股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 208.32 |
收盤價標準差 | 169.71 |
最高價 | 621.00 |
最低價 | 39.40 |
平均成交量(張) | 3707.98 |
成交量標準差(張) | 2551.66 |
平均成交金額 | 708489521.85 |
平均成交筆數 | 2642.36 |
平均漲跌幅 | -0.12 |
上漲天數比例 | 43.43 |
最大單日漲幅 | 8.71 |
最大單日跌幅 | -9.27 |
年化波動率 | 35.64 |
最大回撤 | -61.83 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 208.88 | 169.65 | 3472.51 | 2512.33 | -0.14 | 43.76 |
週二 | 209.17 | 169.93 | 3659.66 | 2639.28 | -0.16 | 42.95 |
週三 | 209.19 | 169.91 | 3765.17 | 2668.53 | -0.11 | 44.00 |
週四 | 208.76 | 170.24 | 3850.52 | 2736.96 | -0.04 | 44.30 |
週五 | 207.89 | 170.16 | 3824.12 | 2683.54 | -0.15 | 42.17 |
週六 | 92.79 | 26.99 | 1997.69 | 1110.47 | -0.44 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 555.00 | 55.37 | 5.38 | 1.00 | -0.42 |
2025-02-21 | 566.00 | 65.55 | 6.16 | 1.00 | 0.28 |
2025-02-24 | 568.00 | 49.38 | 6.86 | 1.00 | 0.78 |
2025-02-25 | 560.00 | 46.51 | 6.69 | 1.00 | 0.49 |
2025-02-26 | 562.00 | 68.85 | 6.64 | 1.00 | 0.35 |
2025-02-27 | 550.00 | 47.46 | 5.56 | 1.00 | -0.58 |
2025-03-03 | 555.00 | 48.33 | 5.06 | 1.00 | -0.87 |
2025-03-04 | 548.00 | 41.54 | 4.05 | 1.00 | -1.50 |
2025-03-05 | 555.00 | 48.57 | 3.77 | 1.00 | -1.42 |
2025-03-06 | 557.00 | 51.43 | 3.66 | 1.00 | -1.22 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 555.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-21 | 566.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-24 | 568.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-25 | 560.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 562.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 550.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 555.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 548.00 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 555.00 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 557.00 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.35 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2178.54 |
索提諾比率 | 0.68 |
波動率比率(上行/下行) | 1.00 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.25 |
年化波動率 | 35.64 |
5日波動率 | 2.01 |
10日波動率 | 2.10 |
20日波動率 | 2.14 |
60日波動率 | 2.19 |
上行波動率 | 1.53 |
下行波動率 | 1.53 |
收益率峰度 | 2.08 |
收益率偏度 | -0.04 |
最大單日漲幅 | 9.80 |
最大單日跌幅 | -10.47 |
波動率比率(上行/下行) | 1.00 |
平均真實範圍(ATR) | 6.54 |
ATR百分比 | 3.05 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.15501 | 9.42156 | 16 | 68.75 | 0.423321 |
2 | 3.28217 | 10.2011 | 16 | 68.75 | 0.305409 |
3 | -0.265405 | 6.71728 | 16 | 62.5 | -0.0643224 |
4 | 2.79377 | 11.2015 | 15 | 46.6667 | 0.234531 |
5 | 0.342119 | 7.24784 | 15 | 46.6667 | 0.0242075 |
6 | -1.51819 | 10.3573 | 15 | 46.6667 | -0.162673 |
7 | 2.01624 | 11.6048 | 15 | 60 | 0.159379 |
8 | 0.886042 | 10.1028 | 15 | 53.3333 | 0.0712059 |
9 | -3.63644 | 10.629 | 15 | 33.3333 | -0.357806 |
10 | -0.104047 | 6.97469 | 15 | 40 | -0.0388138 |
11 | 3.71878 | 9.24049 | 15 | 66.6667 | 0.384408 |
12 | 3.33508 | 8.03919 | 15 | 66.6667 | 0.394122 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.15501 | 9.42156 | 16 | 68.75 | 0.423321 |
11 | 3.71878 | 9.24049 | 15 | 66.6667 | 0.384408 |
12 | 3.33508 | 8.03919 | 15 | 66.6667 | 0.394122 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -3.63644 | 10.629 | 15 | 33.3333 | -0.357806 |
6 | -1.51819 | 10.3573 | 15 | 46.6667 | -0.162673 |
3 | -0.265405 | 6.71728 | 16 | 62.5 | -0.0643224 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | 4.15501 | 68.75 |
11 | 10 | 3.71878 | 66.6667 |
12 | 11 | 3.33508 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -3.63644 | 66.6667 |
6 | 5 | -1.51819 | 53.3333 |
3 | 2 | -0.265405 | 37.5 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.36 |
趨勢持續性 | 51.82 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.72 |
趨勢持續性 | 53.91 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.47 |
趨勢持續性 | 53.48 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.35 |
趨勢持續性 | 57.97 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.46 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.69 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.06 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 11.22 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.36 |
