技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.248 |
| MACD | 6.390 |
| MACD Signal | 9.334 |
| MACD Histogram | -2.944 |
| 布林帶上軌 | 419.994 |
| 布林帶中軌 | 406.525 |
| 布林帶下軌 | 393.056 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 409.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 406.525
- 393.056
- 388.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 419.994
- 425.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.801 |
| 年化波動率 | 28.595 |
| 5日波動率 | 1.626 |
| 10日波動率 | 1.691 |
| 20日波動率 | 1.726 |
| 60日波動率 | 1.751 |
| 上行波動率 | 1.198 |
| 下行波動率 | 1.300 |
| 收益率峰度 | 3.524 |
| 收益率偏度 | -0.273 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.317 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.921 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.946 |
| ATR百分比 | 2.499 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.283% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.107% |
| 月底效應-上漲比例 | 48.205% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.011% |
| 上漲天數比例 | 46.572% |
| 下跌天數比例 | 46.357% |
| 平盤天數比例 | 7.072% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.813% | 1.652% | 77.923% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.560% | 1.116% | -32.915% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.716% | -1.430% | 71.104% |
| 價格下跌_成交量下降 | 27.911% | -0.991% | -32.787% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.539% |
| 平均漲跌幅 | 0.414% |
| 上漲比例 | 52.913% |
| 平均成交量(張) | 2176 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.185 |
| 價量變化相關性 | 0.044 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 350 | 203 | 58.000% |
| 3 | 下跌 | 539 | 275 | 51.020% |
| 5 | 上漲 | 65 | 38 | 58.462% |
| 5 | 下跌 | 127 | 61 | 48.031% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 7 | 58.333% |
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