技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 58.519 |
| MACD | 0.118 |
| MACD Signal | -0.038 |
| MACD Histogram | 0.156 |
| 布林帶上軌 | 38.302 |
| 布林帶中軌 | 36.880 |
| 布林帶下軌 | 35.458 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 37.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.465
- 36.880
- 35.458
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.302
- 38.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.987 |
| 年化波動率 | 31.545 |
| 5日波動率 | 1.699 |
| 10日波動率 | 1.791 |
| 20日波動率 | 1.849 |
| 60日波動率 | 1.909 |
| 上行波動率 | 1.509 |
| 下行波動率 | 1.328 |
| 收益率峰度 | 3.967 |
| 收益率偏度 | 0.255 |
| 最大單日漲幅 | 9.968 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.136 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.026 |
| ATR百分比 | 2.607 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.069% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.846% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.078% |
| 上漲天數比例 | 39.715% |
| 下跌天數比例 | 55.095% |
| 平盤天數比例 | 5.190% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.818% | 1.945% | 98.943% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.726% | 1.035% | -30.909% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.162% | -1.652% | 63.629% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.294% | -1.028% | -30.959% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.551% |
| 平均漲跌幅 | 1.551% |
| 上漲比例 | 71.384% |
| 平均成交量(張) | 8300 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.106 |
| 價量變化相關性 | 0.269 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 214 | 132 | 61.682% |
| 3 | 下跌 | 762 | 324 | 42.520% |
| 5 | 上漲 | 30 | 17 | 56.667% |
| 5 | 下跌 | 240 | 102 | 42.500% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 7 | 43.750% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
