股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 235.75 |
| 收盤價標準差 | 98.29 |
| 最高價 | 432.00 |
| 最低價 | 58.20 |
| 平均成交量(張) | 903.33 |
| 成交量標準差(張) | 589.87 |
| 平均成交金額 | 223712140.47 |
| 平均成交筆數 | 749.00 |
| 平均漲跌幅 | 0.01 |
| 上漲天數比例 | 46.57 |
| 最大單日漲幅 | 9.41 |
| 最大單日跌幅 | -8.46 |
| 年化波動率 | 28.60 |
| 最大回撤 | -33.91 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|
| 週一 | 235.79 | 98.17 | 849.28 | 726.37 | -0.00 | 46.50 |
| 週二 | 236.03 | 98.35 | 900.23 | 742.23 | -0.02 | 46.54 |
| 週三 | 236.74 | 98.35 | 935.14 | 769.68 | 0.14 | 49.33 |
| 週四 | 236.44 | 98.44 | 935.24 | 783.12 | -0.04 | 44.56 |
| 週五 | 234.79 | 98.66 | 909.82 | 734.63 | 0.00 | 46.15 |
| 週六 | 183.05 | 69.19 | 194.06 | 155.87 | -0.30 | 33.33 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|
| 2025-02-20 | 415.00 | 74.32 | 13.23 | 1.00 | 0.28 |
| 2025-02-21 | 418.00 | 80.00 | 13.52 | 1.00 | 0.45 |
| 2025-02-24 | 415.00 | 76.67 | 13.36 | 1.00 | 0.23 |
| 2025-02-25 | 406.00 | 43.01 | 12.36 | 1.00 | -0.61 |
| 2025-02-26 | 409.50 | 48.96 | 11.71 | 1.00 | -1.01 |
| 2025-02-27 | 406.00 | 44.55 | 10.79 | 1.00 | -1.54 |
| 2025-03-03 | 400.50 | 42.06 | 9.51 | 1.00 | -2.26 |
| 2025-03-04 | 395.50 | 38.46 | 8.00 | 1.00 | -3.01 |
| 2025-03-05 | 390.00 | 35.71 | 6.29 | 1.00 | -3.78 |
| 2025-03-06 | 409.00 | 54.25 | 6.39 | 1.00 | -2.94 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|
| 2025-02-20 | 415.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 418.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 415.00 | 1 | 買入 |
| 2025-02-25 | 406.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-26 | 409.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-27 | 406.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-03 | 400.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-04 | 395.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-05 | 390.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-06 | 409.00 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 下行風險 | 20.64 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1333.80 |
| 索提諾比率 | 0.67 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.92 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 1.80 |
| 年化波動率 | 28.60 |
| 5日波動率 | 1.63 |
| 10日波動率 | 1.69 |
| 20日波動率 | 1.73 |
| 60日波動率 | 1.75 |
| 上行波動率 | 1.20 |
| 下行波動率 | 1.30 |
| 收益率峰度 | 3.52 |
| 收益率偏度 | -0.27 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -11.32 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.92 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.95 |
| ATR百分比 | 2.50 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 1 | 0.782457 | 6.6167 | 16 | 62.5 | 0.0930661 |
| 2 | 2.68936 | 6.33441 | 16 | 68.75 | 0.398253 |
| 3 | 0.51482 | 5.80612 | 16 | 56.25 | 0.0599633 |
| 4 | 1.45004 | 6.14773 | 15 | 46.6667 | 0.208755 |
| 5 | 1.81835 | 6.00208 | 15 | 46.6667 | 0.275185 |
| 6 | -0.991355 | 6.6104 | 15 | 33.3333 | -0.175182 |
| 7 | 0.802583 | 4.44611 | 15 | 60 | 0.143028 |
| 8 | 0.17225 | 8.32935 | 15 | 53.3333 | 0.000670356 |
| 9 | -0.180264 | 7.63327 | 15 | 53.3333 | -0.0454498 |
| 10 | -0.0417775 | 5.09158 | 15 | 33.3333 | -0.040939 |
| 11 | 2.92648 | 5.93389 | 15 | 60 | 0.465094 |
| 12 | 4.39794 | 7.11952 | 15 | 73.3333 | 0.59432 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 12 | 4.39794 | 7.11952 | 15 | 73.3333 | 0.59432 |
| 11 | 2.92648 | 5.93389 | 15 | 60 | 0.465094 |
| 2 | 2.68936 | 6.33441 | 16 | 68.75 | 0.398253 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 6 | -0.991355 | 6.6104 | 15 | 33.3333 | -0.175182 |
| 9 | -0.180264 | 7.63327 | 15 | 53.3333 | -0.0454498 |
| 10 | -0.0417775 | 5.09158 | 15 | 33.3333 | -0.040939 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|
| 12 | 11 | 4.39794 | 73.3333 |
| 11 | 10 | 2.92648 | 60 |
| 2 | 1 | 2.68936 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|
| 6 | 5 | -0.991355 | 66.6667 |
| 9 | 8 | -0.180264 | 46.6667 |
| 10 | 9 | -0.0417775 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.29 |
| 趨勢持續性 | 52.46 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.58 |
| 趨勢持續性 | 54.32 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.16 |
| 趨勢持續性 | 55.53 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.41 |
