股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 13.50 |
收盤價標準差 | 4.91 |
最高價 | 31.00 |
最低價 | 5.55 |
平均成交量(張) | 1248.65 |
成交量標準差(張) | 2670.12 |
平均成交金額 | 22124488.84 |
平均成交筆數 | 494.71 |
平均漲跌幅 | -0.26 |
上漲天數比例 | 37.83 |
最大單日漲幅 | 10.44 |
最大單日跌幅 | -13.09 |
年化波動率 | 39.64 |
最大回撤 | -81.04 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 13.46 | 4.90 | 1230.39 | 482.00 | -0.30 | 35.94 |
週二 | 13.50 | 4.93 | 1305.32 | 514.01 | -0.35 | 38.03 |
週三 | 13.51 | 4.94 | 1343.98 | 526.31 | -0.11 | 39.87 |
週四 | 13.55 | 4.92 | 1221.07 | 486.59 | -0.30 | 37.99 |
週五 | 13.48 | 4.87 | 1142.17 | 464.66 | -0.24 | 37.36 |
週六 | 13.14 | 5.02 | 1067.19 | 425.67 | -0.04 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 14.70 | 58.06 | 0.06 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-21 | 15.00 | 60.61 | 0.08 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-24 | 14.90 | 60.61 | 0.10 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-25 | 14.85 | 55.74 | 0.10 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-26 | 14.70 | 48.28 | 0.09 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-27 | 14.15 | 45.90 | 0.04 | -1.00 | -0.02 |
2025-03-03 | 14.20 | 51.79 | 0.00 | -1.00 | -0.04 |
2025-03-04 | 14.30 | 43.75 | -0.02 | -1.00 | -0.05 |
2025-03-05 | 14.30 | 47.73 | -0.04 | -1.00 | -0.05 |
2025-03-06 | 14.00 | 34.09 | -0.07 | -1.00 | -0.07 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 14.70 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 15.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 14.90 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 14.85 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 14.70 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 14.15 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 14.20 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 14.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 14.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 14.00 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 26.30 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1137.71 |
索提諾比率 | 0.07 |
波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.50 |
年化波動率 | 39.64 |
5日波動率 | 2.10 |
10日波動率 | 2.23 |
20日波動率 | 2.30 |
60日波動率 | 2.39 |
上行波動率 | 1.99 |
下行波動率 | 1.66 |
收益率峰度 | 3.30 |
收益率偏度 | 0.43 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
平均真實範圍(ATR) | 0.47 |
ATR百分比 | 3.32 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.56889 | 14.6485 | 16 | 43.75 | -0.11848 |
2 | 6.05021 | 10.4392 | 16 | 75 | 0.563601 |
3 | -0.519572 | 9.24342 | 16 | 50 | -0.0742408 |
4 | -0.370219 | 13.3581 | 15 | 33.3333 | -0.0401918 |
5 | -1.3142 | 8.16408 | 15 | 40 | -0.181388 |
6 | -2.41133 | 4.76999 | 15 | 13.3333 | -0.540462 |
7 | -3.13514 | 8.50409 | 15 | 33.3333 | -0.388261 |
8 | -3.52995 | 11.9093 | 15 | 33.3333 | -0.310398 |
9 | 2.57814 | 10.8103 | 15 | 66.6667 | 0.223072 |
10 | -0.202785 | 15.9462 | 15 | 40 | -0.0231686 |
11 | 5.36702 | 14.1368 | 15 | 53.3333 | 0.367858 |
12 | -0.164311 | 7.69467 | 15 | 53.3333 | -0.0430138 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6.05021 | 10.4392 | 16 | 75 | 0.563601 |
11 | 5.36702 | 14.1368 | 15 | 53.3333 | 0.367858 |
9 | 2.57814 | 10.8103 | 15 | 66.6667 | 0.223072 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -3.52995 | 11.9093 | 15 | 33.3333 | -0.310398 |
7 | -3.13514 | 8.50409 | 15 | 33.3333 | -0.388261 |
6 | -2.41133 | 4.76999 | 15 | 13.3333 | -0.540462 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 6.05021 | 75 |
11 | 10 | 5.36702 | 53.3333 |
9 | 8 | 2.57814 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -3.52995 | 66.6667 |
7 | 6 | -3.13514 | 66.6667 |
6 | 5 | -2.41133 | 86.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.09 |
趨勢持續性 | 46.84 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.20 |
趨勢持續性 | 46.84 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.43 |
趨勢持續性 | 46.60 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.35 |
