技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 65.574 |
MACD | 0.117 |
MACD Signal | 0.124 |
MACD Histogram | -0.007 |
布林帶上軌 | 5.044 |
布林帶中軌 | 4.810 |
布林帶下軌 | 4.576 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 4.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 4.810
- 4.576
- 4.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 5.030
- 5.044
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.471 |
年化波動率 | 39.224 |
5日波動率 | 1.887 |
10日波動率 | 2.028 |
20日波動率 | 2.127 |
60日波動率 | 2.236 |
上行波動率 | 2.303 |
下行波動率 | 1.662 |
收益率峰度 | 10.145 |
收益率偏度 | 1.066 |
最大單日漲幅 | 29.970 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.386 |
平均真實範圍(ATR) | 0.309 |
ATR百分比 | 3.164 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
月初效應-上漲比例 | 40.630% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
月底效應-上漲比例 | 37.661% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.023% |
上漲天數比例 | 37.948% |
下跌天數比例 | 54.107% |
平盤天數比例 | 7.945% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.192% | 2.410% | 168.259% |
價格上漲_成交量下降 | 19.095% | 1.163% | -35.294% |
價格下跌_成交量上升 | 24.293% | -1.510% | 88.181% |
價格下跌_成交量下降 | 34.420% | -1.141% | -36.309% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.642% |
平均漲跌幅 | 1.723% |
上漲比例 | 65.642% |
平均成交量(張) | 3572 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.494 |
價量變化相關性 | 0.322 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 249 | 136 | 54.618% |
3 | 下跌 | 920 | 338 | 36.739% |
5 | 上漲 | 52 | 30 | 57.692% |
5 | 下跌 | 377 | 131 | 34.748% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 32 | 16 | 50.000% |
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