凱美(2375)綜合分析報告-2025-03-08更新，提供合理價位、1. 基本統計指標2. 按星期分析3. 技術指標4. 交易信號5. 風險指標6. 波動性指標7. 季節性分析 ■ 月度統計 ■ 最佳月份 ■ 最差月份 ■ 提前布局最佳買入策略 ■ 提前布局最佳賣出策略 ■ 綜合季節性策略建議8.
股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 數據天數 | 3665.00 |
| 平均收盤價 | 36.00 |
| 收盤價標準差 | 30.48 |
| 最高價 | 146.50 |
| 最低價 | 3.40 |
| 平均成交量(張) | 2529.83 |
| 成交量標準差(張) | 4434.14 |
| 平均成交金額 | 128739345.83 |
| 平均成交筆數 | 1352.76 |
| 平均漲跌幅 | -0.23 |
| 上漲天數比例 | 38.58 |
| 最大單日漲幅 | 12.46 |
| 最大單日跌幅 | -12.88 |
| 年化波動率 | 50.18 |
| 最大回撤 | -72.95 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|
| 週一 | 35.88 | 30.16 | 2407.89 | 1269.04 | -0.28 | 39.42 |
| 週二 | 36.04 | 30.45 | 2572.10 | 1358.82 | -0.35 | 36.25 |
| 週三 | 36.24 | 30.72 | 2602.99 | 1418.03 | -0.06 | 43.24 |
| 週四 | 36.18 | 30.76 | 2509.53 | 1336.41 | -0.29 | 35.69 |
| 週五 | 36.08 | 30.54 | 2560.48 | 1387.43 | -0.18 | 38.13 |
| 週六 | 16.01 | 13.01 | 2197.39 | 985.07 | -0.50 | 46.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|
| 2025-02-20 | 68.30 | 50.00 | 0.54 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-02-21 | 69.40 | 63.31 | 0.58 | -1.00 | 0.09 |
| 2025-02-24 | 69.30 | 62.04 | 0.61 | -1.00 | 0.09 |
| 2025-02-25 | 68.10 | 40.74 | 0.52 | -1.00 | 0.00 |
| 2025-02-26 | 67.50 | 42.72 | 0.40 | -1.00 | -0.09 |
| 2025-02-27 | 66.20 | 28.00 | 0.20 | -1.00 | -0.24 |
| 2025-03-03 | 64.30 | 26.92 | -0.12 | -1.00 | -0.44 |
| 2025-03-04 | 64.50 | 28.30 | -0.34 | -1.00 | -0.53 |
| 2025-03-05 | 64.80 | 32.04 | -0.49 | -1.00 | -0.55 |
| 2025-03-06 | 64.00 | 19.59 | -0.67 | -1.00 | -0.58 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|
| 2025-02-20 | 68.30 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 69.40 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 69.30 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 68.10 | 1 | 買入 |
| 2025-02-26 | 67.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-27 | 66.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 64.30 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 64.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 64.80 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 64.00 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 下行風險 | 28.22 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1514.59 |
| 索提諾比率 | 0.96 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.78 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 3.16 |
| 年化波動率 | 50.18 |
| 5日波動率 | 2.36 |
| 10日波動率 | 2.53 |
| 20日波動率 | 2.66 |
| 60日波動率 | 2.82 |
| 上行波動率 | 3.17 |
| 下行波動率 | 1.78 |
| 收益率峰度 | 103.56 |
| 收益率偏度 | 5.04 |
| 最大單日漲幅 | 76.38 |
| 最大單日跌幅 | -10.35 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.78 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.37 |
| ATR百分比 | 3.51 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 1 | 1.69976 | 10.0111 | 16 | 56.25 | 0.15314 |
| 2 | 6.2756 | 12.9558 | 16 | 62.5 | 0.47152 |
| 3 | -1.11583 | 8.89874 | 16 | 50 | -0.144121 |
| 4 | 8.7712 | 20.1688 | 15 | 66.6667 | 0.426626 |
| 5 | -1.3761 | 9.03296 | 15 | 40 | -0.170793 |
| 6 | 1.44206 | 23.7606 | 15 | 40 | 0.053677 |
| 7 | -2.55835 | 9.04879 | 15 | 33.3333 | -0.301147 |
| 8 | -1.62892 | 9.39119 | 15 | 40 | -0.191199 |
| 9 | -2.24511 | 14.0019 | 15 | 46.6667 | -0.172247 |
| 10 | -3.90028 | 11.8107 | 15 | 40 | -0.344346 |
| 11 | 7.46355 | 17.8825 | 15 | 53.3333 | 0.408047 |
| 12 | 5.09995 | 13.7954 | 15 | 53.3333 | 0.357604 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 4 | 8.7712 | 20.1688 | 15 | 66.6667 | 0.426626 |
| 11 | 7.46355 | 17.8825 | 15 | 53.3333 | 0.408047 |
| 2 | 6.2756 | 12.9558 | 16 | 62.5 | 0.47152 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 10 | -3.90028 | 11.8107 | 15 | 40 | -0.344346 |
| 7 | -2.55835 | 9.04879 | 15 | 33.3333 | -0.301147 |
| 9 | -2.24511 | 14.0019 | 15 | 46.6667 | -0.172247 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|
| 4 | 3 | 8.7712 | 66.6667 |
| 11 | 10 | 7.46355 | 53.3333 |
| 2 | 1 | 6.2756 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|
| 10 | 9 | -3.90028 | 60 |
| 7 | 6 | -2.55835 | 66.6667 |
| 9 | 8 | -2.24511 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.59 |
| 趨勢持續性 | 48.87 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.19 |
| 趨勢持續性 | 49.09 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.43 |
| 趨勢持續性 | 50.56 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.86 |
