技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 47.107 |
| MACD | -0.358 |
| MACD Signal | -0.270 |
| MACD Histogram | -0.088 |
| 布林帶上軌 | 34.967 |
| 布林帶中軌 | 33.532 |
| 布林帶下軌 | 32.098 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.100
- 32.098
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.967
- 35.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.622 |
| 年化波動率 | 57.491 |
| 5日波動率 | 2.546 |
| 10日波動率 | 2.749 |
| 20日波動率 | 2.884 |
| 60日波動率 | 3.067 |
| 上行波動率 | 4.034 |
| 下行波動率 | 1.750 |
| 收益率峰度 | 340.094 |
| 收益率偏度 | 11.086 |
| 最大單日漲幅 | 120.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.980 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.304 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.006 |
| ATR百分比 | 3.725 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.053% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.762% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.817% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.057% |
| 上漲天數比例 | 37.365% |
| 下跌天數比例 | 57.667% |
| 平盤天數比例 | 4.968% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.514% | 3.130% | 128.607% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.359% | 1.630% | -30.972% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.166% | -2.191% | 56.903% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.961% | -1.469% | -33.245% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.529% |
| 平均漲跌幅 | 2.834% |
| 上漲比例 | 72.308% |
| 平均成交量(張) | 10927 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.262 |
| 價量變化相關性 | 0.298 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 165 | 114 | 69.091% |
| 3 | 下跌 | 848 | 343 | 40.448% |
| 5 | 上漲 | 17 | 11 | 64.706% |
| 5 | 下跌 | 301 | 119 | 39.535% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 10 | 38.462% |
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