技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.321 |
| MACD | 0.759 |
| MACD Signal | 8.290 |
| MACD Histogram | -7.531 |
| 布林帶上軌 | 378.637 |
| 布林帶中軌 | 335.225 |
| 布林帶下軌 | 291.813 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 307.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 300.725
- 295.000
- 291.813
潛在阻力位 (由低到高)
- 371.500
- 378.637
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.593 |
| 年化波動率 | 41.158 |
| 5日波動率 | 2.283 |
| 10日波動率 | 2.386 |
| 20日波動率 | 2.444 |
| 60日波動率 | 2.492 |
| 上行波動率 | 1.893 |
| 下行波動率 | 1.645 |
| 收益率峰度 | 1.627 |
| 收益率偏度 | 0.230 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.151 |
| 平均真實範圍(ATR) | 8.305 |
| ATR百分比 | 3.444 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.378% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.462% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.538% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.535% |
| 上漲天數比例 | 41.006% |
| 下跌天數比例 | 53.832% |
| 平盤天數比例 | 5.163% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.254% | 2.738% | 90.633% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.366% | 1.374% | -29.803% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.156% | -2.308% | 58.189% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.223% | -1.279% | -31.393% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.588% |
| 平均漲跌幅 | 1.620% |
| 上漲比例 | 64.490% |
| 平均成交量(張) | 7846 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.079 |
| 價量變化相關性 | 0.125 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 214 | 141 | 65.888% |
| 3 | 下跌 | 732 | 310 | 42.350% |
| 5 | 上漲 | 22 | 12 | 54.545% |
| 5 | 下跌 | 253 | 104 | 41.107% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 6 | 35.294% |
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