股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價208.32
收盤價標準差169.71
最高價621.00
最低價39.40
平均成交量(張)3707.98
成交量標準差(張)2551.66
平均成交金額708489521.85
平均成交筆數2642.36
平均漲跌幅-0.12
上漲天數比例43.43
最大單日漲幅8.71
最大單日跌幅-9.27
年化波動率35.64
最大回撤-61.83

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一208.88169.653472.512512.33-0.1443.76
週二209.17169.933659.662639.28-0.1642.95
週三209.19169.913765.172668.53-0.1144.00
週四208.76170.243850.522736.96-0.0444.30
週五207.89170.163824.122683.54-0.1542.17
週六92.7926.991997.691110.47-0.4440.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20555.0055.375.381.00-0.42
2025-02-21566.0065.556.161.000.28
2025-02-24568.0049.386.861.000.78
2025-02-25560.0046.516.691.000.49
2025-02-26562.0068.856.641.000.35
2025-02-27550.0047.465.561.00-0.58
2025-03-03555.0048.335.061.00-0.87
2025-03-04548.0041.544.051.00-1.50
2025-03-05555.0048.573.771.00-1.42
2025-03-06557.0051.433.661.00-1.22

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20555.002強烈買入
2025-02-21566.002強烈買入
2025-02-24568.002強烈買入
2025-02-25560.002強烈買入
2025-02-26562.002強烈買入
2025-02-27550.002強烈買入
2025-03-03555.002強烈買入
2025-03-04548.000中性
2025-03-05555.000中性
2025-03-06557.000中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.35
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2178.54
索提諾比率0.68
波動率比率(上行/下行)1.00
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.25
年化波動率35.64
5日波動率2.01
10日波動率2.10
20日波動率2.14
60日波動率2.19
上行波動率1.53
下行波動率1.53
收益率峰度2.08
收益率偏度-0.04
最大單日漲幅9.80
最大單日跌幅-10.47
波動率比率(上行/下行)1.00
平均真實範圍(ATR)6.54
ATR百分比3.05

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
14.155019.421561668.750.423321
23.2821710.20111668.750.305409
3-0.2654056.717281662.5-0.0643224
42.7937711.20151546.66670.234531
50.3421197.247841546.66670.0242075
6-1.5181910.35731546.6667-0.162673
72.0162411.604815600.159379
80.88604210.10281553.33330.0712059
9-3.6364410.6291533.3333-0.357806
10-0.1040476.974691540-0.0388138
113.718789.240491566.66670.384408
123.335088.039191566.66670.394122

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
14.155019.421561668.750.423321
113.718789.240491566.66670.384408
123.335088.039191566.66670.394122

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-3.6364410.6291533.3333-0.357806
6-1.5181910.35731546.6667-0.162673
3-0.2654056.717281662.5-0.0643224

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
1124.1550168.75
11103.7187866.6667
12113.3350866.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-3.6364466.6667
65-1.5181953.3333
32-0.26540537.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.36
趨勢持續性51.82

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.72
趨勢持續性53.91

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.47
趨勢持續性53.48

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.35
趨勢持續性57.97

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.46
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.69
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.06
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度11.22

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.36
成交量動量26.63
動量持續性51.82

10日動量


指標數值
價格動量0.72
成交量動量30.79
動量持續性53.91

20日動量


指標數值
價格動量1.47
成交量動量33.52
動量持續性53.48

60日動量


指標數值
價格動量4.35
成交量動量35.52
動量持續性57.97

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.01
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率25.03
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.06

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1649.26
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率65.52
中期上漲機率59.55
長期上漲機率49.27

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.14860.07140.1929
Volume_Shares-0.14861.00000.16270.0852
RSI_140.07140.16271.00000.5564
MACD0.19290.08520.55641.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.143%
下跌47.792%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-27.18%
2245.053.88%
3337.0-26.41%
4291.0-35.40%
5318.0-11.95%
6307.01.30%
7326.0-15.95%
8330.0-26.36%
9305.0-50.49%
10308.0-64.94%
11323.0-47.68%
12331.021.45%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 557.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 554.900

  • 541.763

  • 540.833


潛在阻力位 (由低到高)



  • 568.037

  • 570.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.028
上漲比例47.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.236
上漲比例46.282

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1445450.13543343.75
2-0.3807860.02597442.7948
3-0.2732050.01127343.7045
40.03685030.12329543.4511

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.12524245.0483
2-0.15524543.5897
3-0.050741241.3911
4-0.45767441.8605
5-0.094932448.9865

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.189
上漲天數比例43.426
下跌天數比例50.686
平盤天數比例5.889

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.249
平均漲幅2.203
平均成交量變化(張)69.364

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例24.012
平均漲幅1.238
平均成交量變化(張)-28.737

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.156
平均跌幅-2.026
平均成交量變化(張)54.471

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例28.583
平均跌幅-1.161
平均成交量變化(張)-29.523

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率5.485
平均漲跌幅0.984
上漲比例61.275
平均成交量(張)9114.067

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.149
成交量變化與價格變化相關係數0.054

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%51.4315.98%-1.22
最近三天1.64%51.4315.98%-1.22
最近一周-0.54%51.4315.98%-1.22
最近半個月0.36%51.4315.98%-1.22
最近一個月7.32%51.4315.98%-1.22

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2713.22張
成交量趨勢41.32%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點554.90
第2個買點541.76
第3個買點540.83

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位530.02 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標568.04 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.72% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.83% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:94.14% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.78個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:34.88%

  • 中期(20日)波動率:35.59%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:208.32

  • 價格波動範圍:39.40 ~ 621.00

  • 價格變異係數:81.47%


風險指標



  • 最大回撤:-61.83%

  • 回撤恢復天數:387天

  • 風險調整後收益:0.46


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:13.21%

  • 近期波動率:29.24%

  • 近期最大回撤:-9.33%

  • 近期上漲天數比例:60.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-439.17%

  • 波動率相對表現:-6.49%

  • 回撤相對表現:+52.50%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:65.52%

  • 近90日上漲機率:59.55%

  • 歷史整體上漲機率:49.27%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-08 06:15:01



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