技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 64.403 |
MACD | 2.319 |
MACD Signal | 2.411 |
MACD Histogram | -0.091 |
布林帶上軌 | 45.869 |
布林帶中軌 | 35.355 |
布林帶下軌 | 24.841 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 36.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.355
- 31.681
- 27.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.900
- 45.869
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 13.984 |
年化波動率 | 221.990 |
5日波動率 | 3.028 |
10日波動率 | 3.372 |
20日波動率 | 3.729 |
60日波動率 | 4.504 |
上行波動率 | 19.984 |
下行波動率 | 1.951 |
收益率峰度 | 3379.910 |
收益率偏度 | 56.804 |
最大單日漲幅 | 832.099 |
最大單日跌幅 | -13.485 |
波動率比率(上行/下行) | 10.241 |
平均真實範圍(ATR) | 1.535 |
ATR百分比 | 3.713 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.091% |
月初效應-上漲比例 | 42.281% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.128% |
月底效應-上漲比例 | 42.655% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.123% |
上漲天數比例 | 40.539% |
下跌天數比例 | 53.935% |
平盤天數比例 | 5.526% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.989% | 2.811% | 81.795% |
價格上漲_成交量下降 | 22.992% | 2.761% | -29.618% |
價格下跌_成交量上升 | 22.534% | -2.626% | 160.732% |
價格下跌_成交量下降 | 30.485% | -1.658% | -31.076% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 7.251% |
平均漲跌幅 | 1.377% |
上漲比例 | 66.171% |
平均成交量(張) | 31241 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
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價格與成交量相關性 | 0.273 |
價量變化相關性 | 0.049 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 231 | 136 | 58.874% |
3 | 下跌 | 744 | 324 | 43.548% |
5 | 上漲 | 40 | 23 | 57.500% |
5 | 下跌 | 241 | 103 | 42.739% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 10 | 4 | 40.000% |
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