技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 37.321 |
MACD | 0.759 |
MACD Signal | 8.290 |
MACD Histogram | -7.531 |
布林帶上軌 | 378.637 |
布林帶中軌 | 335.225 |
布林帶下軌 | 291.813 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 307.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 300.725
- 295.000
- 291.813
潛在阻力位 (由低到高)
- 371.500
- 378.637
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.593 |
年化波動率 | 41.158 |
5日波動率 | 2.283 |
10日波動率 | 2.386 |
20日波動率 | 2.444 |
60日波動率 | 2.492 |
上行波動率 | 1.893 |
下行波動率 | 1.645 |
收益率峰度 | 1.627 |
收益率偏度 | 0.230 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.151 |
平均真實範圍(ATR) | 8.305 |
ATR百分比 | 3.444 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.378% |
月初效應-上漲比例 | 42.261% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.462% |
月底效應-上漲比例 | 41.538% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.535% |
上漲天數比例 | 41.006% |
下跌天數比例 | 53.832% |
平盤天數比例 | 5.163% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.254% | 2.738% | 90.633% |
價格上漲_成交量下降 | 23.366% | 1.374% | -29.803% |
價格下跌_成交量上升 | 22.156% | -2.308% | 58.189% |
價格下跌_成交量下降 | 30.223% | -1.279% | -31.393% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 6.588% |
平均漲跌幅 | 1.620% |
上漲比例 | 64.490% |
平均成交量(張) | 7846 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.079 |
價量變化相關性 | 0.125 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 214 | 141 | 65.888% |
3 | 下跌 | 732 | 310 | 42.350% |
5 | 上漲 | 22 | 12 | 54.545% |
5 | 下跌 | 253 | 104 | 41.107% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 17 | 6 | 35.294% |
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