20.825% | 3.240% | 285.619% |
價格上漲_成交量下降 | 19.522% | 2.811% | -44.621% |
價格下跌_成交量上升 | 27.206% | -1.951% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 32.446% | -1.740% | -48.545% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.838% |
平均漲跌幅 | 1.564% |
上漲比例 | 53.899% |
平均成交量(張) | 500 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.358 |
價量變化相關性 | 0.142 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 334 | 174 | 52.096% |
3 | 下跌 | 767 | 303 | 39.505% |
5 | 上漲 | 85 | 40 | 47.059% |
5 | 下跌 | 285 | 114 | 40.000% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 17 | 8 | 47.059% |
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