技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 20.588 |
| MACD | 0.065 |
| MACD Signal | 0.235 |
| MACD Histogram | -0.170 |
| 布林帶上軌 | 29.410 |
| 布林帶中軌 | 28.110 |
| 布林帶下軌 | 26.810 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.179
- 26.810
- 26.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.410
- 30.250
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.230 |
| 年化波動率 | 35.407 |
| 5日波動率 | 1.770 |
| 10日波動率 | 1.885 |
| 20日波動率 | 1.959 |
| 60日波動率 | 2.026 |
| 上行波動率 | 1.982 |
| 下行波動率 | 1.504 |
| 收益率峰度 | 4.851 |
| 收益率偏度 | 0.697 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.318 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.389 |
| ATR百分比 | 2.850 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.023% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.513% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024% |
| 上漲天數比例 | 40.091% |
| 下跌天數比例 | 49.556% |
| 平盤天數比例 | 10.352% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.388% | 2.233% | 220.428% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.231% | 1.022% | -36.974% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.398% | -1.397% | 89.285% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.983% | -1.053% | -39.391% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.756% |
| 平均漲跌幅 | 1.975% |
| 上漲比例 | 71.250% |
| 平均成交量(張) | 5831 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.446 |
| 價量變化相關性 | 0.329 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 238 | 139 | 58.403% |
| 3 | 下跌 | 778 | 328 | 42.159% |
| 5 | 上漲 | 39 | 25 | 64.103% |
| 5 | 下跌 | 265 | 111 | 41.887% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 7 | 26.923% |
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