技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.970 |
| MACD | 0.306 |
| MACD Signal | 0.967 |
| MACD Histogram | -0.661 |
| 布林帶上軌 | 621.909 |
| 布林帶中軌 | 609.200 |
| 布林帶下軌 | 596.491 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 604.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 599.000
- 596.491
潛在阻力位 (由低到高)
- 621.909
- 622.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.011 |
| 年化波動率 | 31.929 |
| 5日波動率 | 1.733 |
| 10日波動率 | 1.805 |
| 20日波動率 | 1.848 |
| 60日波動率 | 1.908 |
| 上行波動率 | 1.508 |
| 下行波動率 | 1.335 |
| 收益率峰度 | 3.318 |
| 收益率偏度 | 0.231 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.972 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.130 |
| 平均真實範圍(ATR) | 10.227 |
| ATR百分比 | 2.559 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.161% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.614% |
| 月底效應-上漲比例 | 50.256% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.144% |
| 上漲天數比例 | 44.985% |
| 下跌天數比例 | 49.745% |
| 平盤天數比例 | 5.270% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.948% | 1.892% | 86.596% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.941% | 1.167% | -32.861% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.393% | -1.651% | 75.207% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.717% | -0.993% | -34.719% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.803% |
| 平均漲跌幅 | 0.629% |
| 上漲比例 | 58.498% |
| 平均成交量(張) | 1142 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.178 |
| 價量變化相關性 | 0.067 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 312 | 178 | 57.051% |
| 3 | 下跌 | 600 | 277 | 46.167% |
| 5 | 上漲 | 61 | 34 | 55.738% |
| 5 | 下跌 | 182 | 79 | 43.407% |
| 10 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 10 | 下跌 | 18 | 6 | 33.333% |
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