技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 64.403 |
| MACD | 2.319 |
| MACD Signal | 2.411 |
| MACD Histogram | -0.091 |
| 布林帶上軌 | 45.869 |
| 布林帶中軌 | 35.355 |
| 布林帶下軌 | 24.841 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 36.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.355
- 31.681
- 27.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.900
- 45.869
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 13.984 |
| 年化波動率 | 221.990 |
| 5日波動率 | 3.028 |
| 10日波動率 | 3.372 |
| 20日波動率 | 3.729 |
| 60日波動率 | 4.504 |
| 上行波動率 | 19.984 |
| 下行波動率 | 1.951 |
| 收益率峰度 | 3379.910 |
| 收益率偏度 | 56.804 |
| 最大單日漲幅 | 832.099 |
| 最大單日跌幅 | -13.485 |
| 波動率比率(上行/下行) | 10.241 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.535 |
| ATR百分比 | 3.713 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.091% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.281% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.128% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.655% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.123% |
| 上漲天數比例 | 40.539% |
| 下跌天數比例 | 53.935% |
| 平盤天數比例 | 5.526% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.989% | 2.811% | 81.795% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.992% | 2.761% | -29.618% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.534% | -2.626% | 160.732% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.485% | -1.658% | -31.076% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.251% |
| 平均漲跌幅 | 1.377% |
| 上漲比例 | 66.171% |
| 平均成交量(張) | 31241 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.273 |
| 價量變化相關性 | 0.049 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 231 | 136 | 58.874% |
| 3 | 下跌 | 744 | 324 | 43.548% |
| 5 | 上漲 | 40 | 23 | 57.500% |
| 5 | 下跌 | 241 | 103 | 42.739% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 4 | 40.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
