股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價13.50
收盤價標準差4.91
最高價31.00
最低價5.55
平均成交量(張)1248.65
成交量標準差(張)2670.12
平均成交金額22124488.84
平均成交筆數494.71
平均漲跌幅-0.26
上漲天數比例37.83
最大單日漲幅10.44
最大單日跌幅-13.09
年化波動率39.64
最大回撤-81.04

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一13.464.901230.39482.00-0.3035.94
週二13.504.931305.32514.01-0.3538.03
週三13.514.941343.98526.31-0.1139.87
週四13.554.921221.07486.59-0.3037.99
週五13.484.871142.17464.66-0.2437.36
週六13.145.021067.19425.67-0.0433.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2014.7058.060.06-1.000.05
2025-02-2115.0060.610.08-1.000.06
2025-02-2414.9060.610.10-1.000.06
2025-02-2514.8555.740.10-1.000.05
2025-02-2614.7048.280.09-1.000.03
2025-02-2714.1545.900.04-1.00-0.02
2025-03-0314.2051.790.00-1.00-0.04
2025-03-0414.3043.75-0.02-1.00-0.05
2025-03-0514.3047.73-0.04-1.00-0.05
2025-03-0614.0034.09-0.07-1.00-0.07

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2014.700中性
2025-02-2115.00-1賣出
2025-02-2414.900中性
2025-02-2514.850中性
2025-02-2614.700中性
2025-02-2714.151買入
2025-03-0314.20-1賣出
2025-03-0414.30-2強烈賣出
2025-03-0514.30-2強烈賣出
2025-03-0614.00-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.30
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1137.71
索提諾比率0.07
波動率比率(上行/下行)1.20
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.50
年化波動率39.64
5日波動率2.10
10日波動率2.23
20日波動率2.30
60日波動率2.39
上行波動率1.99
下行波動率1.66
收益率峰度3.30
收益率偏度0.43
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.20
平均真實範圍(ATR)0.47
ATR百分比3.32

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.5688914.64851643.75-0.11848
26.0502110.439216750.563601
3-0.5195729.243421650-0.0742408
4-0.37021913.35811533.3333-0.0401918
5-1.31428.164081540-0.181388
6-2.411334.769991513.3333-0.540462
7-3.135148.504091533.3333-0.388261
8-3.5299511.90931533.3333-0.310398
92.5781410.81031566.66670.223072
10-0.20278515.94621540-0.0231686
115.3670214.13681553.33330.367858
12-0.1643117.694671553.3333-0.0430138

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
26.0502110.439216750.563601
115.3670214.13681553.33330.367858
92.5781410.81031566.66670.223072

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.5299511.90931533.3333-0.310398
7-3.135148.504091533.3333-0.388261
6-2.411334.769991513.3333-0.540462

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
216.0502175
11105.3670253.3333
982.5781466.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.5299566.6667
76-3.1351466.6667
65-2.4113386.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性46.84

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性46.84

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.43
趨勢持續性46.60

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.35
趨勢持續性46.01

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.60
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.55
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.73
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.01

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量92.80
動量持續性46.84

10日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量121.20
動量持續性46.84

20日動量


指標數值
價格動量0.43
成交量動量166.51
動量持續性46.60

60日動量


指標數值
價格動量1.35
成交量動量276.72
動量持續性46.01

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率28.83
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.73

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量507.73
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率39.33
長期上漲機率45.05

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.39240.06020.1789
Volume_Shares0.39241.00000.28170.4142
RSI_140.06020.28171.00000.6039
MACD0.17890.41420.60391.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.190%
下跌38.444%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-79.19%
2245.0-77.96%
3337.0-87.54%
4291.0-100.34%
5318.0-90.25%
6307.0-72.64%
7326.0-95.71%
8330.0-77.27%
9305.0-94.10%
10308.0-90.91%
11323.0-100.62%
12331.0-89.12%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 13.959

  • 13.850


潛在阻力位 (由低到高)



  • 15.151

  • 15.350


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例39.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.045
上漲比例40.513

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03813640.071429837.7273
2-0.0519541-0.048658237.2271
3-0.0507388-0.047482238.6056
4-0.03929310.08597837.7339

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.036521737.4396
2-0.073624733.5664
3-0.029315840.1368
4-0.03359339.4186
5-0.066554139.8649

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.045
上漲天數比例37.833
下跌天數比例53.643
平盤天數比例8.524

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.087
平均漲幅2.405
平均成交量變化(張)208.966

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.952
平均漲幅1.281
平均成交量變化(張)-36.170

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.291
平均跌幅-1.939
平均成交量變化(張)87.157

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.670
平均跌幅-1.262
平均成交量變化(張)-42.031

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.487
平均漲跌幅2.002
上漲比例72.051
平均成交量(張)4932.513

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.392
成交量變化與價格變化相關係數0.232

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%34.09-93.06%-0.07
最近三天-2.10%34.09-93.06%-0.07
最近一周-5.72%34.09-93.06%-0.07
最近半個月-4.76%34.09-93.06%-0.07
最近一個月-4.76%34.09-93.06%-0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量752.21張
成交量趨勢-36.70%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點13.96
第2個買點13.85

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.57 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標15.15 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.48% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.70% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:63.30% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:41.58%

  • 中期(20日)波動率:42.73%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:13.50

  • 價格波動範圍:5.55 ~ 31.00

  • 價格變異係數:36.37%


風險指標



  • 最大回撤:-81.04%

  • 回撤恢復天數:-80天

  • 風險調整後收益:0.04


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-11.95%

  • 近期波動率:38.24%

  • 近期最大回撤:-14.78%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1654.20%

  • 波動率相對表現:-1.43%

  • 回撤相對表現:+66.26%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:45.05%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:16:35



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