| 趨勢持續性 | 53.26 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.90 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.39 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.41 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 3.99 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 0.60 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 48.87 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 1.20 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.09 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 2.43 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 50.53 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 7.86 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 53.23 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|
| 當前波動率 | 21.77 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
市場情緒
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|
| 當前成交量 | 347.22 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 44.79 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|
| Close | 1.0000 | 0.2743 | 0.0456 | 0.1597 |
| Volume_Shares | 0.2743 | 1.0000 | 0.2938 | 0.3881 |
| RSI_14 | 0.0456 | 0.2938 | 1.0000 | 0.4818 |
| MACD | 0.1597 | 0.3881 | 0.4818 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|
| 1 | 298.0 | -42.28% |
| 2 | 245.0 | -73.47% |
| 3 | 337.0 | -36.50% |
| 4 | 291.0 | -70.79% |
| 5 | 318.0 | -62.26% |
| 6 | 307.0 | -40.07% |
| 7 | 326.0 | -65.34% |
| 8 | 323.0 | -98.14% |
| 9 | 287.0 | -65.51% |
| 10 | 299.0 | -74.25% |
| 11 | 303.0 | -74.59% |
| 12 | 331.0 | -24.17% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 64.000
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均漲跌幅 | -0.046 |
| 上漲比例 | 43.828 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均漲跌幅 | -0.123 |
| 上漲比例 | 39.433 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|
| 1 | -0.146917 | 0.139078 | 38.75 |
| 2 | -0.161179 | 0.121524 | 39.083 |
| 3 | -0.219979 | -0.0695199 | 36.3248 |
| 4 | -0.0492283 | 0.274448 | 40.1929 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|
| 1 | -0.119142 | 40.796 |
| 2 | -0.24424 | 35.6459 |
| 3 | -0.116426 | 38.488 |
| 4 | -0.125052 | 37.4854 |
| 5 | -0.0676451 | 44.3686 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.144 |
| 上漲天數比例 | 38.581 |
| 下跌天數比例 | 55.171 |
| 平盤天數比例 | 6.221 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 24.175 |
| 平均漲幅 | 2.832 |
| 平均成交量變化(張) | 163.883 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 20.600 |
| 平均漲幅 | 1.601 |
| 平均成交量變化(張) | -33.021 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 22.265 |
| 平均跌幅 | -1.969 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 32.960 |
| 平均跌幅 | -1.395 |
| 平均成交量變化(張) | -37.163 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 10.041 |
| 平均漲跌幅 | 2.485 |
| 上漲比例 | 75.000 |
| 平均成交量(張) | 7479.709 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|
| 相關係數 | 0.274 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.196 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|
| 最近一天 | 0.00% | 19.59 | -96.72% | -0.58 |
| 最近三天 | -0.78% | 19.59 | -96.72% | -0.58 |
| 最近一周 | -6.02% | 19.59 | -96.72% | -0.58 |
| 最近半個月 | -8.44% | 19.59 | -96.72% | -0.58 |
| 最近一個月 | 4.07% | 19.59 | -96.72% | -0.58 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 近期平均成交量 | 1548.63張 |
| 成交量趨勢 | -13.80% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|
| 第1個買點 | 63.87 |
| 第2個買點 | 62.30 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|
| 止損位 | 61.05 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 71.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.38% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.47% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：83.66% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.77個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：50.81%
- 中期(20日)波動率：53.04%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：36.00
- 價格波動範圍：3.40 ~ 146.50
- 價格變異係數：84.68%
風險指標
- 最大回撤：-72.95%
- 回撤恢復天數：516天
- 風險調整後收益：0.54
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-13.28%
- 近期波動率：44.33%
- 近期最大回撤：-26.99%
- 近期上漲天數比例：38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-4324.08%
- 波動率相對表現：-5.91%
- 回撤相對表現：+45.96%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：44.79%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:14:48
相關資訊
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