成交量動量 | 26.63 |
動量持續性 | 51.82 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.72 |
成交量動量 | 30.79 |
動量持續性 | 53.91 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.47 |
成交量動量 | 33.52 |
動量持續性 | 53.48 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.35 |
成交量動量 | 35.52 |
動量持續性 | 57.97 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | -0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 25.03 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.06 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1649.26 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 65.52 |
中期上漲機率 | 59.55 |
長期上漲機率 | 49.27 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.1486 | 0.0714 | 0.1929 |
Volume_Shares | -0.1486 | 1.0000 | 0.1627 | 0.0852 |
RSI_14 | 0.0714 | 0.1627 | 1.0000 | 0.5564 |
MACD | 0.1929 | 0.0852 | 0.5564 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 57.143% |
下跌 | 47.792% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -27.18% |
2 | 245.0 | 53.88% |
3 | 337.0 | -26.41% |
4 | 291.0 | -35.40% |
5 | 318.0 | -11.95% |
6 | 307.0 | 1.30% |
7 | 326.0 | -15.95% |
8 | 330.0 | -26.36% |
9 | 305.0 | -50.49% |
10 | 308.0 | -64.94% |
11 | 323.0 | -47.68% |
12 | 331.0 | 21.45% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 557.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 554.900
- 541.763
- 540.833
潛在阻力位 (由低到高)
- 568.037
- 570.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.028 |
上漲比例 | 47.130 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.236 |
上漲比例 | 46.282 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.144545 | 0.135433 | 43.75 |
2 | -0.380786 | 0.025974 | 42.7948 |
3 | -0.273205 | 0.011273 | 43.7045 |
4 | 0.0368503 | 0.123295 | 43.4511 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.125242 | 45.0483 |
2 | -0.155245 | 43.5897 |
3 | -0.0507412 | 41.3911 |
4 | -0.457674 | 41.8605 |
5 | -0.0949324 | 48.9865 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.189 |
上漲天數比例 | 43.426 |
下跌天數比例 | 50.686 |
平盤天數比例 | 5.889 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.249 |
平均漲幅 | 2.203 |
平均成交量變化(張) | 69.364 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.012 |
平均漲幅 | 1.238 |
平均成交量變化(張) | -28.737 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.156 |
平均跌幅 | -2.026 |
平均成交量變化(張) | 54.471 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 28.583 |
平均跌幅 | -1.161 |
平均成交量變化(張) | -29.523 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 5.485 |
平均漲跌幅 | 0.984 |
上漲比例 | 61.275 |
平均成交量(張) | 9114.067 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.149 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.054 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 51.43 | 15.98% | -1.22 |
最近三天 | 1.64% | 51.43 | 15.98% | -1.22 |
最近一周 | -0.54% | 51.43 | 15.98% | -1.22 |
最近半個月 | 0.36% | 51.43 | 15.98% | -1.22 |
最近一個月 | 7.32% | 51.43 | 15.98% | -1.22 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 2713.22張 |
成交量趨勢 | 41.32% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 554.90 |
第2個買點 | 541.76 |
第3個買點 | 540.83 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 530.02 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 568.04 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.72% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.83% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:94.14% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.78個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:34.88%
- 中期(20日)波動率:35.59%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:208.32
- 價格波動範圍:39.40 ~ 621.00
- 價格變異係數:81.47%
風險指標
- 最大回撤:-61.83%
- 回撤恢復天數:387天
- 風險調整後收益:0.46
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:13.21%
- 近期波動率:29.24%
- 近期最大回撤:-9.33%
- 近期上漲天數比例:60.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-439.17%
- 波動率相對表現:-6.49%
- 回撤相對表現:+52.50%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:65.52%
- 近90日上漲機率:59.55%
- 歷史整體上漲機率:49.27%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:15:01
相關資訊
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