技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 16.393 |
| MACD | 0.811 |
| MACD Signal | 1.190 |
| MACD Histogram | -0.379 |
| 布林帶上軌 | 42.613 |
| 布林帶中軌 | 35.610 |
| 布林帶下軌 | 28.607 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.617
- 28.607
- 25.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.800
- 42.613
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 5.862 |
| 年化波動率 | 93.056 |
| 5日波動率 | 2.841 |
| 10日波動率 | 3.111 |
| 20日波動率 | 3.349 |
| 60日波動率 | 3.768 |
| 上行波動率 | 8.004 |
| 下行波動率 | 2.050 |
| 收益率峰度 | 1073.808 |
| 收益率偏度 | 26.522 |
| 最大單日漲幅 | 256.250 |
| 最大單日跌幅 | -12.500 |
| 波動率比率(上行/下行) | 3.905 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.506 |
| ATR百分比 | 4.077 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.982% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.664% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.005% |
| 上漲天數比例 | 42.384% |
| 下跌天數比例 | 39.777% |
| 平盤天數比例 | 15.829% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.825% | 3.240% | 285.619% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.522% | 2.811% | -44.621% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.206% | -1.951% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.446% | -1.740% | -48.545% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.838% |
| 平均漲跌幅 | 1.564% |
| 上漲比例 | 53.899% |
| 平均成交量(張) | 500 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.358 |
| 價量變化相關性 | 0.142 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 334 | 174 | 52.096% |
| 3 | 下跌 | 767 | 303 | 39.505% |
| 5 | 上漲 | 85 | 40 | 47.059% |
| 5 | 下跌 | 285 | 114 | 40.000% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 8 | 47.059% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
