技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 17.391 |
| MACD | 0.857 |
| MACD Signal | 2.228 |
| MACD Histogram | -1.371 |
| 布林帶上軌 | 140.206 |
| 布林帶中軌 | 126.725 |
| 布林帶下軌 | 113.244 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 120.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 113.244
- 109.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 140.206
- 140.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.797 |
| 年化波動率 | 44.408 |
| 5日波動率 | 2.238 |
| 10日波動率 | 2.395 |
| 20日波動率 | 2.491 |
| 60日波動率 | 2.574 |
| 上行波動率 | 2.364 |
| 下行波動率 | 1.939 |
| 收益率峰度 | 4.918 |
| 收益率偏度 | 0.282 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -17.746 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.219 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.647 |
| ATR百分比 | 3.474 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.152% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.836% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.968% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.055% |
| 上漲天數比例 | 42.269% |
| 下跌天數比例 | 50.084% |
| 平盤天數比例 | 7.395% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.521% | 2.878% | 268.134% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.050% | 1.374% | -40.443% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.286% | -1.766% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.143% | -1.380% | -43.214% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.765% |
| 平均漲跌幅 | 1.689% |
| 上漲比例 | 61.786% |
| 平均成交量(張) | 881 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.427 |
| 價量變化相關性 | 0.234 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 182 | 108 | 59.341% |
| 3 | 下跌 | 462 | 202 | 43.723% |
| 5 | 上漲 | 37 | 20 | 54.054% |
| 5 | 下跌 | 146 | 60 | 41.096% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
