技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.411 |
| MACD | -0.054 |
| MACD Signal | 0.159 |
| MACD Histogram | -0.213 |
| 布林帶上軌 | 30.843 |
| 布林帶中軌 | 29.342 |
| 布林帶下軌 | 27.842 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.842
- 27.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.650
- 30.843
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.366 |
| 年化波動率 | 37.559 |
| 5日波動率 | 2.058 |
| 10日波動率 | 2.162 |
| 20日波動率 | 2.218 |
| 60日波動率 | 2.273 |
| 上行波動率 | 1.760 |
| 下行波動率 | 1.562 |
| 收益率峰度 | 2.860 |
| 收益率偏度 | 0.228 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.714 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.127 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.615 |
| ATR百分比 | 3.159 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.053% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.056% |
| 上漲天數比例 | 37.752% |
| 下跌天數比例 | 54.343% |
| 平盤天數比例 | 7.905% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.539% | 2.310% | 126.866% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.419% | 1.282% | -32.051% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.301% | -2.002% | 57.664% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.741% | -1.211% | -35.572% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.030% |
| 平均漲跌幅 | 1.925% |
| 上漲比例 | 73.727% |
| 平均成交量(張) | 20259 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.333 |
| 價量變化相關性 | 0.302 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 171 | 108 | 63.158% |
| 3 | 下跌 | 847 | 340 | 40.142% |
| 5 | 上漲 | 26 | 15 | 57.692% |
| 5 | 下跌 | 299 | 128 | 42.809% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 6 | 28.571% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
