技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 51.429 |
| MACD | 3.664 |
| MACD Signal | 4.887 |
| MACD Histogram | -1.222 |
| 布林帶上軌 | 568.037 |
| 布林帶中軌 | 554.900 |
| 布林帶下軌 | 541.763 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 557.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 554.900
- 541.763
- 540.833
潛在阻力位 (由低到高)
- 568.037
- 570.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.245 |
| 年化波動率 | 35.640 |
| 5日波動率 | 2.012 |
| 10日波動率 | 2.098 |
| 20日波動率 | 2.143 |
| 60日波動率 | 2.189 |
| 上行波動率 | 1.532 |
| 下行波動率 | 1.534 |
| 收益率峰度 | 2.081 |
| 收益率偏度 | -0.041 |
| 最大單日漲幅 | 9.799 |
| 最大單日跌幅 | -10.473 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.999 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.537 |
| ATR百分比 | 3.052 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.028% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.236% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.282% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.189% |
| 上漲天數比例 | 43.426% |
| 下跌天數比例 | 50.686% |
| 平盤天數比例 | 5.889% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.249% | 2.203% | 69.364% |
| 價格上漲_成交量下降 | 24.012% | 1.238% | -28.737% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.156% | -2.026% | 54.471% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.583% | -1.161% | -29.523% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.485% |
| 平均漲跌幅 | 0.984% |
| 上漲比例 | 61.275% |
| 平均成交量(張) | 9114 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.149 |
| 價量變化相關性 | 0.054 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 273 | 156 | 57.143% |
| 3 | 下跌 | 634 | 303 | 47.792% |
| 5 | 上漲 | 53 | 33 | 62.264% |
| 5 | 下跌 | 177 | 81 | 45.763% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 3 | 75.000% |
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