| 趨勢持續性 | 61.41 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.60 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.15 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 10.90 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 14.22 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 0.29 |
| 成交量動量 | 32.08 |
| 動量持續性 | 52.46 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 0.58 |
| 成交量動量 | 33.29 |
| 動量持續性 | 54.32 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 1.16 |
| 成交量動量 | 39.55 |
| 動量持續性 | 55.53 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 3.41 |
| 成交量動量 | 39.41 |
| 動量持續性 | 61.41 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.06 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|
| 當前波動率 | 24.70 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
市場情緒
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|
| 當前成交量 | 2980.41 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 49.44 |
| 長期上漲機率 | 48.39 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|
| Close | 1.0000 | 0.1849 | -0.0059 | 0.1061 |
| Volume_Shares | 0.1849 | 1.0000 | 0.0158 | -0.0012 |
| RSI_14 | -0.0059 | 0.0158 | 1.0000 | 0.6508 |
| MACD | 0.1061 | -0.0012 | 0.6508 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|
| 1 | 298.0 | 3.69% |
| 2 | 245.0 | 28.57% |
| 3 | 337.0 | -8.61% |
| 4 | 291.0 | -16.49% |
| 5 | 318.0 | -39.31% |
| 6 | 307.0 | -6.51% |
| 7 | 326.0 | -10.12% |
| 8 | 330.0 | -43.94% |
| 9 | 305.0 | -36.07% |
| 10 | 308.0 | -42.86% |
| 11 | 323.0 | -33.75% |
| 12 | 331.0 | 25.08% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 409.000
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均漲跌幅 | -0.283 |
| 上漲比例 | 43.652 |
月底效應(後5-6天)
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|
| 1 | -0.0152273 | 0.0869816 | 47.2727 |
| 2 | -0.0739083 | 0.0420791 | 45.7424 |
| 3 | -0.0896982 | 0.0139369 | 45.0572 |
| 4 | 0.218087 | 0.109482 | 48.2328 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|
| 1 | -0.116546 | 45.5314 |
| 2 | -0.0559441 | 44.7552 |
| 3 | 0.122121 | 47.0924 |
| 4 | 0.0669767 | 48.9535 |
| 5 | 0.0753378 | 46.2838 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.011 |
| 上漲天數比例 | 46.572 |
| 下跌天數比例 | 46.357 |
| 平盤天數比例 | 7.072 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 25.813 |
| 平均漲幅 | 1.652 |
| 平均成交量變化(張) | 77.923 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 22.560 |
| 平均漲幅 | 1.116 |
| 平均成交量變化(張) | -32.915 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 23.716 |
| 平均跌幅 | -1.430 |
| 平均成交量變化(張) | 71.104 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 27.911 |
| 平均跌幅 | -0.991 |
| 平均成交量變化(張) | -32.787 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 5.539 |
| 平均漲跌幅 | 0.414 |
| 上漲比例 | 52.913 |
| 平均成交量(張) | 2176.195 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|
| 相關係數 | 0.185 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.044 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|
| 最近一天 | 0.00% | 54.25 | 18.38% | -2.94 |
| 最近三天 | 3.41% | 54.25 | 18.38% | -2.94 |
| 最近一周 | 0.74% | 54.25 | 18.38% | -2.94 |
| 最近半個月 | 1.61% | 54.25 | 18.38% | -2.94 |
| 最近一個月 | 14.57% | 54.25 | 18.38% | -2.94 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 近期平均成交量 | 2230.33張 |
| 成交量趨勢 | 413.93% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|
| 第1個買點 | 406.52 |
| 第2個買點 | 393.06 |
| 第3個買點 | 388.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|
| 止損位 | 380.73 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 419.99 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.58% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.63% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：94.86% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.68個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：25.07%
- 中期(20日)波動率：22.42%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：235.75
- 價格波動範圍：58.20 ~ 432.00
- 價格變異係數：41.69%
風險指標
- 最大回撤：-33.91%
- 回撤恢復天數：381天
- 風險調整後收益：0.48
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：17.87%
- 近期波動率：35.43%
- 近期最大回撤：-6.70%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+323.40%
- 波動率相對表現：+6.96%
- 回撤相對表現：+27.21%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：49.44%
- 歷史整體上漲機率：48.39%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 71.43%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:15:40
相關資訊
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