技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.590 |
| MACD | -15.475 |
| MACD Signal | -11.591 |
| MACD Histogram | -3.883 |
| 布林帶上軌 | 789.256 |
| 布林帶中軌 | 718.550 |
| 布林帶下軌 | 647.844 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 695.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 648.000
- 647.844
潛在阻力位 (由低到高)
- 782.000
- 789.256
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.523 |
| 年化波動率 | 40.045 |
| 5日波動率 | 2.240 |
| 10日波動率 | 2.336 |
| 20日波動率 | 2.381 |
| 60日波動率 | 2.418 |
| 上行波動率 | 1.789 |
| 下行波動率 | 1.692 |
| 收益率峰度 | 1.968 |
| 收益率偏度 | 0.087 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.169 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.057 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.727 |
| ATR百分比 | 3.378 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.054% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.024% |
| 上漲天數比例 | 43.641% |
| 下跌天數比例 | 49.718% |
| 平盤天數比例 | 6.642% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.760% | 2.541% | 83.885% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.560% | 1.421% | -30.398% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.672% | -2.141% | 56.642% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.008% | -1.259% | -31.373% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.400% |
| 平均漲跌幅 | 1.488% |
| 上漲比例 | 69.328% |
| 平均成交量(張) | 12955 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.096 |
| 價量變化相關性 | 0.051 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 296 | 168 | 56.757% |
| 3 | 下跌 | 628 | 296 | 47.134% |
| 5 | 上漲 | 49 | 31 | 63.265% |
| 5 | 下跌 | 172 | 91 | 52.907% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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