技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 34.091 |
MACD | -0.073 |
MACD Signal | -0.001 |
MACD Histogram | -0.072 |
布林帶上軌 | 15.151 |
布林帶中軌 | 14.555 |
布林帶下軌 | 13.959 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.959
- 13.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.151
- 15.350
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.497 |
年化波動率 | 39.640 |
5日波動率 | 2.095 |
10日波動率 | 2.225 |
20日波動率 | 2.302 |
60日波動率 | 2.386 |
上行波動率 | 1.994 |
下行波動率 | 1.657 |
收益率峰度 | 3.298 |
收益率偏度 | 0.425 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.203 |
平均真實範圍(ATR) | 0.467 |
ATR百分比 | 3.324 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
月初效應-上漲比例 | 39.130% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.045% |
月底效應-上漲比例 | 40.513% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.045% |
上漲天數比例 | 37.833% |
下跌天數比例 | 53.643% |
平盤天數比例 | 8.524% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 25.087% | 2.405% | 208.966% |
價格上漲_成交量下降 | 19.952% | 1.281% | -36.170% |
價格下跌_成交量上升 | 22.291% | -1.939% | 87.157% |
價格下跌_成交量下降 | 32.670% | -1.262% | -42.031% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.487% |
平均漲跌幅 | 2.002% |
上漲比例 | 72.051% |
平均成交量(張) | 4933 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.392 |
價量變化相關性 | 0.232 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 211 | 127 | 60.190% |
3 | 下跌 | 874 | 336 | 38.444% |
5 | 上漲 | 33 | 16 | 48.485% |
5 | 下跌 | 337 | 118 | 35.015% |
10 | 上漲 | 4 | 2 | 50.000% |
10 | 下跌 | 45 | 15 | 33.333% |
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