技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 61.856 |
| MACD | 0.662 |
| MACD Signal | 0.671 |
| MACD Histogram | -0.009 |
| 布林帶上軌 | 22.528 |
| 布林帶中軌 | 20.740 |
| 布林帶下軌 | 18.952 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.740
- 19.390
- 18.952
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.250
- 22.528
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.546 |
| 年化波動率 | 40.415 |
| 5日波動率 | 2.044 |
| 10日波動率 | 2.182 |
| 20日波動率 | 2.269 |
| 60日波動率 | 2.368 |
| 上行波動率 | 2.293 |
| 下行波動率 | 1.580 |
| 收益率峰度 | 3.994 |
| 收益率偏度 | 0.833 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.910 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.452 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.348 |
| ATR百分比 | 3.242 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 38.559% |
| 下跌天數比例 | 55.122% |
| 平盤天數比例 | 6.319% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.608% | 2.649% | 159.145% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.226% | 1.207% | -34.156% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.936% | -1.658% | 78.112% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.230% | -1.215% | -37.247% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.514% |
| 平均漲跌幅 | 2.400% |
| 上漲比例 | 69.821% |
| 平均成交量(張) | 2822 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.305 |
| 價量變化相關性 | 0.379 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 217 | 134 | 61.751% |
| 3 | 下跌 | 846 | 348 | 41.135% |
| 5 | 上漲 | 32 | 18 | 56.250% |
| 5 | 下跌 | 282 | 120 | 42.553% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 5 | 27.778% |
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