技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 19.588 |
| MACD | -0.671 |
| MACD Signal | -0.091 |
| MACD Histogram | -0.579 |
| 布林帶上軌 | 71.820 |
| 布林帶中軌 | 67.845 |
| 布林帶下軌 | 63.870 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 64.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 63.870
- 62.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 71.500
- 71.820
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.161 |
| 年化波動率 | 50.182 |
| 5日波動率 | 2.359 |
| 10日波動率 | 2.533 |
| 20日波動率 | 2.657 |
| 60日波動率 | 2.825 |
| 上行波動率 | 3.173 |
| 下行波動率 | 1.778 |
| 收益率峰度 | 103.562 |
| 收益率偏度 | 5.035 |
| 最大單日漲幅 | 76.377 |
| 最大單日跌幅 | -10.355 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.785 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.375 |
| ATR百分比 | 3.509 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.828% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.123% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.433% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.144% |
| 上漲天數比例 | 38.581% |
| 下跌天數比例 | 55.171% |
| 平盤天數比例 | 6.221% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.175% | 2.832% | 163.883% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.600% | 1.601% | -33.021% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.265% | -1.969% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.960% | -1.395% | -37.163% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.041% |
| 平均漲跌幅 | 2.485% |
| 上漲比例 | 75.000% |
| 平均成交量(張) | 7480 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.274 |
| 價量變化相關性 | 0.196 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 215 | 130 | 60.465% |
| 3 | 下跌 | 843 | 332 | 39.383% |
| 5 | 上漲 | 37 | 18 | 48.649% |
| 5 | 下跌 | 307 | 125 | 40.717% |
| 10 | 上漲 | 5 | 1 | 20.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 11 | 32.353% |
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