股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3710.00 |
平均收盤價 | 45.99 |
收盤價標準差 | 28.33 |
最高價 | 107.50 |
最低價 | 1.20 |
平均成交量(張) | 11927.36 |
成交量標準差(張) | 13352.79 |
平均成交金額 | 652382817.69 |
平均成交筆數 | 5122.49 |
平均漲跌幅 | -0.18 |
上漲天數比例 | 40.54 |
最大單日漲幅 | 15.04 |
最大單日跌幅 | -13.07 |
年化波動率 | 221.99 |
最大回撤 | -96.38 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 45.83 | 28.36 | 11107.87 | 4855.98 | 0.04 | 42.31 |
週二 | 46.07 | 28.27 | 11804.66 | 5086.39 | -0.20 | 39.07 |
週三 | 46.20 | 28.20 | 12456.28 | 5231.20 | -0.36 | 38.24 |
週四 | 46.32 | 28.37 | 12597.93 | 5425.55 | -0.21 | 44.55 |
週五 | 45.69 | 28.46 | 11759.40 | 5067.74 | -0.18 | 38.98 |
週六 | 37.50 | 30.75 | 6371.92 | 2079.13 | -0.49 | 20.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 38.80 | 74.86 | 1.82 | 1.00 | 1.34 |
2025-02-21 | 41.45 | 87.50 | 2.35 | 1.00 | 1.49 |
2025-02-24 | 40.85 | 87.99 | 2.69 | 1.00 | 1.47 |
2025-02-25 | 42.90 | 89.09 | 3.09 | 1.00 | 1.49 |
2025-02-26 | 41.40 | 82.58 | 3.25 | 1.00 | 1.32 |
2025-02-27 | 38.65 | 71.74 | 3.11 | 1.00 | 0.95 |
2025-03-03 | 37.75 | 71.43 | 2.90 | 1.00 | 0.59 |
2025-03-04 | 38.10 | 73.13 | 2.73 | 1.00 | 0.34 |
2025-03-05 | 38.30 | 73.01 | 2.58 | 1.00 | 0.15 |
2025-03-06 | 36.80 | 64.40 | 2.32 | 1.00 | -0.09 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 38.80 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 41.45 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 40.85 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 42.90 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 41.40 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 38.65 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 37.75 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 38.10 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 38.30 | 1 | 買入 |
2025-03-06 | 36.80 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 30.98 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1557.20 |
索提諾比率 | 1.66 |
波動率比率(上行/下行) | 10.24 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 13.98 |
年化波動率 | 221.99 |
5日波動率 | 3.03 |
10日波動率 | 3.37 |
20日波動率 | 3.73 |
60日波動率 | 4.50 |
上行波動率 | 19.98 |
下行波動率 | 1.95 |
收益率峰度 | 3379.91 |
收益率偏度 | 56.80 |
最大單日漲幅 | 832.10 |
最大單日跌幅 | -13.49 |
波動率比率(上行/下行) | 10.24 |
平均真實範圍(ATR) | 1.53 |
ATR百分比 | 3.71 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00898775 | 11.3537 | 16 | 43.75 | -0.0138878 |
2 | 6.42182 | 20.7183 | 16 | 68.75 | 0.301914 |
3 | -1.02682 | 17.1891 | 16 | 43.75 | -0.0694328 |
4 | 3.29083 | 20.7219 | 15 | 40 | 0.150766 |
5 | 2.7791 | 19.4226 | 15 | 46.6667 | 0.134505 |
6 | -6.3455 | 12.1128 | 15 | 33.3333 | -0.537629 |
7 | -8.96766 | 15.018 | 15 | 26.6667 | -0.608227 |
8 | -3.99355 | 9.07287 | 15 | 33.3333 | -0.458534 |
9 | -0.561292 | 17.3197 | 15 | 40 | -0.0420307 |
10 | -4.3553 | 9.48379 | 15 | 40 | -0.47681 |
11 | 2.68233 | 13.1451 | 15 | 60 | 0.191377 |
12 | 8.99312 | 28.487 | 15 | 60 | 0.309841 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 8.99312 | 28.487 | 15 | 60 | 0.309841 |
2 | 6.42182 | 20.7183 | 16 | 68.75 | 0.301914 |
4 | 3.29083 | 20.7219 | 15 | 40 | 0.150766 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -8.96766 | 15.018 | 15 | 26.6667 | -0.608227 |
6 | -6.3455 | 12.1128 | 15 | 33.3333 | -0.537629 |
10 | -4.3553 | 9.48379 | 15 | 40 | -0.47681 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 8.99312 | 60 |
2 | 1 | 6.42182 | 68.75 |
4 | 3 | 3.29083 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -8.96766 | 73.3333 |
6 | 5 | -6.3455 | 66.6667 |
10 | 9 | -4.3553 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.06 |
趨勢持續性 | 47.55 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.07 |
趨勢持續性 | 46.93 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.08 |
趨勢持續性 | 45.85 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 12.58 |
趨勢持續性 | 46.71 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -7.62 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 22.23 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 26.20 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -25.30 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.06 |
