技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.238 |
| MACD | 0.249 |
| MACD Signal | 0.502 |
| MACD Histogram | -0.253 |
| 布林帶上軌 | 32.345 |
| 布林帶中軌 | 30.653 |
| 布林帶下軌 | 28.960 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.234
- 29.150
- 28.960
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.300
- 32.345
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.438 |
| 年化波動率 | 38.695 |
| 5日波動率 | 1.982 |
| 10日波動率 | 2.104 |
| 20日波動率 | 2.177 |
| 60日波動率 | 2.258 |
| 上行波動率 | 2.186 |
| 下行波動率 | 1.464 |
| 收益率峰度 | 4.251 |
| 收益率偏度 | 0.949 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.494 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.379 |
| ATR百分比 | 3.290 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.156% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.604% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.077% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.870% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.134% |
| 上漲天數比例 | 37.432% |
| 下跌天數比例 | 58.197% |
| 平盤天數比例 | 4.372% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.765% | 2.524% | 172.008% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.858% | 1.210% | -37.470% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.228% | -1.691% | 106.532% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.149% | -1.262% | -36.673% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.200% |
| 平均漲跌幅 | 1.667% |
| 上漲比例 | 60.714% |
| 平均成交量(張) | 3553 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.098 |
| 價量變化相關性 | 0.177 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 54 | 34 | 62.963% |
| 3 | 下跌 | 266 | 101 | 37.970% |
| 5 | 上漲 | 12 | 6 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 100 | 39 | 39.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 4 | 28.571% |
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