股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 18.44 |
收盤價標準差 | 8.78 |
最高價 | 47.55 |
最低價 | 7.42 |
平均成交量(張) | 6319.21 |
成交量標準差(張) | 11614.95 |
平均成交金額 | 151165834.20 |
平均成交筆數 | 2495.55 |
平均漲跌幅 | -0.25 |
上漲天數比例 | 37.75 |
最大單日漲幅 | 11.25 |
最大單日跌幅 | -9.42 |
年化波動率 | 37.56 |
最大回撤 | -78.34 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 18.35 | 8.78 | 5951.52 | 2329.20 | -0.37 | 35.67 |
週二 | 18.46 | 8.80 | 6835.25 | 2681.47 | -0.19 | 39.49 |
週三 | 18.47 | 8.80 | 6366.34 | 2567.25 | -0.20 | 38.40 |
週四 | 18.51 | 8.78 | 6507.76 | 2580.44 | -0.19 | 38.12 |
週五 | 18.51 | 8.80 | 5964.98 | 2337.37 | -0.31 | 36.68 |
週六 | 13.11 | 3.80 | 3789.66 | 1134.20 | -0.21 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 29.85 | 63.56 | 0.41 | -1.00 | 0.14 |
2025-02-21 | 29.95 | 62.61 | 0.42 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-24 | 29.80 | 57.01 | 0.40 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-25 | 30.20 | 57.80 | 0.42 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-26 | 29.60 | 50.85 | 0.39 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-27 | 29.05 | 43.44 | 0.31 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-03 | 28.05 | 38.97 | 0.16 | -1.00 | -0.14 |
2025-03-04 | 28.30 | 47.54 | 0.07 | -1.00 | -0.19 |
2025-03-05 | 28.75 | 52.76 | 0.03 | -1.00 | -0.18 |
2025-03-06 | 28.10 | 43.41 | -0.05 | -1.00 | -0.21 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 29.85 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 29.95 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 29.80 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 30.20 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 29.60 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 29.05 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 28.05 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 28.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 28.75 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 28.10 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.79 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2817.67 |
索提諾比率 | 0.15 |
波動率比率(上行/下行) | 1.13 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.37 |
年化波動率 | 37.56 |
5日波動率 | 2.06 |
10日波動率 | 2.16 |
20日波動率 | 2.22 |
60日波動率 | 2.27 |
上行波動率 | 1.76 |
下行波動率 | 1.56 |
收益率峰度 | 2.86 |
收益率偏度 | 0.23 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.71 |
波動率比率(上行/下行) | 1.13 |
平均真實範圍(ATR) | 0.61 |
ATR百分比 | 3.16 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.983539 | 12.2317 | 16 | 43.75 | 0.0667835 |
2 | 0.416055 | 9.43571 | 16 | 68.75 | 0.0264302 |
3 | 0.127788 | 10.2339 | 16 | 56.25 | -0.00379902 |
4 | 0.723958 | 10.2097 | 15 | 40 | 0.0545845 |
5 | 3.25337 | 12.129 | 15 | 60 | 0.25449 |
6 | -0.540024 | 7.98159 | 15 | 53.3333 | -0.0885401 |
7 | 0.176884 | 13.1105 | 15 | 40 | 0.000779329 |
8 | -2.22753 | 10.418 | 15 | 26.6667 | -0.229813 |
9 | 0.105103 | 9.43607 | 15 | 46.6667 | -0.0065243 |
10 | -3.9788 | 8.62522 | 15 | 40 | -0.480622 |
11 | 1.53732 | 9.54555 | 15 | 53.3333 | 0.143591 |
12 | 1.51049 | 8.40238 | 15 | 53.3333 | 0.159934 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3.25337 | 12.129 | 15 | 60 | 0.25449 |
11 | 1.53732 | 9.54555 | 15 | 53.3333 | 0.143591 |
12 | 1.51049 | 8.40238 | 15 | 53.3333 | 0.159934 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -3.9788 | 8.62522 | 15 | 40 | -0.480622 |
8 | -2.22753 | 10.418 | 15 | 26.6667 | -0.229813 |
6 | -0.540024 | 7.98159 | 15 | 53.3333 | -0.0885401 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | 3.25337 | 60 |
11 | 10 | 1.53732 | 53.3333 |
12 | 11 | 1.51049 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -3.9788 | 60 |
8 | 7 | -2.22753 | 73.3333 |
6 | 5 | -0.540024 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.12 |
趨勢持續性 | 49.83 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.23 |
趨勢持續性 | 50.23 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.47 |
趨勢持續性 | 49.58 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.42 |
趨勢持續性 | 47.86 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.27 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.32 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.97 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.07 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.12 |