成交量動量 | 43.11 |
動量持續性 | 47.55 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.07 |
成交量動量 | 73.51 |
動量持續性 | 46.93 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.08 |
成交量動量 | 75.21 |
動量持續性 | 45.85 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 12.58 |
成交量動量 | 98.84 |
動量持續性 | 46.71 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 73.65 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 26.20 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 30773.48 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 62.07 |
中期上漲機率 | 41.57 |
長期上漲機率 | 46.99 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2732 | 0.1395 | 0.1791 |
Volume_Shares | 0.2732 | 1.0000 | 0.1823 | 0.0610 |
RSI_14 | 0.1395 | 0.1823 | 1.0000 | 0.5434 |
MACD | 0.1791 | 0.0610 | 0.5434 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 58.874% |
下跌 | 43.548% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -55.37% |
2 | 245.0 | -79.59% |
3 | 337.0 | -67.95% |
4 | 291.0 | -58.76% |
5 | 318.0 | -79.56% |
6 | 307.0 | -53.75% |
7 | 326.0 | -56.44% |
8 | 326.0 | -77.30% |
9 | 300.0 | -55.67% |
10 | 308.0 | -39.29% |
11 | 323.0 | -52.94% |
12 | 331.0 | -22.96% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 36.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.355
- 31.681
- 27.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.900
- 45.869
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.091 |
上漲比例 | 42.281 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.128 |
上漲比例 | 42.655 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.164136 | 0.121116 | 40.1136 |
2 | -0.170502 | -0.0241943 | 39.8472 |
3 | -0.116901 | 0.658676 | 40.021 |
4 | -0.0472245 | 0.0799678 | 42.0998 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.163815 | 40.2187 |
2 | -0.136469 | 40.3263 |
3 | -0.0440935 | 40.1368 |
4 | -0.146464 | 42.007 |
5 | -0.139797 | 38.9831 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.123 |
上漲天數比例 | 40.539 |
下跌天數比例 | 53.935 |
平盤天數比例 | 5.526 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.989 |
平均漲幅 | 2.811 |
平均成交量變化(張) | 81.795 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.992 |
平均漲幅 | 2.761 |
平均成交量變化(張) | -29.618 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.534 |
平均跌幅 | -2.626 |
平均成交量變化(張) | 160.732 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.485 |
平均跌幅 | -1.658 |
平均成交量變化(張) | -31.076 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.251 |
平均漲跌幅 | 1.377 |
上漲比例 | 66.171 |
平均成交量(張) | 31240.756 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.273 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.049 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 64.40 | 13.74% | -0.09 |
最近三天 | -3.41% | 64.40 | 13.74% | -0.09 |
最近一周 | -14.22% | 64.40 | 13.74% | -0.09 |
最近半個月 | 20.07% | 64.40 | 13.74% | -0.09 |
最近一個月 | 38.09% | 64.40 | 13.74% | -0.09 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 51785.58張 |
成交量趨勢 | 37.22% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 35.35 |
第2個買點 | 31.68 |
第3個買點 | 27.25 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 26.70 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 43.90 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.05% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.49% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:76.69% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.86個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:213.61%
- 中期(20日)波動率:198.82%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:45.99
- 價格波動範圍:1.20 ~ 107.50
- 價格變異係數:61.59%
風險指標
- 最大回撤:-96.38%
- 回撤恢復天數:937天
- 風險調整後收益:0.23
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:11.35%
- 近期波動率:61.77%
- 近期最大回撤:-24.85%
- 近期上漲天數比例:48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-4213.28%
- 波動率相對表現:-161.90%
- 回撤相對表現:+71.53%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:62.07%
- 近90日上漲機率:41.57%
- 歷史整體上漲機率:46.99%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:15:57
相關資訊
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