技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 65.574 |
| MACD | 0.117 |
| MACD Signal | 0.124 |
| MACD Histogram | -0.007 |
| 布林帶上軌 | 5.044 |
| 布林帶中軌 | 4.810 |
| 布林帶下軌 | 4.576 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 4.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 4.810
- 4.576
- 4.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 5.030
- 5.044
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.471 |
| 年化波動率 | 39.224 |
| 5日波動率 | 1.887 |
| 10日波動率 | 2.028 |
| 20日波動率 | 2.127 |
| 60日波動率 | 2.236 |
| 上行波動率 | 2.303 |
| 下行波動率 | 1.662 |
| 收益率峰度 | 10.145 |
| 收益率偏度 | 1.066 |
| 最大單日漲幅 | 29.970 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.386 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.309 |
| ATR百分比 | 3.164 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.630% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.661% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 37.948% |
| 下跌天數比例 | 54.107% |
| 平盤天數比例 | 7.945% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.192% | 2.410% | 168.259% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.095% | 1.163% | -35.294% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.293% | -1.510% | 88.181% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.420% | -1.141% | -36.309% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.642% |
| 平均漲跌幅 | 1.723% |
| 上漲比例 | 65.642% |
| 平均成交量(張) | 3572 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.494 |
| 價量變化相關性 | 0.322 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 249 | 136 | 54.618% |
| 3 | 下跌 | 920 | 338 | 36.739% |
| 5 | 上漲 | 52 | 30 | 57.692% |
| 5 | 下跌 | 377 | 131 | 34.748% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 32 | 16 | 50.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
