技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.852 |
| MACD | -0.092 |
| MACD Signal | 6.588 |
| MACD Histogram | -6.680 |
| 布林帶上軌 | 612.018 |
| 布林帶中軌 | 576.000 |
| 布林帶下軌 | 539.982 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 543.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 539.982
- 531.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 604.000
- 612.018
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.420 |
| 年化波動率 | 54.293 |
| 5日波動率 | 2.264 |
| 10日波動率 | 2.424 |
| 20日波動率 | 2.551 |
| 60日波動率 | 2.743 |
| 上行波動率 | 3.737 |
| 下行波動率 | 1.874 |
| 收益率峰度 | 402.141 |
| 收益率偏度 | 12.337 |
| 最大單日漲幅 | 118.367 |
| 最大單日跌幅 | -18.992 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.994 |
| 平均真實範圍(ATR) | 8.695 |
| ATR百分比 | 3.104 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.592% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.366% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.421% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.023% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.698% |
| 上漲天數比例 | 41.610% |
| 下跌天數比例 | 51.482% |
| 平盤天數比例 | 6.799% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.748% | 2.603% | 98.147% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.083% | 1.512% | -30.209% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.062% | -2.075% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.106% | -1.168% | -33.022% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.745% |
| 平均漲跌幅 | 2.054% |
| 上漲比例 | 72.581% |
| 平均成交量(張) | 19475 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.056 |
| 價量變化相關性 | 0.009 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 271 | 156 | 57.565% |
| 3 | 下跌 | 737 | 305 | 41.384% |
| 5 | 上漲 | 52 | 32 | 61.538% |
| 5 | 下跌 | 259 | 107 | 41.313% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 8 | 53.333% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