成交量動量 | 51.77 |
動量持續性 | 49.83 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.23 |
成交量動量 | 59.49 |
動量持續性 | 50.23 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.47 |
成交量動量 | 70.95 |
動量持續性 | 49.58 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.42 |
成交量動量 | 96.95 |
動量持續性 | 47.86 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 29.43 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.97 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1629.01 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 65.52 |
中期上漲機率 | 47.19 |
長期上漲機率 | 44.97 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3328 | 0.0481 | 0.1351 |
Volume_Shares | 0.3328 | 1.0000 | 0.2916 | 0.4921 |
RSI_14 | 0.0481 | 0.2916 | 1.0000 | 0.5755 |
MACD | 0.1351 | 0.4921 | 0.5755 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 63.158% |
下跌 | 40.142% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -68.12% |
2 | 245.0 | -78.78% |
3 | 337.0 | -84.57% |
4 | 291.0 | -88.66% |
5 | 318.0 | -94.65% |
6 | 307.0 | -59.93% |
7 | 326.0 | -70.55% |
8 | 330.0 | -79.70% |
9 | 305.0 | -98.69% |
10 | 308.0 | -77.92% |
11 | 323.0 | -79.57% |
12 | 331.0 | -79.76% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 28.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.842
- 27.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.650
- 30.843
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.053 |
上漲比例 | 42.087 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.046 |
上漲比例 | 37.179 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0473182 | 0.0318224 | 37.8409 |
2 | -0.0491921 | 0.0685761 | 37.9913 |
3 | -0.0661186 | -0.00219218 | 39.23 |
4 | -0.0592308 | -0.00485958 | 35.9667 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0632246 | 39.8551 |
2 | -0.0809557 | 35.0816 |
3 | -0.0269441 | 41.2771 |
4 | -0.0694884 | 33.0233 |
5 | -0.00682432 | 42.9054 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.056 |
上漲天數比例 | 37.752 |
下跌天數比例 | 54.343 |
平盤天數比例 | 7.905 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.539 |
平均漲幅 | 2.310 |
平均成交量變化(張) | 126.866 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.419 |
平均漲幅 | 1.282 |
平均成交量變化(張) | -32.051 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.301 |
平均跌幅 | -2.002 |
平均成交量變化(張) | 57.664 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.741 |
平均跌幅 | -1.211 |
平均成交量變化(張) | -35.572 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.030 |
平均漲跌幅 | 1.925 |
上漲比例 | 73.727 |
平均成交量(張) | 20259.153 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.333 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.302 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 43.41 | -82.80% | -0.21 |
最近三天 | -0.71% | 43.41 | -82.80% | -0.21 |
最近一周 | -6.95% | 43.41 | -82.80% | -0.21 |
最近半個月 | -2.94% | 43.41 | -82.80% | -0.21 |
最近一個月 | 5.05% | 43.41 | -82.80% | -0.21 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 2845.55張 |
成交量趨勢 | 23.84% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 27.84 |
第2個買點 | 27.40 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 26.85 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 30.65 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.19% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.01% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:83.63% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.77個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:36.91%
- 中期(20日)波動率:36.36%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:18.44
- 價格波動範圍:7.42 ~ 47.55
- 價格變異係數:47.62%
風險指標
- 最大回撤:-78.34%
- 回撤恢復天數:-1636天
- 風險調整後收益:0.10
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:0.72%
- 近期波動率:41.46%
- 近期最大回撤:-15.21%
- 近期上漲天數比例:51.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-491.15%
- 波動率相對表現:+3.95%
- 回撤相對表現:+63.13%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:65.52%
- 近90日上漲機率:47.19%
- 歷史整體上漲機率:44.97%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:15:46
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