股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3683.00 |
平均收盤價 | 10.96 |
收盤價標準差 | 10.36 |
最高價 | 86.10 |
最低價 | 1.02 |
平均成交量(張) | 153.21 |
成交量標準差(張) | 346.25 |
平均成交金額 | 2936446.65 |
平均成交筆數 | 75.34 |
平均漲跌幅 | 0.33 |
上漲天數比例 | 42.38 |
最大單日漲幅 | 15.90 |
最大單日跌幅 | -12.70 |
年化波動率 | 93.06 |
最大回撤 | -77.80 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 11.03 | 10.57 | 161.23 | 83.51 | 0.41 | 42.80 |
週二 | 11.01 | 10.33 | 144.50 | 72.99 | 0.24 | 42.36 |
週三 | 10.90 | 10.16 | 143.87 | 69.00 | 0.24 | 41.37 |
週四 | 10.93 | 10.15 | 156.38 | 74.08 | 0.47 | 45.05 |
週五 | 11.00 | 10.67 | 155.17 | 78.51 | 0.26 | 39.94 |
週六 | 7.12 | 4.53 | 412.64 | 22.80 | 1.26 | 60.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 37.70 | 72.48 | 1.77 | 1.00 | 1.11 |
2025-02-21 | 37.50 | 74.83 | 1.81 | 1.00 | 0.93 |
2025-02-24 | 37.75 | 80.24 | 1.85 | 1.00 | 0.77 |
2025-02-25 | 37.25 | 77.75 | 1.81 | 1.00 | 0.59 |
2025-02-26 | 37.10 | 77.07 | 1.75 | 1.00 | 0.42 |
2025-02-27 | 37.15 | 73.82 | 1.69 | 1.00 | 0.29 |
2025-03-03 | 34.80 | 59.60 | 1.44 | 1.00 | 0.03 |
2025-03-04 | 34.20 | 48.83 | 1.17 | 1.00 | -0.19 |
2025-03-05 | 34.45 | 34.89 | 0.97 | -1.00 | -0.31 |
2025-03-06 | 34.55 | 16.39 | 0.81 | -1.00 | -0.38 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 37.70 | 1 | 買入 |
2025-02-21 | 37.50 | 1 | 買入 |
2025-02-24 | 37.75 | 1 | 買入 |
2025-02-25 | 37.25 | 1 | 買入 |
2025-02-26 | 37.10 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 37.15 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 34.80 | 3 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 34.20 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-05 | 34.45 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 34.55 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 32.54 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2087.37 |
索提諾比率 | 1.43 |
波動率比率(上行/下行) | 3.90 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 5.86 |
年化波動率 | 93.06 |
5日波動率 | 2.84 |
10日波動率 | 3.11 |
20日波動率 | 3.35 |
60日波動率 | 3.77 |
上行波動率 | 8.00 |
下行波動率 | 2.05 |
收益率峰度 | 1073.81 |
收益率偏度 | 26.52 |
最大單日漲幅 | 256.25 |
最大單日跌幅 | -12.50 |
波動率比率(上行/下行) | 3.90 |
平均真實範圍(ATR) | 0.51 |
ATR百分比 | 4.08 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.56278 | 5.49856 | 15 | 31.25 | -0.67826 |
2 | 6.36523 | 14.8392 | 15 | 50 | 0.417715 |
3 | 1.64408 | 23.1864 | 16 | 37.5 | 0.0637188 |
4 | 6.83039 | 22.0067 | 15 | 46.6667 | 0.302804 |
5 | -0.661756 | 15.5738 | 15 | 33.3333 | -0.0531934 |
6 | 4.91435 | 31.4108 | 15 | 46.6667 | 0.151148 |
7 | 3.55113 | 9.32854 | 13 | 60 | 0.362807 |
8 | -1.31215 | 7.98134 | 15 | 46.6667 | -0.185285 |
9 | -0.470411 | 14.8826 | 14 | 33.3333 | -0.042807 |
10 | -2.04918 | 11.1643 | 13 | 26.6667 | -0.198475 |
11 | 1.70031 | 19.1889 | 14 | 60 | 0.0799235 |
12 | 6.27507 | 17.2386 | 15 | 60 | 0.354344 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 6.83039 | 22.0067 | 15 | 46.6667 | 0.302804 |
2 | 6.36523 | 14.8392 | 15 | 50 | 0.417715 |
12 | 6.27507 | 17.2386 | 15 | 60 | 0.354344 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.56278 | 5.49856 | 15 | 31.25 | -0.67826 |
10 | -2.04918 | 11.1643 | 13 | 26.6667 | -0.198475 |
8 | -1.31215 | 7.98134 | 15 | 46.6667 | -0.185285 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 6.83039 | 46.6667 |
2 | 1 | 6.36523 | 50 |
12 | 11 | 6.27507 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -3.56278 | 68.75 |
10 | 9 | -2.04918 | 73.3333 |
8 | 7 | -1.31215 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.03 |
趨勢持續性 | 42.68 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.14 |
趨勢持續性 | 42.66 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.14 |
趨勢持續性 | 44.69 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 12.85 |
