技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 74.074 |
| MACD | 2.350 |
| MACD Signal | 1.491 |
| MACD Histogram | 0.860 |
| 布林帶上軌 | 72.590 |
| 布林帶中軌 | 65.235 |
| 布林帶下軌 | 57.880 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 70.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 65.235
- 63.195
- 61.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 72.590
- 73.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.161 |
| 年化波動率 | 34.305 |
| 5日波動率 | 1.750 |
| 10日波動率 | 1.856 |
| 20日波動率 | 1.929 |
| 60日波動率 | 2.013 |
| 上行波動率 | 1.758 |
| 下行波動率 | 1.491 |
| 收益率峰度 | 4.628 |
| 收益率偏度 | 0.359 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.427 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.179 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.857 |
| ATR百分比 | 2.744 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.308% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.058% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.404% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.051% |
| 上漲天數比例 | 40.583% |
| 下跌天數比例 | 51.131% |
| 平盤天數比例 | 8.286% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.475% | 2.077% | 133.514% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.278% | 1.125% | -33.284% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.431% | -1.569% | 109.677% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.815% | -1.048% | -36.077% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.112% |
| 平均漲跌幅 | 1.402% |
| 上漲比例 | 70.081% |
| 平均成交量(張) | 5422 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.231 |
| 價量變化相關性 | 0.232 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 239 | 137 | 57.322% |
| 3 | 下跌 | 751 | 309 | 41.145% |
| 5 | 上漲 | 48 | 30 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 265 | 107 | 40.377% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 11 | 39.286% |
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