趨勢持續性 | 46.01 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.60 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.55 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.73 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.01 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.09 |
成交量動量 | 92.80 |
動量持續性 | 46.84 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.20 |
成交量動量 | 121.20 |
動量持續性 | 46.84 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.43 |
成交量動量 | 166.51 |
動量持續性 | 46.60 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.35 |
成交量動量 | 276.72 |
動量持續性 | 46.01 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 28.83 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 0.73 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 507.73 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 45.05 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3924 | 0.0602 | 0.1789 |
Volume_Shares | 0.3924 | 1.0000 | 0.2817 | 0.4142 |
RSI_14 | 0.0602 | 0.2817 | 1.0000 | 0.6039 |
MACD | 0.1789 | 0.4142 | 0.6039 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.190% |
下跌 | 38.444% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -79.19% |
2 | 245.0 | -77.96% |
3 | 337.0 | -87.54% |
4 | 291.0 | -100.34% |
5 | 318.0 | -90.25% |
6 | 307.0 | -72.64% |
7 | 326.0 | -95.71% |
8 | 330.0 | -77.27% |
9 | 305.0 | -94.10% |
10 | 308.0 | -90.91% |
11 | 323.0 | -100.62% |
12 | 331.0 | -89.12% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 14.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.959
- 13.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.151
- 15.350
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.014 |
上漲比例 | 39.130 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.045 |
上漲比例 | 40.513 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0381364 | 0.0714298 | 37.7273 |
2 | -0.0519541 | -0.0486582 | 37.2271 |
3 | -0.0507388 | -0.0474822 | 38.6056 |
4 | -0.0392931 | 0.085978 | 37.7339 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0365217 | 37.4396 |
2 | -0.0736247 | 33.5664 |
3 | -0.0293158 | 40.1368 |
4 | -0.033593 | 39.4186 |
5 | -0.0665541 | 39.8649 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.045 |
上漲天數比例 | 37.833 |
下跌天數比例 | 53.643 |
平盤天數比例 | 8.524 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.087 |
平均漲幅 | 2.405 |
平均成交量變化(張) | 208.966 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.952 |
平均漲幅 | 1.281 |
平均成交量變化(張) | -36.170 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.291 |
平均跌幅 | -1.939 |
平均成交量變化(張) | 87.157 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.670 |
平均跌幅 | -1.262 |
平均成交量變化(張) | -42.031 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.487 |
平均漲跌幅 | 2.002 |
上漲比例 | 72.051 |
平均成交量(張) | 4932.513 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.392 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.232 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 34.09 | -93.06% | -0.07 |
最近三天 | -2.10% | 34.09 | -93.06% | -0.07 |
最近一周 | -5.72% | 34.09 | -93.06% | -0.07 |
最近半個月 | -4.76% | 34.09 | -93.06% | -0.07 |
最近一個月 | -4.76% | 34.09 | -93.06% | -0.07 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 752.21張 |
成交量趨勢 | -36.70% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 13.96 |
第2個買點 | 13.85 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 13.57 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 15.15 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.48% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.70% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:63.30% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.73個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:41.58%
- 中期(20日)波動率:42.73%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:13.50
- 價格波動範圍:5.55 ~ 31.00
- 價格變異係數:36.37%
風險指標
- 最大回撤:-81.04%
- 回撤恢復天數:-80天
- 風險調整後收益:0.04
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-11.95%
- 近期波動率:38.24%
- 近期最大回撤:-14.78%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1654.20%
- 波動率相對表現:-1.43%
- 回撤相對表現:+66.26%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:45.05%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:16:35
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