技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.762 |
| MACD | -7.148 |
| MACD Signal | -5.732 |
| MACD Histogram | -1.417 |
| 布林帶上軌 | 417.972 |
| 布林帶中軌 | 396.975 |
| 布林帶下軌 | 375.978 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 383.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 375.978
- 373.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 417.972
- 418.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.884 |
| 年化波動率 | 29.905 |
| 5日波動率 | 1.707 |
| 10日波動率 | 1.776 |
| 20日波動率 | 1.811 |
| 60日波動率 | 1.837 |
| 上行波動率 | 1.305 |
| 下行波動率 | 1.213 |
| 收益率峰度 | 1.883 |
| 收益率偏度 | 0.113 |
| 最大單日漲幅 | 9.396 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.076 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.754 |
| ATR百分比 | 2.530 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.124% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.068% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.641% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.070% |
| 上漲天數比例 | 42.915% |
| 下跌天數比例 | 47.809% |
| 平盤天數比例 | 9.277% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.098% | 1.894% | 62.704% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.151% | 1.211% | -28.886% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.571% | -1.556% | 59.836% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.180% | -0.945% | -29.440% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.437% |
| 平均漲跌幅 | 0.341% |
| 上漲比例 | 53.333% |
| 平均成交量(張) | 16704 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.193 |
| 價量變化相關性 | 0.046 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 270 | 164 | 60.741% |
| 3 | 下跌 | 644 | 288 | 44.720% |
| 5 | 上漲 | 36 | 25 | 69.444% |
| 5 | 下跌 | 201 | 81 | 40.299% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 8 | 50.000% |
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