技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 51.429 |
MACD | 3.664 |
MACD Signal | 4.887 |
MACD Histogram | -1.222 |
布林帶上軌 | 568.037 |
布林帶中軌 | 554.900 |
布林帶下軌 | 541.763 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 557.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 554.900
- 541.763
- 540.833
潛在阻力位 (由低到高)
- 568.037
- 570.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.245 |
年化波動率 | 35.640 |
5日波動率 | 2.012 |
10日波動率 | 2.098 |
20日波動率 | 2.143 |
60日波動率 | 2.189 |
上行波動率 | 1.532 |
下行波動率 | 1.534 |
收益率峰度 | 2.081 |
收益率偏度 | -0.041 |
最大單日漲幅 | 9.799 |
最大單日跌幅 | -10.473 |
波動率比率(上行/下行) | 0.999 |
平均真實範圍(ATR) | 6.537 |
ATR百分比 | 3.052 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.028% |
月初效應-上漲比例 | 47.130% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.236% |
月底效應-上漲比例 | 46.282% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.189% |
上漲天數比例 | 43.426% |
下跌天數比例 | 50.686% |
平盤天數比例 | 5.889% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 25.249% | 2.203% | 69.364% |
價格上漲_成交量下降 | 24.012% | 1.238% | -28.737% |
價格下跌_成交量上升 | 22.156% | -2.026% | 54.471% |
價格下跌_成交量下降 | 28.583% | -1.161% | -29.523% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 5.485% |
平均漲跌幅 | 0.984% |
上漲比例 | 61.275% |
平均成交量(張) | 9114 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
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價格與成交量相關性 | -0.149 |
價量變化相關性 | 0.054 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 273 | 156 | 57.143% |
3 | 下跌 | 634 | 303 | 47.792% |
5 | 上漲 | 53 | 33 | 62.264% |
5 | 下跌 | 177 | 81 | 45.763% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 4 | 3 | 75.000% |
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