股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3713.00
平均收盤價9.22
收盤價標準差4.15
最高價25.70
最低價2.88
平均成交量(張)1027.52
成交量標準差(張)2136.93
平均成交金額13881478.64
平均成交筆數384.59
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例37.95
最大單日漲幅12.90
最大單日跌幅-13.15
年化波動率39.22
最大回撤-88.59

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一9.114.13980.93373.36-0.3735.12
週二9.204.161046.99393.58-0.2239.81
週三9.224.141026.11387.61-0.0439.25
週四9.274.191041.82391.83-0.1637.82
週五9.294.191041.28378.46-0.1837.74
週六8.572.761014.32267.93-0.1833.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-204.8778.080.14-1.000.06
2025-02-214.8975.940.14-1.000.05
2025-02-244.9971.170.16-1.000.05
2025-02-254.8562.600.15-1.000.04
2025-02-264.8561.340.15-1.000.03
2025-02-274.8454.810.14-1.000.02
2025-03-034.8950.530.14-1.000.01
2025-03-044.8771.640.13-1.000.00
2025-03-054.8771.640.12-1.00-0.00
2025-03-064.8565.570.12-1.00-0.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-204.87-2強烈賣出
2025-02-214.89-2強烈賣出
2025-02-244.99-2強烈賣出
2025-02-254.850中性
2025-02-264.850中性
2025-02-274.840中性
2025-03-034.890中性
2025-03-044.87-1賣出
2025-03-054.87-1賣出
2025-03-064.850中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.38
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數118.25
索提諾比率-0.10
波動率比率(上行/下行)1.39
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.47
年化波動率39.22
5日波動率1.89
10日波動率2.03
20日波動率2.13
60日波動率2.24
上行波動率2.30
下行波動率1.66
收益率峰度10.14
收益率偏度1.07
最大單日漲幅29.97
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.39
平均真實範圍(ATR)0.31
ATR百分比3.16

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.515049.318641631.25-0.395091
24.162487.472941668.750.534705
3-3.673377.36211612.5-0.521596
42.6837917.789215400.141497
5-0.56092211.14991540-0.0652554
6-4.181218.066421533.3333-0.53901
72.5352213.9251553.33330.170093
8-3.531158.326681533.3333-0.444092
9-1.265719.330831540-0.15351
10-1.7551614.80541526.6667-0.129806
11-1.1114914.48211553.3333-0.0882575
125.64816.300115600.336276

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
125.64816.300115600.336276
24.162487.472941668.750.534705
42.6837917.789215400.141497

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-4.181218.066421533.3333-0.53901
3-3.673377.36211612.5-0.521596
8-3.531158.326681533.3333-0.444092

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12115.64860
214.1624868.75
432.6837940

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-4.1812166.6667
32-3.6733787.5
87-3.5311566.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性42.50

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性42.80

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.00
趨勢持續性41.50

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.19
趨勢持續性38.57

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.41
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.20
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度16.59
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-25.85

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量76.83
動量持續性42.50

10日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量95.51
動量持續性42.80

20日動量


指標數值
價格動量-0.00
成交量動量114.22
動量持續性41.50

60日動量


指標數值
價格動量-0.19
成交量動量164.51
動量持續性38.57

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率34.43
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度16.59

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量54.66
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率28.09
長期上漲機率41.30

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.49360.11130.1894
Volume_Shares0.49361.00000.29040.4960
RSI_140.11130.29041.00000.5336
MACD0.18940.49600.53361.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲54.618%
下跌36.739%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-79.19%
2245.0-116.73%
3337.0-66.17%
4291.0-102.06%
5318.0-75.16%
6307.0-69.06%
7326.0-104.29%
8330.0-78.18%
9303.0-76.24%
10304.0-83.55%
11323.0-92.57%
12331.0-87.92%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 4.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 4.810

  • 4.576

  • 4.550


潛在阻力位 (由低到高)



  • 5.030

  • 5.044


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例40.630

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.019
上漲比例37.661

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0255795-0.025689637.7273
2-0.0312773-0.025831437.6638
3-0.0259854-0.019993537.8519
4-0.01035490.059649138.5177

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.013798540.0485
2-0.042983734.965
3-0.017879138.1984
4-0.016946438.6946
5-0.025439237.8378

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.023
上漲天數比例37.948
下跌天數比例54.107
平盤天數比例7.945

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.192
平均漲幅2.410
平均成交量變化(張)168.259

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.095
平均漲幅1.163
平均成交量變化(張)-35.294

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.293
平均跌幅-1.510
平均成交量變化(張)88.181

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.420
平均跌幅-1.141
平均成交量變化(張)-36.309

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.642
平均漲跌幅1.723
上漲比例65.642
平均成交量(張)3572.341

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.494
成交量變化與價格變化相關係數0.322

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%65.5717.08%-0.01
最近三天-0.41%65.5717.08%-0.01
最近一周0.00%65.5717.08%-0.01
最近半個月4.08%65.5717.08%-0.01
最近一個月22.47%65.5717.08%-0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量112.37張
成交量趨勢-70.34%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點4.81
第2個買點4.58
第3個買點4.55

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位4.46 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標5.03 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.77% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.39% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:77.69% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:42.45%

  • 中期(20日)波動率:42.61%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:9.22

  • 價格波動範圍:2.88 ~ 25.70

  • 價格變異係數:45.08%


風險指標



  • 最大回撤:-88.59%

  • 回撤恢復天數:914天

  • 風險調整後收益:-0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.58%

  • 近期波動率:38.66%

  • 近期最大回撤:-27.36%

  • 近期上漲天數比例:33.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-323.64%

  • 波動率相對表現:-0.58%

  • 回撤相對表現:+61.23%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:28.09%

  • 歷史整體上漲機率:41.30%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:15:06



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