趨勢持續性 | 46.00 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -6.21 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.28 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 22.56 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -25.08 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.13 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 41.22 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.29 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 41.27 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.31 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.20 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 13.11 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.53 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 82.36 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 22.56 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 164.66 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 38.20 |
長期上漲機率 | 40.36 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3577 | 0.0656 | 0.2895 |
Volume_Shares | 0.3577 | 1.0000 | 0.2748 | 0.3883 |
RSI_14 | 0.0656 | 0.2748 | 1.0000 | 0.3735 |
MACD | 0.2895 | 0.3883 | 0.3735 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 52.096% |
下跌 | 39.505% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 293.0 | -88.74% |
2 | 245.0 | -94.29% |
3 | 337.0 | -92.28% |
4 | 291.0 | -86.60% |
5 | 318.0 | -96.86% |
6 | 307.0 | -100.65% |
7 | 326.0 | -94.48% |
8 | 330.0 | -102.12% |
9 | 305.0 | -111.48% |
10 | 308.0 | -115.26% |
11 | 298.0 | -93.29% |
12 | 325.0 | -78.15% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 34.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.617
- 28.607
- 25.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.800
- 42.613
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.017 |
上漲比例 | 42.982 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.001 |
上漲比例 | 39.664 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0193634 | 0.264185 | 40.1143 |
2 | 0.0389099 | 0.106068 | 42.9039 |
3 | 0.00648128 | 0.0182375 | 44.8491 |
4 | -0.00877058 | 0.388908 | 41.4608 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0204208 | 43.2234 |
2 | -0.00409091 | 41.0106 |
3 | 0.00410588 | 43.6636 |
4 | 0.00612048 | 41.9695 |
5 | -0.0187018 | 41.4384 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.005 |
上漲天數比例 | 42.384 |
下跌天數比例 | 39.777 |
平盤天數比例 | 15.829 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.825 |
平均漲幅 | 3.240 |
平均成交量變化(張) | 285.619 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.522 |
平均漲幅 | 2.811 |
平均成交量變化(張) | -44.621 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 27.206 |
平均跌幅 | -1.951 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.446 |
平均跌幅 | -1.740 |
平均成交量變化(張) | -48.545 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.838 |
平均漲跌幅 | 1.564 |
上漲比例 | 53.899 |
平均成交量(張) | 499.885 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.358 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.142 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 16.39 | -15.14% | -0.38 |
最近三天 | 1.02% | 16.39 | -15.14% | -0.38 |
最近一周 | -7.25% | 16.39 | -15.14% | -0.38 |
最近半個月 | -15.11% | 16.39 | -15.14% | -0.38 |
最近一個月 | 20.38% | 16.39 | -15.14% | -0.38 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 232.62張 |
成交量趨勢 | 43.23% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 33.62 |
第2個買點 | 28.61 |
第3個買點 | 25.25 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 24.75 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 41.80 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.98% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.92% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:70.54% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.62個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:100.96%
- 中期(20日)波動率:105.53%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:10.96
- 價格波動範圍:1.02 ~ 86.10
- 價格變異係數:94.49%
風險指標
- 最大回撤:-77.80%
- 回撤恢復天數:72天
- 風險調整後收益:0.50
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-11.86%
- 近期波動率:60.63%
- 近期最大回撤:-36.15%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-6195.20%
- 波動率相對表現:-32.87%
- 回撤相對表現:+41.65%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:38.20%
- 歷史整體上漲機率:40.36%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 21.43%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:16:44
相關資訊
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